Паралельний алгоритм розв’язування двоетапної задачі стохастичного програмування

Розглядається паралельний алгоритм розв’язування двоетапної задачі стохастичного програмування з фіксованою рекурсією, коли випадкові параметри мають скінченний дискретний розподіл ймовірностей. Алгоритм використовує методи недиференційовної оптимізації та орієнтований для реалізації на обчислювальн...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Теорія оптимальних рішень
Date:2019
Main Author: Лиховид, О.П.
Format: Article
Language:Ukrainian
Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2019
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/161679
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Паралельний алгоритм розв’язування двоетапної задачі стохастичного програмування / О.П. Лиховид // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2019. — № 18. — С. 88-93. — Бібліогр.: 10 назв. — укр.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862530642777997312
author Лиховид, О.П.
author_facet Лиховид, О.П.
citation_txt Паралельний алгоритм розв’язування двоетапної задачі стохастичного програмування / О.П. Лиховид // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2019. — № 18. — С. 88-93. — Бібліогр.: 10 назв. — укр.
collection DSpace DC
container_title Теорія оптимальних рішень
description Розглядається паралельний алгоритм розв’язування двоетапної задачі стохастичного програмування з фіксованою рекурсією, коли випадкові параметри мають скінченний дискретний розподіл ймовірностей. Алгоритм використовує методи недиференційовної оптимізації та орієнтований для реалізації на обчислювальному кластері у програмному середовищі MPI. Рассматривается параллельный алгоритм решения двухэтапной задачи стохастического программирования с фиксированной рекурсией, когда случайные параметры имеют конечное дискретное распределение вероятностей. Алгоритм использует методы недифференцированой оптимизации и ориентирован для реализации на вычислительном кластере в программной среде MPI. A parallel algorithm for solving two-stage stochastic programming problem with fixed recourse, when random parameters have a finite discrete probability distribution is considered. The algorithm uses methods of non-differential optimization and is oriented for implementation on a computing cluster in the MPI software environment.
first_indexed 2025-11-24T02:46:19Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-161679
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 2616-5619
language Ukrainian
last_indexed 2025-11-24T02:46:19Z
publishDate 2019
publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
record_format dspace
spelling Лиховид, О.П.
2019-12-18T13:04:53Z
2019-12-18T13:04:53Z
2019
Паралельний алгоритм розв’язування двоетапної задачі стохастичного програмування / О.П. Лиховид // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2019. — № 18. — С. 88-93. — Бібліогр.: 10 назв. — укр.
2616-5619
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/161679
519.8
Розглядається паралельний алгоритм розв’язування двоетапної задачі стохастичного програмування з фіксованою рекурсією, коли випадкові параметри мають скінченний дискретний розподіл ймовірностей. Алгоритм використовує методи недиференційовної оптимізації та орієнтований для реалізації на обчислювальному кластері у програмному середовищі MPI.
Рассматривается параллельный алгоритм решения двухэтапной задачи стохастического программирования с фиксированной рекурсией, когда случайные параметры имеют конечное дискретное распределение вероятностей. Алгоритм использует методы недифференцированой оптимизации и ориентирован для реализации на вычислительном кластере в программной среде MPI.
A parallel algorithm for solving two-stage stochastic programming problem with fixed recourse, when random parameters have a finite discrete probability distribution is considered. The algorithm uses methods of non-differential optimization and is oriented for implementation on a computing cluster in the MPI software environment.
uk
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
Теорія оптимальних рішень
Паралельний алгоритм розв’язування двоетапної задачі стохастичного програмування
Параллельный алгоритм решения двухэтапной задачи стохастического программирования
A parallel algorithm for solving two-stage stochastic programming problem
Article
published earlier
spellingShingle Паралельний алгоритм розв’язування двоетапної задачі стохастичного програмування
Лиховид, О.П.
title Паралельний алгоритм розв’язування двоетапної задачі стохастичного програмування
title_alt Параллельный алгоритм решения двухэтапной задачи стохастического программирования
A parallel algorithm for solving two-stage stochastic programming problem
title_full Паралельний алгоритм розв’язування двоетапної задачі стохастичного програмування
title_fullStr Паралельний алгоритм розв’язування двоетапної задачі стохастичного програмування
title_full_unstemmed Паралельний алгоритм розв’язування двоетапної задачі стохастичного програмування
title_short Паралельний алгоритм розв’язування двоетапної задачі стохастичного програмування
title_sort паралельний алгоритм розв’язування двоетапної задачі стохастичного програмування
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/161679
work_keys_str_mv AT lihovidop paralelʹniialgoritmrozvâzuvannâdvoetapnoízadačístohastičnogoprogramuvannâ
AT lihovidop parallelʹnyialgoritmrešeniâdvuhétapnoizadačistohastičeskogoprogrammirovaniâ
AT lihovidop aparallelalgorithmforsolvingtwostagestochasticprogrammingproblem