Оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности

• Published in: Системні дослідження та інформаційні технології
• Date: 2008
• Main Authors: Зайченко, Ю.П., Есфандиярфард, М.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2008
• Subjects: Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/14614
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности / Ю.П. Зайченко, М. Есфандиярфард // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2008. — № 2. — С. 59-76. — Бібліогр.: 13 назв. — рос.

Рассмотрена задача оптимизации инвестиционного портфеля в условиях неопределенности. Предложена математическая модель нечеткомножественной оптимизации портфеля и предложен алгоритм ее решения с использованием методов нелинейного программирования. Проведен сравнительный анализ оптимального портфеля д...