Оптимальне керування нелінійними стохастичними системами - Тригуб, М.В. (Український математичний журнал, 1999)
Синтез оптимального керування нелінійними стохастичними системами, що описуються рівняннями Іто, зведено до розв'язку рекурентних співвідношень, виведених із стохастичиого рівняння Беллмана. The synthesis of optimal control over nonlinear stochastic systems that are described by the Itô equations is reduced to the solution of recurrence relations derived from the Bellman stochastic equation.