A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model

A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model

Polynomial regression models with errors in variables are considered. A goodness-of-fit test is constructed, which is based on an adjusted least-squares estimator and modifies the test introduced by Zhu et al. for a linear structural model with normal distributions. In the present paper, the distrib...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Український математичний журнал
Date:2004
Main Authors: Cheng, C.-L., Kukush, A.G.
Format: Article
Language:English
Published: Інститут математики НАН України 2004
Subjects:
Статті
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/163638
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model / C.-L. Cheng, A.G. Kukush // Український математичний журнал. — 2004. — Т. 56, № 4. — С. 527–543. — Бібліогр.: 8 назв. — англ.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-163638
record_format dspace
spelling Cheng, C.-L.
Kukush, A.G.
2020-02-03T18:25:33Z
2020-02-03T18:25:33Z
2004
A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model / C.-L. Cheng, A.G. Kukush // Український математичний журнал. — 2004. — Т. 56, № 4. — С. 527–543. — Бібліогр.: 8 назв. — англ.
1027-3190
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/163638
519.21
Polynomial regression models with errors in variables are considered. A goodness-of-fit test is constructed, which is based on an adjusted least-squares estimator and modifies the test introduced by Zhu et al. for a linear structural model with normal distributions. In the present paper, the distributions of errors are not necessarily normal. The proposed test is based on residuals, and it is asymptotically chi-squared under null hypothesis. We discuss the power of the test and the choice of an exponent in the exponential weight function involved in test statistics.
Побудовано процедуру перевірки адекватності поліноміальної регресійпої моделі з похибками у змінних, що грунтується на адаптивній оцінці найменших квадратів і є модифікацією процедури, запропонованої в роботі Жу та іп. для перевірки адекватності лінійної структурної моделі з гауссовими похибками. У даній роботі не вимагається, щоб розподіл похибок був гауссовим. Запропонована процедура базується па залишкових членах і характеризується асимптотичним хі-квадрат розподілом при нульовій гіпотезі. Вивчено потужність процедури та питання про вибір показника експоненціальної вагової функції, яка використовується в процедурі.
en
Інститут математики НАН України
Український математичний журнал
Статті
A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model
Перевірка адекватності поліноміальної моделі з похибками у змінних
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model
spellingShingle A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model
Cheng, C.-L.
Kukush, A.G.
Статті
title_short A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model
title_full A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model
title_fullStr A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model
title_full_unstemmed A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model
title_sort goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model
author Cheng, C.-L.
Kukush, A.G.
author_facet Cheng, C.-L.
Kukush, A.G.
topic Статті
topic_facet Статті
publishDate 2004
language English
container_title Український математичний журнал
publisher Інститут математики НАН України
format Article
title_alt Перевірка адекватності поліноміальної моделі з похибками у змінних
description Polynomial regression models with errors in variables are considered. A goodness-of-fit test is constructed, which is based on an adjusted least-squares estimator and modifies the test introduced by Zhu et al. for a linear structural model with normal distributions. In the present paper, the distributions of errors are not necessarily normal. The proposed test is based on residuals, and it is asymptotically chi-squared under null hypothesis. We discuss the power of the test and the choice of an exponent in the exponential weight function involved in test statistics. Побудовано процедуру перевірки адекватності поліноміальної регресійпої моделі з похибками у змінних, що грунтується на адаптивній оцінці найменших квадратів і є модифікацією процедури, запропонованої в роботі Жу та іп. для перевірки адекватності лінійної структурної моделі з гауссовими похибками. У даній роботі не вимагається, щоб розподіл похибок був гауссовим. Запропонована процедура базується па залишкових членах і характеризується асимптотичним хі-квадрат розподілом при нульовій гіпотезі. Вивчено потужність процедури та питання про вибір показника експоненціальної вагової функції, яка використовується в процедурі.
issn 1027-3190
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/163638
citation_txt A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model / C.-L. Cheng, A.G. Kukush // Український математичний журнал. — 2004. — Т. 56, № 4. — С. 527–543. — Бібліогр.: 8 назв. — англ.
work_keys_str_mv AT chengcl agoodnessoffittestforapolynomialerrorsinvariablesmodel
AT kukushag agoodnessoffittestforapolynomialerrorsinvariablesmodel
AT chengcl perevírkaadekvatnostípolínomíalʹnoímodelízpohibkamiuzmínnih
AT kukushag perevírkaadekvatnostípolínomíalʹnoímodelízpohibkamiuzmínnih
AT chengcl goodnessoffittestforapolynomialerrorsinvariablesmodel
AT kukushag goodnessoffittestforapolynomialerrorsinvariablesmodel
first_indexed 2025-12-07T15:22:10Z
last_indexed 2025-12-07T15:22:10Z
_version_ 1850863445013954560

Similar Items