Про граничний розподіл корелограми стаціонарного гауссівського процесу зі слабким спаданням кореляції

• Published in: Український математичний журнал
• Date: 1993
• Main Authors: Леоненко, М.М., Портнова, А.Ю.
• Format: Article
• Language: Ukrainian
• Published: Інститут математики НАН України 1993
• Subjects: Статті
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/156449
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Про граничний розподіл корелограми стаціонарного гауссівського процесу зі слабким спаданням кореляції / М.М. Леоненко, А.Ю. Портнова // Український математичний журнал. — 1993. — Т. 45, № 12. — С. 1635–1641. — Бібліогр.: 11 назв. — укр.

An example of the non-Gaussian limit distribution of the statistical estimate of the correlation function of a stationary Gaussian process with unbounded spectral density (or with a nonintegrable correlation function) is given.