Стохастическое моделирование латвийских процентных ставок методом локальной регрессии
Рассмотрены процентные ставки Латвийского рынка межбанковских кредитов методом локально взвешенной регрессии первого порядка. Предложенная модель процентных ставок сравнивается по своим прогнозным качествам с двумя эталонными линейными моделями — случайного блуждания и линейной авторегрессионной. Гл...
Збережено в:
| Дата: | 2007 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Російська |
| Опубліковано: |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
2007
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/14634 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Стохастическое моделирование латвийских процентных ставок методом локальной регрессии / В. Аевскис, В. Янсонс // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2007. — № 2. — С. 87-92. — Бібліогр.: 13 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862611054017642496 |
|---|---|
| author | Аевскис, В. Янсонс, В. |
| author_facet | Аевскис, В. Янсонс, В. |
| citation_txt | Стохастическое моделирование латвийских процентных ставок методом локальной регрессии / В. Аевскис, В. Янсонс // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2007. — № 2. — С. 87-92. — Бібліогр.: 13 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| description | Рассмотрены процентные ставки Латвийского рынка межбанковских кредитов методом локально взвешенной регрессии первого порядка. Предложенная модель процентных ставок сравнивается по своим прогнозным качествам с двумя эталонными линейными моделями — случайного блуждания и линейной авторегрессионной. Главный результат работы — несомненное преимущество непараметрической модели над конкурентными моделями, что свидетельствует о присутствии нелинейностей в динамике латвийских процентных ставок.
Розглянуто процентні ставки латвійського ринку міжбанківських кредитів методом локально зваженої регресії першого порядку. Запропонована модель процентних ставок порівнюється за своєю прогнозною якістю з двома еталонними лінійними моделями — випадкового блукання та лінійною авторегресійною. Головний результат роботи — безсумнівна перевага непараметричної моделі над конкурентними моделями, що засвідчує присутність нелінійностей у динаміці латвійських процентних ставок.
The interest rates of the Latvian interbank lending market are consideved using the method of locally weighted regression of the first order. A model for interest rates is proposed and compared in prognosis quality with two standard lineas models: random walk and autoregressin. The main result of the work is the doubtless advantage of the nonparameter model over other competitive models, which indicates the presence of nonlinearity in the dynamics of the Latvian interest rates.
|
| first_indexed | 2025-11-29T00:21:11Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-14634 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1681–6048 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-11-29T00:21:11Z |
| publishDate | 2007 |
| publisher | Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Аевскис, В. Янсонс, В. 2010-12-27T13:45:35Z 2010-12-27T13:45:35Z 2007 Стохастическое моделирование латвийских процентных ставок методом локальной регрессии / В. Аевскис, В. Янсонс // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2007. — № 2. — С. 87-92. — Бібліогр.: 13 назв. — рос. 1681–6048 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/14634 519.216.3, 519.248, 519.234, 519.246.8 Рассмотрены процентные ставки Латвийского рынка межбанковских кредитов методом локально взвешенной регрессии первого порядка. Предложенная модель процентных ставок сравнивается по своим прогнозным качествам с двумя эталонными линейными моделями — случайного блуждания и линейной авторегрессионной. Главный результат работы — несомненное преимущество непараметрической модели над конкурентными моделями, что свидетельствует о присутствии нелинейностей в динамике латвийских процентных ставок. Розглянуто процентні ставки латвійського ринку міжбанківських кредитів методом локально зваженої регресії першого порядку. Запропонована модель процентних ставок порівнюється за своєю прогнозною якістю з двома еталонними лінійними моделями — випадкового блукання та лінійною авторегресійною. Головний результат роботи — безсумнівна перевага непараметричної моделі над конкурентними моделями, що засвідчує присутність нелінійностей у динаміці латвійських процентних ставок. The interest rates of the Latvian interbank lending market are consideved using the method of locally weighted regression of the first order. A model for interest rates is proposed and compared in prognosis quality with two standard lineas models: random walk and autoregressin. The main result of the work is the doubtless advantage of the nonparameter model over other competitive models, which indicates the presence of nonlinearity in the dynamics of the Latvian interest rates. ru Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор Стохастическое моделирование латвийских процентных ставок методом локальной регрессии Stochastic modelling of interest rates of interbank lending in Latvia using local regression method Стохастичне моделювання латвійських процентних ставок методом локальної регресії Article published earlier |
| spellingShingle | Стохастическое моделирование латвийских процентных ставок методом локальной регрессии Аевскис, В. Янсонс, В. Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор |
| title | Стохастическое моделирование латвийских процентных ставок методом локальной регрессии |
| title_alt | Stochastic modelling of interest rates of interbank lending in Latvia using local regression method Стохастичне моделювання латвійських процентних ставок методом локальної регресії |
| title_full | Стохастическое моделирование латвийских процентных ставок методом локальной регрессии |
| title_fullStr | Стохастическое моделирование латвийских процентных ставок методом локальной регрессии |
| title_full_unstemmed | Стохастическое моделирование латвийских процентных ставок методом локальной регрессии |
| title_short | Стохастическое моделирование латвийских процентных ставок методом локальной регрессии |
| title_sort | стохастическое моделирование латвийских процентных ставок методом локальной регрессии |
| topic | Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор |
| topic_facet | Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/14634 |
| work_keys_str_mv | AT aevskisv stohastičeskoemodelirovanielatviiskihprocentnyhstavokmetodomlokalʹnoiregressii AT ânsonsv stohastičeskoemodelirovanielatviiskihprocentnyhstavokmetodomlokalʹnoiregressii AT aevskisv stochasticmodellingofinterestratesofinterbanklendinginlatviausinglocalregressionmethod AT ânsonsv stochasticmodellingofinterestratesofinterbanklendinginlatviausinglocalregressionmethod AT aevskisv stohastičnemodelûvannâlatvíisʹkihprocentnihstavokmetodomlokalʹnoíregresíí AT ânsonsv stohastičnemodelûvannâlatvíisʹkihprocentnihstavokmetodomlokalʹnoíregresíí |