Порівняння параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів
Проведено порівняльний аналіз параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів. Виведено вирази для компонентів кореляційних функцій періодично авторегресивної моделі ковзного середнього та параметричної моделі на основі гармонічного представлення. Доведено, що періодична авторегр...
Gespeichert in:
| Datum: | 2009 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainisch |
| Veröffentlicht: |
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
2009
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/16090 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Порівняння параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів / І.М. Яворський, І.Ю. Ісаєв, І.Б. Кравець // Відбір і оброб. інформації: Міжвід. зб. наук. пр. — 2009. — Вип. 31(107). — С. 12-17. — Бібліогр.: 5 назв. — укp. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862628824735285248 |
|---|---|
| author | Яворський, І.М. Ісаєв, І.Ю. Кравець, І.Б. |
| author_facet | Яворський, І.М. Ісаєв, І.Ю. Кравець, І.Б. |
| citation_txt | Порівняння параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів / І.М. Яворський, І.Ю. Ісаєв, І.Б. Кравець // Відбір і оброб. інформації: Міжвід. зб. наук. пр. — 2009. — Вип. 31(107). — С. 12-17. — Бібліогр.: 5 назв. — укp. |
| collection | DSpace DC |
| description | Проведено порівняльний аналіз параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів. Виведено вирази для компонентів кореляційних функцій періодично авторегресивної моделі ковзного середнього та параметричної моделі на основі гармонічного представлення. Доведено, що періодична авторегресивна модель ковзного середнього є підкласом векторної авторегресивної моделі, побудованої на основі когерентного представлення.
Analysis of periodically nonstationary random process parametric models properties are carried out. Formulae for the correlation function components of periodically autoregressive moving avarage model and parametric model based on harmonic series representation are derived. It is shown, that the periodically autoregressive moving average model is a subset of coherent decomposition vector autoregressive moving average model.
|
| first_indexed | 2025-11-30T09:52:52Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-16090 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 0474-8662 |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2025-11-30T09:52:52Z |
| publishDate | 2009 |
| publisher | Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Яворський, І.М. Ісаєв, І.Ю. Кравець, І.Б. 2011-02-04T17:41:08Z 2011-02-04T17:41:08Z 2009 Порівняння параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів / І.М. Яворський, І.Ю. Ісаєв, І.Б. Кравець // Відбір і оброб. інформації: Міжвід. зб. наук. пр. — 2009. — Вип. 31(107). — С. 12-17. — Бібліогр.: 5 назв. — укp. 0474-8662 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/16090 621.391:519.22 Проведено порівняльний аналіз параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів. Виведено вирази для компонентів кореляційних функцій періодично авторегресивної моделі ковзного середнього та параметричної моделі на основі гармонічного представлення. Доведено, що періодична авторегресивна модель ковзного середнього є підкласом векторної авторегресивної моделі, побудованої на основі когерентного представлення. Analysis of periodically nonstationary random process parametric models properties are carried out. Formulae for the correlation function components of periodically autoregressive moving avarage model and parametric model based on harmonic series representation are derived. It is shown, that the periodically autoregressive moving average model is a subset of coherent decomposition vector autoregressive moving average model. uk Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України Математичні моделі сигналів та систем Порівняння параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів Periodically nonstationary random processes parametric models comparison Article published earlier |
| spellingShingle | Порівняння параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів Яворський, І.М. Ісаєв, І.Ю. Кравець, І.Б. Математичні моделі сигналів та систем |
| title | Порівняння параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів |
| title_alt | Periodically nonstationary random processes parametric models comparison |
| title_full | Порівняння параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів |
| title_fullStr | Порівняння параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів |
| title_full_unstemmed | Порівняння параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів |
| title_short | Порівняння параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів |
| title_sort | порівняння параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів |
| topic | Математичні моделі сигналів та систем |
| topic_facet | Математичні моделі сигналів та систем |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/16090 |
| work_keys_str_mv | AT âvorsʹkiiím porívnânnâparametričnihmodeleiperíodičnonestacíonarnihvipadkovihprocesív AT ísaêvíû porívnânnâparametričnihmodeleiperíodičnonestacíonarnihvipadkovihprocesív AT kravecʹíb porívnânnâparametričnihmodeleiperíodičnonestacíonarnihvipadkovihprocesív AT âvorsʹkiiím periodicallynonstationaryrandomprocessesparametricmodelscomparison AT ísaêvíû periodicallynonstationaryrandomprocessesparametricmodelscomparison AT kravecʹíb periodicallynonstationaryrandomprocessesparametricmodelscomparison |