Порівняння параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів

Проведено порівняльний аналіз параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів. Виведено вирази для компонентів кореляційних функцій періодично авторегресивної моделі ковзного середнього та параметричної моделі на основі гармонічного представлення. Доведено, що періодична авторегр...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Date:2009
Main Authors: Яворський, І.М., Ісаєв, І.Ю., Кравець, І.Б.
Format: Article
Language:Ukrainian
Published: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України 2009
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/16090
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Порівняння параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів / І.М. Яворський, І.Ю. Ісаєв, І.Б. Кравець // Відбір і оброб. інформації: Міжвід. зб. наук. пр. — 2009. — Вип. 31(107). — С. 12-17. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-16090
record_format dspace
spelling Яворський, І.М.
Ісаєв, І.Ю.
Кравець, І.Б.
2011-02-04T17:41:08Z
2011-02-04T17:41:08Z
2009
Порівняння параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів / І.М. Яворський, І.Ю. Ісаєв, І.Б. Кравець // Відбір і оброб. інформації: Міжвід. зб. наук. пр. — 2009. — Вип. 31(107). — С. 12-17. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.
0474-8662
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/16090
621.391:519.22
Проведено порівняльний аналіз параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів. Виведено вирази для компонентів кореляційних функцій періодично авторегресивної моделі ковзного середнього та параметричної моделі на основі гармонічного представлення. Доведено, що періодична авторегресивна модель ковзного середнього є підкласом векторної авторегресивної моделі, побудованої на основі когерентного представлення.
Analysis of periodically nonstationary random process parametric models properties are carried out. Formulae for the correlation function components of periodically autoregressive moving avarage model and parametric model based on harmonic series representation are derived. It is shown, that the periodically autoregressive moving average model is a subset of coherent decomposition vector autoregressive moving average model.
uk
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
Математичні моделі сигналів та систем
Порівняння параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів
Periodically nonstationary random processes parametric models comparison
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Порівняння параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів
spellingShingle Порівняння параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів
Яворський, І.М.
Ісаєв, І.Ю.
Кравець, І.Б.
Математичні моделі сигналів та систем
title_short Порівняння параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів
title_full Порівняння параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів
title_fullStr Порівняння параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів
title_full_unstemmed Порівняння параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів
title_sort порівняння параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів
author Яворський, І.М.
Ісаєв, І.Ю.
Кравець, І.Б.
author_facet Яворський, І.М.
Ісаєв, І.Ю.
Кравець, І.Б.
topic Математичні моделі сигналів та систем
topic_facet Математичні моделі сигналів та систем
publishDate 2009
language Ukrainian
publisher Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
format Article
title_alt Periodically nonstationary random processes parametric models comparison
description Проведено порівняльний аналіз параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів. Виведено вирази для компонентів кореляційних функцій періодично авторегресивної моделі ковзного середнього та параметричної моделі на основі гармонічного представлення. Доведено, що періодична авторегресивна модель ковзного середнього є підкласом векторної авторегресивної моделі, побудованої на основі когерентного представлення. Analysis of periodically nonstationary random process parametric models properties are carried out. Formulae for the correlation function components of periodically autoregressive moving avarage model and parametric model based on harmonic series representation are derived. It is shown, that the periodically autoregressive moving average model is a subset of coherent decomposition vector autoregressive moving average model.
issn 0474-8662
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/16090
citation_txt Порівняння параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів / І.М. Яворський, І.Ю. Ісаєв, І.Б. Кравець // Відбір і оброб. інформації: Міжвід. зб. наук. пр. — 2009. — Вип. 31(107). — С. 12-17. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.
work_keys_str_mv AT âvorsʹkiiím porívnânnâparametričnihmodeleiperíodičnonestacíonarnihvipadkovihprocesív
AT ísaêvíû porívnânnâparametričnihmodeleiperíodičnonestacíonarnihvipadkovihprocesív
AT kravecʹíb porívnânnâparametričnihmodeleiperíodičnonestacíonarnihvipadkovihprocesív
AT âvorsʹkiiím periodicallynonstationaryrandomprocessesparametricmodelscomparison
AT ísaêvíû periodicallynonstationaryrandomprocessesparametricmodelscomparison
AT kravecʹíb periodicallynonstationaryrandomprocessesparametricmodelscomparison
first_indexed 2025-11-30T09:52:52Z
last_indexed 2025-11-30T09:52:52Z
_version_ 1850857110981574656