Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками
Описано (B,S,X)-неповний ринок цінних паперів із стрибками як процес стрибкоподібної випадкової еволюції, що є комбінацією процесу Іто у випадковому марковському середовищі та геометричного складного процесу Пуассона. Для даної моделі виведено рівняння та формулу Блека-Шоулса, що описують ціну Європ...
Saved in:
| Published in: | Український математичний журнал |
|---|---|
| Date: | 2000 |
| Main Authors: | , , |
| Format: | Article |
| Language: | Ukrainian |
| Published: |
Інститут математики НАН України
2000
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/156155 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками / А.В. Свіщук, Д.Г. Журавицький, А.В. Калеманова // Український математичний журнал. — 2000. — Т. 52, № 3. — С. 424–431. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-156155 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Свіщук, А.В. Журавицький, Д.Г. Калеманова, А.В. 2019-06-17T21:15:33Z 2019-06-17T21:15:33Z 2000 Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками / А.В. Свіщук, Д.Г. Журавицький, А.В. Калеманова // Український математичний журнал. — 2000. — Т. 52, № 3. — С. 424–431. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. 1027-3190 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/156155 519.21 Описано (B,S,X)-неповний ринок цінних паперів із стрибками як процес стрибкоподібної випадкової еволюції, що є комбінацією процесу Іто у випадковому марковському середовищі та геометричного складного процесу Пуассона. Для даної моделі виведено рівняння та формулу Блека-Шоулса, що описують ціну Європейського опціону в умовах (B,S,X)-неповного ринку. We describe a (B, S,X )-incomplete market of securities with jumps as a jump random evolution process that is a combination of an ltô process in random Markov medium and a geometric compound Poisson process. For this model, we derive the Black-Scholes equation and formula, which describe the pricing of the European call option under conditions of (B,S,X)-mcomplete market. uk Інститут математики НАН України Український математичний журнал Статті Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками Analog of the black-scholes formula for option pricing under conditions of (B, S, X)-incomplete market of securities with jumps Analog of the black-scholes formula for option pricing under conditions of (B, S, X)-incomplete market of securities with jumps Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками |
| spellingShingle |
Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками Свіщук, А.В. Журавицький, Д.Г. Калеманова, А.В. Статті |
| title_short |
Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками |
| title_full |
Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками |
| title_fullStr |
Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками |
| title_full_unstemmed |
Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками |
| title_sort |
аналог формули блека - шоулса для ціни опціонів (b,s,x)-неповних ринків цінних паперів із стрибками |
| author |
Свіщук, А.В. Журавицький, Д.Г. Калеманова, А.В. |
| author_facet |
Свіщук, А.В. Журавицький, Д.Г. Калеманова, А.В. |
| topic |
Статті |
| topic_facet |
Статті |
| publishDate |
2000 |
| language |
Ukrainian |
| container_title |
Український математичний журнал |
| publisher |
Інститут математики НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Analog of the black-scholes formula for option pricing under conditions of (B, S, X)-incomplete market of securities with jumps Analog of the black-scholes formula for option pricing under conditions of (B, S, X)-incomplete market of securities with jumps |
| description |
Описано (B,S,X)-неповний ринок цінних паперів із стрибками як процес стрибкоподібної випадкової еволюції, що є комбінацією процесу Іто у випадковому марковському середовищі та геометричного складного процесу Пуассона. Для даної моделі виведено рівняння та формулу Блека-Шоулса, що описують ціну Європейського опціону в умовах (B,S,X)-неповного ринку.
We describe a (B, S,X )-incomplete market of securities with jumps as a jump random evolution process that is a combination of an ltô process in random Markov medium and a geometric compound Poisson process. For this model, we derive the Black-Scholes equation and formula, which describe the pricing of the European call option under conditions of (B,S,X)-mcomplete market.
|
| issn |
1027-3190 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/156155 |
| fulltext |
0136
0137
0138
0139
0140
0141
0142
0143
|
| citation_txt |
Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками / А.В. Свіщук, Д.Г. Журавицький, А.В. Калеманова // Український математичний журнал. — 2000. — Т. 52, № 3. — С. 424–431. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. |
| work_keys_str_mv |
AT svíŝukav analogformuliblekašoulsadlâcíniopcíonívbsxnepovnihrinkívcínnihpaperívízstribkami AT žuravicʹkiidg analogformuliblekašoulsadlâcíniopcíonívbsxnepovnihrinkívcínnihpaperívízstribkami AT kalemanovaav analogformuliblekašoulsadlâcíniopcíonívbsxnepovnihrinkívcínnihpaperívízstribkami AT svíŝukav analogoftheblackscholesformulaforoptionpricingunderconditionsofbsxincompletemarketofsecuritieswithjumps AT žuravicʹkiidg analogoftheblackscholesformulaforoptionpricingunderconditionsofbsxincompletemarketofsecuritieswithjumps AT kalemanovaav analogoftheblackscholesformulaforoptionpricingunderconditionsofbsxincompletemarketofsecuritieswithjumps |
| first_indexed |
2025-11-25T22:29:22Z |
| last_indexed |
2025-11-25T22:29:22Z |
| _version_ |
1850563598864089088 |