Зображення обкладинки

Оценки для распределения супремума одного класса случайных процессов

Exponential estimates of "tails" of supremum distributions are found for a certain class of pre-Gaussian random processes. The results obtained are applied to quadratic forms and to the processes that can be represented as stochastic integrals of processes with independent increments.

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Український математичний журнал
Дата:1993
Автори: Булдыгин, В.В., Козаченко, Ю.В.
Формат: Стаття
Мова:Російська
Опубліковано: Інститут математики НАН України 1993
Теми:
Статті
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/155575
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Оценки для распределения супремума одного класса случайных процессов / В.В. Булдыгин, Ю.В. Козаченко // Український математичний журнал. — 1993. — Т. 45, № 5. — С. 596–608. — Бібліогр.: 18 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Схожі ресурси