Зображення обкладинки

Regularized brownian motion on the Siegel disk of infinite dimension

We construct a process of Brownian motion on the Siegel disk of infinite dimension. Побудовано процес броунівського руху на нескінченновимірному диску Сігела.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :	Український математичний журнал
Дата:	2000
Автори:	Airault, H., Malliavin, P.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 2000
Теми:	Статті
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/158016
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Regularized brownian motion on the Siegel disk of infinite dimension / H. Airault, P. Malliavin // Український математичний журнал. — 2000. — Т. 52, № 9. — С. 1158–1165. — Бібліогр.: 1 назв. — англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Regularized Brownian Motion on the Siegel Disk of Infinite Dimension
за авторством: Airault, H., та інші
Опубліковано: (2000)

Correlated Brownian Motions as an Approximation to Deterministic Mean-Field Dynamics
за авторством: Kotelenez, P.
Опубліковано: (2005)

Arbitrage with fractional brownian motion?
за авторством: Bender, C., та інші
Опубліковано: (2007)

From Brownian motion to molecular simulations
за авторством: A. Rovenchak, та інші
Опубліковано: (2018)

From Brownian motion to power of fluctuations
за авторством: Berche, B., та інші
Опубліковано: (2012)

Convoluted Brownian motion: a semimartingale approach
за авторством: S. Roelly, та інші
Опубліковано: (2016)

Vector Fields on the Space of Functions Univalent Inside the Unit Disk via Faber Polynomials
за авторством: Airault, H.
Опубліковано: (2009)

On generalized local time for the process of brownian motion
за авторством: Вакип, V. V., та інші
Опубліковано: (2000)

An isonormal process associated with a Brownian motion
за авторством: A. A. Dorohovtsev, та інші
Опубліковано: (2022)

Fractional Brownian motion in financial engineering models
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2023)

Nonlinear Brownian motion – mean square displacement
за авторством: Ebeling, W.
Опубліковано: (2004)

Balanced Metric and Berezin Quantization on the Siegel-Jacobi Ball
за авторством: Berceanu, S.
Опубліковано: (2016)

On a Brownian motion conditioned to stay in an open set
за авторством: G. V. Riabov
Опубліковано: (2020)

A direct proof of the reflection principle for Brownian motion
за авторством: S. J. Dilworth, та інші
Опубліковано: (2016)

Brownian motion of grains and negative friction in dusty plasmas
за авторством: Trigger, S.A., та інші
Опубліковано: (2004)

Quantum stochastic processes: boson and fermion Brownian motion
за авторством: Kobryn, A.E., та інші
Опубліковано: (2003)

On the asymptotic behaviour of some functionals of the Brownian motion process
за авторством: Skorokhod , A. V., та інші
Опубліковано: (1966)

On a Brownian motion conditioned to stay in an open set
за авторством: Riabov, G. V., та інші
Опубліковано: (2020)

Correlated Brownian Motions as an Approximation to Deterministic Mean-Field Dynamics
за авторством: Kotelenez, P., та інші
Опубліковано: (2005)

Adiabatic temperature control of the direction of motion of a Brownian motor
за авторством: T. E. Korochkova, та інші
Опубліковано: (2020)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

The Brownian motion process with generalized diffusion matrix and drift vector
за авторством: Kopytko, B.I., та інші
Опубліковано: (2008)

The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
за авторством: Bratyk, M., та інші
Опубліковано: (2008)

A Universal Genus-Two Curve from Siegel Modular Forms
за авторством: Malmendier, A., та інші
Опубліковано: (2017)

Nonlinear-estimate approach to the regularity of infinite-dimensional parabolic problems
за авторством: Antoniouk, A.Val., та інші
Опубліковано: (2006)

Role of Brownian motion and Neel relaxations in Mossbauer spectra of magnetic liquids
за авторством: A. Y. Dzyublik, та інші
Опубліковано: (2024)

Motion reversal modeling for a Brownian particle affected by nonequilibrium fluctuations
за авторством: A. D. Terets, та інші
Опубліковано: (2020)

Ruin probability for generalized φ-sub-Gaussian fractional Brownian motion
за авторством: Yamnenko, R.
Опубліковано: (2006)

Differentiability of Fractional Integrals Whose Kernels Contain Fractional Brownian Motions
за авторством: Krvavich, Yu. V., та інші
Опубліковано: (2001)

Weak convergence of integral functionals of random walks weakly convergent to fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (2007)

Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error
за авторством: O. O. Synyavska
Опубліковано: (2016)

Simulation of fractional Brownian motion with given reliability and accuracy in C([0, 1])
за авторством: Kozachenko, Y., та інші
Опубліковано: (2006)

Brownian Motion in a Hilbert Space with a Semipermeable Membrane on a Hyperplane
за авторством: Zaitseva, L. L., та інші
Опубліковано: (2001)

Penalisations of Brownian motion with its maximum and minimum processes as weak forms of Skorokhod embedding
за авторством: Roynette, B., та інші
Опубліковано: (2008)

Convergence of skew Brownian motions with local times at several points that are contracted into a single one
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2016)

Brownian motion in a euclidean space with a membrane located on a given hyperplane
за авторством: B. I. Kopytko, та інші
Опубліковано: (2022)

Anomalous Brownian motion of colloidal particle in a nematic environment: effect of the director fluctuations
за авторством: Turiv, T., та інші
Опубліковано: (2015)

Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations
за авторством: Ral’chenko, K. V., та інші
Опубліковано: (2010)

Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
за авторством: S. Ibrahim, та інші
Опубліковано: (2022)

Sine-gordon transformations in nonequilibrium systems of Brownian particles
за авторством: Skrypnik, V.I.
Опубліковано: (1997)