Зображення обкладинки

Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками

Описано (B,S,X)-неповний ринок цінних паперів із стрибками як процес стрибкоподібної випадкової еволюції, що є комбінацією процесу Іто у випадковому марковському середовищі та геометричного складного процесу Пуассона. Для даної моделі виведено рівняння та формулу Блека-Шоулса, що описують ціну Європ...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Український математичний журнал
Дата:2000
Автори: Свіщук, А.В., Журавицький, Д.Г., Калеманова, А.В.
Формат: Стаття
Мова:Українська
Опубліковано: Інститут математики НАН України 2000
Теми:
Статті
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/156155
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками / А.В. Свіщук, Д.Г. Журавицький, А.В. Калеманова // Український математичний журнал. — 2000. — Т. 52, № 3. — С. 424–431. — Бібліогр.: 5 назв. — укр.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Схожі ресурси