Оптимальні момента зупинки для розв'язків нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь та їх застосування до однієї задачі фінансової математики
Розв'язано задачу відшукання оптимального моменту переключення між двома альтернативними стратегіями на фінансовому ринку у випадку, коли випадковий процес Xt,t∈[0,T],, що описує капітал інвестора, задовольняє нелінійне стохастичне диференціальне рівняння. Цей момент переключення τ∈[0,T] знайде...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Український математичний журнал |
|---|---|
| Datum: | 1999 |
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут математики НАН України
1999
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/156123 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Оптимальні момента зупинки для розв'язків нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь та їх застосування до однієї задачі фінансової математики / Ю.С. Мішура, Я.О. Ольцік // Український математичний журнал. — 1999. — Т. 51, № 6. — С. 804–809. — Бібліогр.: 4 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862728100009213952 |
|---|---|
| author | Мішура, Ю.С. Ольцік, Я.О. |
| author_facet | Мішура, Ю.С. Ольцік, Я.О. |
| citation_txt | Оптимальні момента зупинки для розв'язків нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь та їх застосування до однієї задачі фінансової математики / Ю.С. Мішура, Я.О. Ольцік // Український математичний журнал. — 1999. — Т. 51, № 6. — С. 804–809. — Бібліогр.: 4 назв. — укр. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Український математичний журнал |
| description | Розв'язано задачу відшукання оптимального моменту переключення між двома альтернативними стратегіями на фінансовому ринку у випадку, коли випадковий процес Xt,t∈[0,T],, що описує капітал інвестора, задовольняє нелінійне стохастичне диференціальне рівняння. Цей момент переключення τ∈[0,T] знайдено як оптимальний момент зупинки для деякого процесу Yt, породженого процесом Xt таким чином, щоб максимізувати середній капітал інвестора в кінцевий момент, тобто EXT
We solve the problem of finding the optimal switching time for two alternative strategies at the financial market in the case where a random processX t ,t ∈ [0, T], describing an investor's assets satisfies a nonlinear stochastic differential equation. We determine this switching time τ∈[0,T] as the optimal stopping time for a certain processY t generated by the processX t so that the average investor's assets are maximized at the final time, i.e.,EX T .
|
| first_indexed | 2025-12-07T19:06:45Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-156123 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2025-12-07T19:06:45Z |
| publishDate | 1999 |
| publisher | Інститут математики НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Мішура, Ю.С. Ольцік, Я.О. 2019-06-17T20:30:23Z 2019-06-17T20:30:23Z 1999 Оптимальні момента зупинки для розв'язків нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь та їх застосування до однієї задачі фінансової математики / Ю.С. Мішура, Я.О. Ольцік // Український математичний журнал. — 1999. — Т. 51, № 6. — С. 804–809. — Бібліогр.: 4 назв. — укр. https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/156123 519.21 Розв'язано задачу відшукання оптимального моменту переключення між двома альтернативними стратегіями на фінансовому ринку у випадку, коли випадковий процес Xt,t∈[0,T],, що описує капітал інвестора, задовольняє нелінійне стохастичне диференціальне рівняння. Цей момент переключення τ∈[0,T] знайдено як оптимальний момент зупинки для деякого процесу Yt, породженого процесом Xt таким чином, щоб максимізувати середній капітал інвестора в кінцевий момент, тобто EXT We solve the problem of finding the optimal switching time for two alternative strategies at the financial market in the case where a random processX t ,t ∈ [0, T], describing an investor's assets satisfies a nonlinear stochastic differential equation. We determine this switching time τ∈[0,T] as the optimal stopping time for a certain processY t generated by the processX t so that the average investor's assets are maximized at the final time, i.e.,EX T . uk Інститут математики НАН України Український математичний журнал Статті Оптимальні момента зупинки для розв'язків нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь та їх застосування до однієї задачі фінансової математики Optimal stopping times for solutions of nonlinear stochastic differential equations and their application to one problem of financial mathematics Article published earlier |
| spellingShingle | Оптимальні момента зупинки для розв'язків нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь та їх застосування до однієї задачі фінансової математики Мішура, Ю.С. Ольцік, Я.О. Статті |
| title | Оптимальні момента зупинки для розв'язків нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь та їх застосування до однієї задачі фінансової математики |
| title_alt | Optimal stopping times for solutions of nonlinear stochastic differential equations and their application to one problem of financial mathematics |
| title_full | Оптимальні момента зупинки для розв'язків нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь та їх застосування до однієї задачі фінансової математики |
| title_fullStr | Оптимальні момента зупинки для розв'язків нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь та їх застосування до однієї задачі фінансової математики |
| title_full_unstemmed | Оптимальні момента зупинки для розв'язків нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь та їх застосування до однієї задачі фінансової математики |
| title_short | Оптимальні момента зупинки для розв'язків нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь та їх застосування до однієї задачі фінансової математики |
| title_sort | оптимальні момента зупинки для розв'язків нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь та їх застосування до однієї задачі фінансової математики |
| topic | Статті |
| topic_facet | Статті |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/156123 |
| work_keys_str_mv | AT míšuraûs optimalʹnímomentazupinkidlârozvâzkívnelíníinihstohastičnihdiferencíalʹnihrívnânʹtaíhzastosuvannâdoodníêízadačífínansovoímatematiki AT olʹcíkâo optimalʹnímomentazupinkidlârozvâzkívnelíníinihstohastičnihdiferencíalʹnihrívnânʹtaíhzastosuvannâdoodníêízadačífínansovoímatematiki AT míšuraûs optimalstoppingtimesforsolutionsofnonlinearstochasticdifferentialequationsandtheirapplicationtooneproblemoffinancialmathematics AT olʹcíkâo optimalstoppingtimesforsolutionsofnonlinearstochasticdifferentialequationsandtheirapplicationtooneproblemoffinancialmathematics |