О существовании и единственности решения линейного стохастического дифференциального уравнения по логарифмическому процессу

• Published in: Український математичний журнал
• Date: 1997
• Main Author: Пилипенко, А.Ю.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут математики НАН України 1997
• Subjects: Короткі повідомлення
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/157091
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: О существовании и единственности решения линейного стохастического дифференциального уравнения по логарифмическому процессу / А.Ю. Пилипенко // Український математичний журнал. — 1997. — Т. 49, № 6. — С. 863–871. — Бібліогр.: 7 назв. — рос.

Розглядається питання про існування і єдинісгь розв'язку лінійної о стохастичного диференціального рівняння за логарифмічним процесом. Для умовного математичного сподівання розв'язку одержано диференціальне рінняния з частинними похідними. We study the problem of existence and uniqueness of a solution of a linear stochastic differential equation with respect to a logarithmic process. For the conditional mathematical expectation of a solution, we obtain a partial differential equation.