Buchumschlag

Оптимальні момента зупинки для розв'язків нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь та їх застосування до однієї задачі фінансової математики

Розв'язано задачу відшукання оптимального моменту переключення між двома альтернативними стратегіями на фінансовому ринку у випадку, коли випадковий процес Xt,t∈[0,T],, що описує капітал інвестора, задовольняє нелінійне стохастичне диференціальне рівняння. Цей момент переключення τ∈[0,T] знайде...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Український математичний журнал
Datum:	1999
Hauptverfasser:	Мішура, Ю.С., Ольцік, Я.О.
Format:	Artikel
Sprache:	Ukrainisch
Veröffentlicht:	Інститут математики НАН України 1999
Schlagworte:	Статті
Online Zugang:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/156123
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:	Оптимальні момента зупинки для розв'язків нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь та їх застосування до однієї задачі фінансової математики / Ю.С. Мішура, Я.О. Ольцік // Український математичний журнал. — 1999. — Т. 51, № 6. — С. 804–809. — Бібліогр.: 4 назв. — укр.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Ähnliche Einträge

Живучість розв'язків багатовимірних стохастичних диференціальних рівнянь
von: Гасаненко, В.О.
Veröffentlicht: (1997)

Асимптотична еквівалентність розв'язків нелінійних стохастичних систем Іто
von: Креневич, А.П.
Veröffentlicht: (2006)

Стійкість розв'язків лінійних стохастичних диференціальних рівнянь у гільбертовому просторі
von: Нікітін, А.В.
Veröffentlicht: (2009)

Про асимптотичу поведінку розв'язків системи нелінійних диференціальних рівнянь
von: Коваленко, С.М.
Veröffentlicht: (2002)

Умови існування та єдиності обмежених розв'язків нелінійних диференціальних рівнянь
von: Слюсарчук, В.Ю.
Veröffentlicht: (2009)

Умови існування обмежених розв'язків одного класу нелінійних диференціальних рівнянь
von: Грод, І.М.
Veröffentlicht: (2006)

Умови існування обмежених розв'язків нелінійних диференціальних і диференціально-функціональних рівнянь
von: Слюсарчук, В.Ю.
Veröffentlicht: (2010)

Наближення розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь із дробовим броунівським рухом розв'язками випадкових звичайних диференціальних рівнянь
von: Ральченко, К.В., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Критерій існування майже періодичних розв'язків нелінійних диференціальних рівнянь з імпульсним збуренням
von: Слюсарчук, В.Ю.
Veröffentlicht: (2015)

Про існування T-періодичних розв'язків суттєво нелінійних скалярних диференціальних рівнянь з максимумами
von: Банцур, Н.Р., et al.
Veröffentlicht: (1998)

Умови існування майже періодичних розв'язків нелінійних диференціальних рівнянь у банаховому просторі
von: Слюсарчук, В.Ю.
Veröffentlicht: (2013)

Асимптотична стійкість у середньому квадратичному розв'язків систем стохастичних диференціальних рівнянь з випадковими операторами
von: Юрченко, І.В., et al.
Veröffentlicht: (1995)

Асимптотична еквівалентність розв'язків лінійних стохастичних систем Іто
von: Креневич, А.П.
Veröffentlicht: (2006)

ПРОБЛЕМА ІСНУВАННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ СТОХАСТИЧНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ПІСЛЯДІЄЮ ТА ІНТЕГРАЛЬНИМИ КОНТРАКТОРАМИ У ПРОСТОРІ СКОРОХОДА
von: Довгунь, Андрій Ярославович, et al.
Veröffentlicht: (2012)

Проблема існування розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь з післядією та інтегральними контракторами у просторі Скорохода
von: Довгунь, А.Я., et al.
Veröffentlicht: (2012)

Зростання розв'язків дробових диференціальних рівнянь
von: Семочко, Н.С., et al.
Veröffentlicht: (2016)

Властивості цілих розв'язків диференціальних рівнянь
von: Шеремета, З.М., et al.
Veröffentlicht: (2006)

