Зображення обкладинки

Stochastic flow and noise associated with the Tanaka stochastic differential equation

We study the properties of the noise (in the Tsirelson sense) that is generated by the solutions of the well-known Tanaka equation. Досліджуються властивості шуму (в розумінні Б. Цірельсона), який породжується розв'язками відомого рівняння Танаки....

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :	Український математичний журнал
Дата:	2000
Автор:	Watanabe, S.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 2000
Теми:	Статті
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/158018
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Stochastic flow and noise associated with the Tanaka stochastic differential equation / S. Watanabe // Український математичний журнал. — 2000. — Т. 52, № 9. — С. 1176–1193. — Бібліогр.: 11 назв. — англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Stochastic Flow and Noise Associated with the Tanaka Stochastic Differential Equation
за авторством: Watanabe, S., та інші
Опубліковано: (2000)

Convergence of solutions of stochastic differential equations to the Arratia flow
за авторством: Malovichko, T. V., та інші
Опубліковано: (2008)

On averaging of stochastic systems of integrodifferential equations with the «Poisson noise»
за авторством: Kolomiets , V. G., та інші
Опубліковано: (2025)

Stroock–Varadhan Theorem for Flows Generated by Stochastic Differential Equations with Interaction
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (2002)

Sticky-reflected stochastic heat equation driven by colored noise
за авторством: V. Konarovskyi
Опубліковано: (2020)

Sticky-reflected stochastic heat equation driven by colored noise
за авторством: Konarovskyi, V., та інші
Опубліковано: (2020)

Properties of the Flows Generated by Stochastic Equations with Reflection
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (2005)

Stochastic differential equations on imbedded manifolds
за авторством: Gikhman, I. I., та інші
Опубліковано: (1995)

Stochastic Semigroups and Coagulation Equations
за авторством: Lachowicz, M.
Опубліковано: (2005)

Generalized stochastic derivatives on spaces of nonregular generalized functions of Meixner white noise
за авторством: Kachanovsky, N.A.
Опубліковано: (2008)

Solution of stochastic differential equation for control problem
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)

Stochastic differential equation in a random environment
за авторством: Ja. Makhno, та інші
Опубліковано: (2017)

A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications
за авторством: Zong, Z.J.
Опубліковано: (2012)

Stochastic Dynamics and Hierarchy for the Boltzmann Equation with Arbitrary Differential Scattering Cross Section
за авторством: Lampis, M., та інші
Опубліковано: (2004)

Conditions of smoothness for the distribution density of a solution of a multidimensional linear stochastic differential equation with levy noise
за авторством: Bodnarchuk, S. V., та інші
Опубліковано: (2011)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

Infinite systems of stochastic differential equations and some lattice models on compact Riemannian manifolds
за авторством: Albeverio, S., та інші
Опубліковано: (1997)

Qualitative Analysis of Systems of Itô Stochastic Differential Equations
за авторством: Kulinich, G. L., та інші
Опубліковано: (2000)

On weak convergence of stochastic differential equations with irregular coefficients
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2023)

Stochastic differential equations with interaction and the law of iterated logarithm
за авторством: M. P. Lagunova
Опубліковано: (2012)

Limit theorem for coiuntable systems of stochastic differential equations
за авторством: Yu. Pylypenko, та інші
Опубліковано: (2016)

On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2008)

Viability of solutions of many-dimensional stochastic differential equations
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)

Investigation of the Cauchy problem for stochastic partial differential equations
за авторством: Perun, H. M., та інші
Опубліковано: (1993)

The law of iterated logarithm for solutions of stochastic differential equations
за авторством: Makhno, S. Ya., та інші
Опубліковано: (1996)

Limit theorem for coiuntable systems of stochastic differential equations
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (2016)

On the аsymptotics of solutions of stochastic differential equations with jumps
за авторством: Yuskovych , V., та інші
Опубліковано: (2023)

Support theorem on stochastic flows with interaction
за авторством: Pilipenko, A.Yu.
Опубліковано: (2006)

Girsanov theorem for stochastic flows with interaction
за авторством: Malovichko, T. V., та інші
Опубліковано: (2009)

Regularity of nonlinear flows on noncompact Riemannian manifolds: Differential geometry versus stochastic geometry or what kind of variations is natural?
за авторством: Antoniouk, A.Val., та інші
Опубліковано: (2006)

On the strong uniqueness of a solution to singular stochastic differential equations
за авторством: O. V. Aryasova, та інші
Опубліковано: (2011)

Stochastic stability of a class of partial differential equations of thermoelasticity
за авторством: Krol, M.
Опубліковано: (2008)

Stochastic differential equations of charged particle motion in toroidal plasmas
за авторством: Gurin, A.A., та інші
Опубліковано: (2017)

PRV property and the asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2005)

Small deviations of solutions of stochastic differential equations in tube domains
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)

On the rate of convergence of an unstable solution of a stochastic differential equation
за авторством: Mynbaeva, G. U., та інші
Опубліковано: (1994)

Stochastic Stability of Processes Determined by Poisson Differential Equations with Delay
за авторством: Svishchuk, A. V., та інші
Опубліковано: (2002)

Integral approximation of stochastic differential equations with anticipating initial conditions
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (1995)

On the Application of the Averaging Principle in Stochastic Differential Equations of Hyperbolic Type
за авторством: Kolomiyets, V. G., та інші
Опубліковано: (2003)

On the representation of solutions of anticipating linear partial stochastic differential equations
за авторством: Ilchenko, A.V.
Опубліковано: (2007)