Стохастическое моделирование латвийских процентных ставок методом локальной регрессии

• Дата: 2007
• Автори: Аевскис, В., Янсонс, В.
• Формат: Стаття
• Мова: Russian
• Опубліковано: Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2007
• Теми: Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор
• Онлайн доступ: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/14634
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Цитувати: Стохастическое моделирование латвийских процентных ставок методом локальной регрессии / В. Аевскис, В. Янсонс // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2007. — № 2. — С. 87-92. — Бібліогр.: 13 назв. — рос.

Рассмотрены процентные ставки Латвийского рынка межбанковских кредитов методом локально взвешенной регрессии первого порядка. Предложенная модель процентных ставок сравнивается по своим прогнозным качествам с двумя эталонными линейными моделями — случайного блуждания и линейной авторегрессионной. Гл...