Паралельний алгоритм розв’язування двоетапної задачі стохастичного програмування

• Опубліковано в: : Теорія оптимальних рішень
• Дата: 2019
• Автор: Лиховид, О.П.
• Формат: Стаття
• Мова: Українська
• Опубліковано: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2019
• Онлайн доступ: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/161679
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Цитувати: Паралельний алгоритм розв’язування двоетапної задачі стохастичного програмування / О.П. Лиховид // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2019. — № 18. — С. 88-93. — Бібліогр.: 10 назв. — укр.

Розглядається паралельний алгоритм розв’язування двоетапної задачі стохастичного програмування з фіксованою рекурсією, коли випадкові параметри мають скінченний дискретний розподіл ймовірностей. Алгоритм використовує методи недиференційовної оптимізації та орієнтований для реалізації на обчислювальному кластері у програмному середовищі MPI. Рассматривается параллельный алгоритм решения двухэтапной задачи стохастического программирования с фиксированной рекурсией, когда случайные параметры имеют конечное дискретное распределение вероятностей. Алгоритм использует методы недифференцированой оптимизации и ориентирован для реализации на вычислительном кластере в программной среде MPI. A parallel algorithm for solving two-stage stochastic programming problem with fixed recourse, when random parameters have a finite discrete probability distribution is considered. The algorithm uses methods of non-differential optimization and is oriented for implementation on a computing cluster in the MPI software environment.