Про задачу руйнації для неоднорідного напівпеперервного цілозначного процесу
Для неоднорідного за часом процесу ξ(t) = ξ₁(t) + χ(t), t ≥ 0, ξ(0) = 0, вивчається задача руйнації, пов'язана з відповідним випадковим блуканням в скінченному інтервалі, де ξ₁(t) — однорідний пуассонівський процес з додатними цілозначними стрибками, χ(t) — неоднорідний неперервний знизу процес...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Український математичний журнал |
|---|---|
| Дата: | 2000 |
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
2000
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/156168 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Про задачу руйнації для неоднорідного напівпеперервного цілозначного процесу / Д.В. Гусак // Український математичний журнал. — 2000. — Т. 52, № 2. — С. 208–219. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Резюме: | Для неоднорідного за часом процесу ξ(t) = ξ₁(t) + χ(t), t ≥ 0, ξ(0) = 0, вивчається задача руйнації, пов'язана з відповідним випадковим блуканням в скінченному інтервалі, де ξ₁(t) — однорідний пуассонівський процес з додатними цілозначними стрибками, χ(t) — неоднорідний неперервний знизу процес з цілозначними стрибками ξn ≥ −1.
For a process ξ(t) = ξ₁(t) + χ(t), t ≥ 0, ξ(0) = 0, inhomogeneous with respect to time, we investigate the ruin problem associated with the corresponding random walk in a finite interval, (here, ξ₁(t) is a homogeneous Poisson process with positive integer-valued jumps and χ(t) is an inhomogeneous lower-semicontinuous process with integer-valued jumps ξn ≥-1).
|
|---|---|
| ISSN: | 1027-3190 |