Buchumschlag

Stochastic flow and noise associated with the Tanaka stochastic differential equation

We study the properties of the noise (in the Tsirelson sense) that is generated by the solutions of the well-known Tanaka equation. Досліджуються властивості шуму (в розумінні Б. Цірельсона), який породжується розв'язками відомого рівняння Танаки....

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Український математичний журнал
Datum:	2000
1. Verfasser:	Watanabe, S.
Format:	Artikel
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	Інститут математики НАН України 2000
Schlagworte:	Статті
Online Zugang:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/158018
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:	Stochastic flow and noise associated with the Tanaka stochastic differential equation / S. Watanabe // Український математичний журнал. — 2000. — Т. 52, № 9. — С. 1176–1193. — Бібліогр.: 11 назв. — англ.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Ähnliche Einträge

Stochastic Flow and Noise Associated with the Tanaka Stochastic Differential Equation
von: Watanabe, S., et al.
Veröffentlicht: (2000)

Convergence of solutions of stochastic differential equations to the Arratia flow
von: Malovichko, T. V., et al.
Veröffentlicht: (2008)

On averaging of stochastic systems of integrodifferential equations with the «Poisson noise»
von: Kolomiets , V. G., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Stroock–Varadhan Theorem for Flows Generated by Stochastic Differential Equations with Interaction
von: Pilipenko, A. Yu., et al.
Veröffentlicht: (2002)

Sticky-reflected stochastic heat equation driven by colored noise
von: V. Konarovskyi
Veröffentlicht: (2020)

Sticky-reflected stochastic heat equation driven by colored noise
von: Konarovskyi, V., et al.
Veröffentlicht: (2020)

Properties of the Flows Generated by Stochastic Equations with Reflection
von: Pilipenko, A. Yu., et al.
Veröffentlicht: (2005)

Stochastic differential equations on imbedded manifolds
von: Gikhman, I. I., et al.
Veröffentlicht: (1995)

Stochastic Semigroups and Coagulation Equations
von: Lachowicz, M.
Veröffentlicht: (2005)

Generalized stochastic derivatives on spaces of nonregular generalized functions of Meixner white noise
von: Kachanovsky, N.A.
Veröffentlicht: (2008)

Solution of stochastic differential equation for control problem
von: K. G. Dzjubenko
Veröffentlicht: (2015)

Stochastic differential equation in a random environment
von: Ja. Makhno, et al.
Veröffentlicht: (2017)

A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications
von: Zong, Z.J.
Veröffentlicht: (2012)

Stochastic Dynamics and Hierarchy for the Boltzmann Equation with Arbitrary Differential Scattering Cross Section
von: Lampis, M., et al.
Veröffentlicht: (2004)

Conditions of smoothness for the distribution density of a solution of a multidimensional linear stochastic differential equation with levy noise
von: Bodnarchuk, S. V., et al.
Veröffentlicht: (2011)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
von: Mishura, Yu.S., et al.
Veröffentlicht: (2007)

Infinite systems of stochastic differential equations and some lattice models on compact Riemannian manifolds
von: Albeverio, S., et al.
Veröffentlicht: (1997)

Qualitative Analysis of Systems of Itô Stochastic Differential Equations
von: Kulinich, G. L., et al.
Veröffentlicht: (2000)

On weak convergence of stochastic differential equations with irregular coefficients
von: I. H. Krykun
Veröffentlicht: (2023)

Stochastic differential equations with interaction and the law of iterated logarithm
von: M. P. Lagunova
Veröffentlicht: (2012)

Limit theorem for coiuntable systems of stochastic differential equations
von: Yu. Pylypenko, et al.
Veröffentlicht: (2016)

On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
von: Buldygin, V.V., et al.
Veröffentlicht: (2008)

Viability of solutions of many-dimensional stochastic differential equations
von: Gasanenko, V. A., et al.
Veröffentlicht: (1997)

Investigation of the Cauchy problem for stochastic partial differential equations
von: Perun, H. M., et al.
Veröffentlicht: (1993)

The law of iterated logarithm for solutions of stochastic differential equations
von: Makhno, S. Ya., et al.
Veröffentlicht: (1996)

Limit theorem for coiuntable systems of stochastic differential equations
von: Pilipenko, A. Yu., et al.
Veröffentlicht: (2016)

On the аsymptotics of solutions of stochastic differential equations with jumps
von: Yuskovych , V., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Support theorem on stochastic flows with interaction
von: Pilipenko, A.Yu.
Veröffentlicht: (2006)

Girsanov theorem for stochastic flows with interaction
von: Malovichko, T. V., et al.
Veröffentlicht: (2009)

Regularity of nonlinear flows on noncompact Riemannian manifolds: Differential geometry versus stochastic geometry or what kind of variations is natural?
von: Antoniouk, A.Val., et al.
Veröffentlicht: (2006)

On the strong uniqueness of a solution to singular stochastic differential equations
von: O. V. Aryasova, et al.
Veröffentlicht: (2011)

Stochastic stability of a class of partial differential equations of thermoelasticity
von: Krol, M.
Veröffentlicht: (2008)

Stochastic differential equations of charged particle motion in toroidal plasmas
von: Gurin, A.A., et al.
Veröffentlicht: (2017)

PRV property and the asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
von: Buldygin, V.V., et al.
Veröffentlicht: (2005)

Small deviations of solutions of stochastic differential equations in tube domains
von: Gasanenko, V. A., et al.
Veröffentlicht: (1997)

On the rate of convergence of an unstable solution of a stochastic differential equation
von: Mynbaeva, G. U., et al.
Veröffentlicht: (1994)

Stochastic Stability of Processes Determined by Poisson Differential Equations with Delay
von: Svishchuk, A. V., et al.
Veröffentlicht: (2002)

Integral approximation of stochastic differential equations with anticipating initial conditions
von: Kulik, A. M., et al.
Veröffentlicht: (1995)

On the Application of the Averaging Principle in Stochastic Differential Equations of Hyperbolic Type
von: Kolomiyets, V. G., et al.
Veröffentlicht: (2003)

On the representation of solutions of anticipating linear partial stochastic differential equations
von: Ilchenko, A.V.
Veröffentlicht: (2007)