Про існування періодичних розв'язків однієї системи диференціальних рівнянь з імпульсним збуренням у резонансному випадку
von: Горбачук, Т.В.
Veröffentlicht: (1999)

Про один підхід до знаходження наближених розв'язків задачі Коші для нелінійних диференціальних рівнянь
von: Пелех, Я.М.
Veröffentlicht: (1992)

Умови майже періодичності обмежених розв’язків не розв’язаних відносно похідної нелінійних диференціальних рівнянь
von: Слюсарчук, В.Ю.
Veröffentlicht: (2014)

ПРО ІСНУВАННЯ СИЛЬНИХ РОЗВ’ЯЗКІВ ДИФУЗІЙНИХ СТОХАСТИЧНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ЗІ ВСІЄЮ ПЕРЕДІСТОРІЄЮ ТА З ІНТЕГРАЛЬНИМИ КОНТРАКТОРАМИ
von: Ясинський, Володимир Кирилович, et al.
Veröffentlicht: (2013)

Про існування сильних розв’язків дифузійних стохастичних диференціальних рівнянь зі всією передісторією та з інтегральними контракторами
von: Ясинський, В.К., et al.
Veröffentlicht: (2013)

Динаміка розв'язків найпростіших нелінійних граничних задач
von: Романенко, О.Ю., et al.
Veröffentlicht: (1999)

Апроксимація розв’язків узагальнених коректних диференціальних систем
von: Власій, О. О., et al.
Veröffentlicht: (2013)

Новий метод побудови розв'язків нелінійних хвильових рівнянь
von: Баранник, А.Ф., et al.
Veröffentlicht: (1999)

Про відокремлення ізольованих розв'язків нелінійних інтегральних рівнянь
von: Бабич, М.Д.
Veröffentlicht: (1996)

Побудова точних розв'язків нелінійних рівнянь гіперболічного типу
von: Баранник, А.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2017)

Стійкість розв'язків виродженої лінійної системи диференціальних рівнянь
von: Акименко, А.М.
Veröffentlicht: (2002)

Умови існування неколивних розв'язків нелінійних диференціальних рівнянь із запізненням та імпульсним збуренням у банаховому просторі
von: Перестюк, М.О.
Veröffentlicht: (2003)

Деякі стохастичні моделі фінансової математики
von: Пепеляєва, Т.В.
Veröffentlicht: (2007)

Асимптотична стійкість розв'язків систем стохастичних диференціальшіх рівнянь у критичному випадку
von: Юрченко, І.В., et al.
Veröffentlicht: (1995)

Оптимальні оцінки практичної стійкості правих частин диференціальних включень
von: Garashchenko, F. G., et al.
Veröffentlicht: (2019)

Оптимальні оцінки практичної стійкості правих частин диференціальних включень
von: Гаращенко, Ф.Г., et al.
Veröffentlicht: (2004)

Асимптотика розв'язків системи диференціальних рівнянь з „точками повороту"
von: Сотніченко, М.А.
Veröffentlicht: (1996)

Інтегральний вигляд обмежених розв'язків деяких систем диференціальних рівнянь
von: Кулик, В.Л., et al.
Veröffentlicht: (2005)

Побудова неперервних розв'язків одного класу систем нелінійних різницевих рівнянь
von: Акбергенов, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2012)

Знаходження асимптотичних розв'язків деяких нелінійних диференціально-різницевих систем рівнянь
von: Підченко, Ю.П.
Veröffentlicht: (2002)

Достатні умови існування обмежених розв'язків систем нелінійних різницевих рівнянь
von: Грод, І.М.
Veröffentlicht: (2005)

Дослідження періодичних розв'язків нелінійних автономних систем у критичному випадку
von: Король, І.І.
Veröffentlicht: (2008)

Малі відхилення розв'язків стохаетичиих диференціальних-рівнянь у трубчастих областях
von: Гасаненко, В.О.
Veröffentlicht: (1997)