Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками
Описано (B,S,X)-неповний ринок цінних паперів із стрибками як процес стрибкоподібної випадкової еволюції, що є комбінацією процесу Іто у випадковому марковському середовищі та геометричного складного процесу Пуассона. Для даної моделі виведено рівняння та формулу Блека-Шоулса, що описують ціну Європ...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Український математичний журнал |
|---|---|
| Дата: | 2000 |
| Автори: | , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Українська |
| Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
2000
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/156155 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками / А.В. Свіщук, Д.Г. Журавицький, А.В. Калеманова // Український математичний журнал. — 2000. — Т. 52, № 3. — С. 424–431. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1859527592170749952 |
|---|---|
| author | Свіщук, А.В. Журавицький, Д.Г. Калеманова, А.В. |
| author_facet | Свіщук, А.В. Журавицький, Д.Г. Калеманова, А.В. |
| citation_txt | Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками / А.В. Свіщук, Д.Г. Журавицький, А.В. Калеманова // Український математичний журнал. — 2000. — Т. 52, № 3. — С. 424–431. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Український математичний журнал |
| description | Описано (B,S,X)-неповний ринок цінних паперів із стрибками як процес стрибкоподібної випадкової еволюції, що є комбінацією процесу Іто у випадковому марковському середовищі та геометричного складного процесу Пуассона. Для даної моделі виведено рівняння та формулу Блека-Шоулса, що описують ціну Європейського опціону в умовах (B,S,X)-неповного ринку.
We describe a (B, S,X )-incomplete market of securities with jumps as a jump random evolution process that is a combination of an ltô process in random Markov medium and a geometric compound Poisson process. For this model, we derive the Black-Scholes equation and formula, which describe the pricing of the European call option under conditions of (B,S,X)-mcomplete market.
|
| first_indexed | 2025-11-25T22:29:22Z |
| format | Article |
| fulltext |
0136
0137
0138
0139
0140
0141
0142
0143
|
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-156155 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1027-3190 |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2025-11-25T22:29:22Z |
| publishDate | 2000 |
| publisher | Інститут математики НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Свіщук, А.В. Журавицький, Д.Г. Калеманова, А.В. 2019-06-17T21:15:33Z 2019-06-17T21:15:33Z 2000 Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками / А.В. Свіщук, Д.Г. Журавицький, А.В. Калеманова // Український математичний журнал. — 2000. — Т. 52, № 3. — С. 424–431. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. 1027-3190 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/156155 519.21 Описано (B,S,X)-неповний ринок цінних паперів із стрибками як процес стрибкоподібної випадкової еволюції, що є комбінацією процесу Іто у випадковому марковському середовищі та геометричного складного процесу Пуассона. Для даної моделі виведено рівняння та формулу Блека-Шоулса, що описують ціну Європейського опціону в умовах (B,S,X)-неповного ринку. We describe a (B, S,X )-incomplete market of securities with jumps as a jump random evolution process that is a combination of an ltô process in random Markov medium and a geometric compound Poisson process. For this model, we derive the Black-Scholes equation and formula, which describe the pricing of the European call option under conditions of (B,S,X)-mcomplete market. uk Інститут математики НАН України Український математичний журнал Статті Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками Analog of the black-scholes formula for option pricing under conditions of (B, S, X)-incomplete market of securities with jumps Analog of the black-scholes formula for option pricing under conditions of (B, S, X)-incomplete market of securities with jumps Article published earlier |
| spellingShingle | Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками Свіщук, А.В. Журавицький, Д.Г. Калеманова, А.В. Статті |
| title | Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками |
| title_alt | Analog of the black-scholes formula for option pricing under conditions of (B, S, X)-incomplete market of securities with jumps Analog of the black-scholes formula for option pricing under conditions of (B, S, X)-incomplete market of securities with jumps |
| title_full | Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками |
| title_fullStr | Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками |
| title_full_unstemmed | Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками |
| title_short | Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками |
| title_sort | аналог формули блека - шоулса для ціни опціонів (b,s,x)-неповних ринків цінних паперів із стрибками |
| topic | Статті |
| topic_facet | Статті |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/156155 |
| work_keys_str_mv | AT svíŝukav analogformuliblekašoulsadlâcíniopcíonívbsxnepovnihrinkívcínnihpaperívízstribkami AT žuravicʹkiidg analogformuliblekašoulsadlâcíniopcíonívbsxnepovnihrinkívcínnihpaperívízstribkami AT kalemanovaav analogformuliblekašoulsadlâcíniopcíonívbsxnepovnihrinkívcínnihpaperívízstribkami AT svíŝukav analogoftheblackscholesformulaforoptionpricingunderconditionsofbsxincompletemarketofsecuritieswithjumps AT žuravicʹkiidg analogoftheblackscholesformulaforoptionpricingunderconditionsofbsxincompletemarketofsecuritieswithjumps AT kalemanovaav analogoftheblackscholesformulaforoptionpricingunderconditionsofbsxincompletemarketofsecuritieswithjumps |