Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками

• Published in: Український математичний журнал
• Date: 2000
• Main Authors: Свіщук, А.В., Журавицький, Д.Г., Калеманова, А.В.
• Format: Article
• Language: Ukrainian
• Published: Інститут математики НАН України 2000
• Subjects: Статті
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/156155
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками / А.В. Свіщук, Д.Г. Журавицький, А.В. Калеманова // Український математичний журнал. — 2000. — Т. 52, № 3. — С. 424–431. — Бібліогр.: 5 назв. — укр.

Описано (B,S,X)-неповний ринок цінних паперів із стрибками як процес стрибкоподібної випадкової еволюції, що є комбінацією процесу Іто у випадковому марковському середовищі та геометричного складного процесу Пуассона. Для даної моделі виведено рівняння та формулу Блека-Шоулса, що описують ціну Європейського опціону в умовах (B,S,X)-неповного ринку. We describe a (B, S,X )-incomplete market of securities with jumps as a jump random evolution process that is a combination of an ltô process in random Markov medium and a geometric compound Poisson process. For this model, we derive the Black-Scholes equation and formula, which describe the pricing of the European call option under conditions of (B,S,X)-mcomplete market.