A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model

Polynomial regression models with errors in variables are considered. A goodness-of-fit test is constructed, which is based on an adjusted least-squares estimator and modifies the test introduced by Zhu et al. for a linear structural model with normal distributions. In the present paper, the distrib...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Український математичний журнал
Дата:2004
Автори: Cheng, C.-L., Kukush, A.G.
Формат: Стаття
Мова:Англійська
Опубліковано: Інститут математики НАН України 2004
Теми:
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/163638
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model / C.-L. Cheng, A.G. Kukush // Український математичний журнал. — 2004. — Т. 56, № 4. — С. 527–543. — Бібліогр.: 8 назв. — англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862667437174947840
author Cheng, C.-L.
Kukush, A.G.
author_facet Cheng, C.-L.
Kukush, A.G.
citation_txt A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model / C.-L. Cheng, A.G. Kukush // Український математичний журнал. — 2004. — Т. 56, № 4. — С. 527–543. — Бібліогр.: 8 назв. — англ.
collection DSpace DC
container_title Український математичний журнал
description Polynomial regression models with errors in variables are considered. A goodness-of-fit test is constructed, which is based on an adjusted least-squares estimator and modifies the test introduced by Zhu et al. for a linear structural model with normal distributions. In the present paper, the distributions of errors are not necessarily normal. The proposed test is based on residuals, and it is asymptotically chi-squared under null hypothesis. We discuss the power of the test and the choice of an exponent in the exponential weight function involved in test statistics. Побудовано процедуру перевірки адекватності поліноміальної регресійпої моделі з похибками у змінних, що грунтується на адаптивній оцінці найменших квадратів і є модифікацією процедури, запропонованої в роботі Жу та іп. для перевірки адекватності лінійної структурної моделі з гауссовими похибками. У даній роботі не вимагається, щоб розподіл похибок був гауссовим. Запропонована процедура базується па залишкових членах і характеризується асимптотичним хі-квадрат розподілом при нульовій гіпотезі. Вивчено потужність процедури та питання про вибір показника експоненціальної вагової функції, яка використовується в процедурі.
first_indexed 2025-12-07T15:22:10Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-163638
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1027-3190
language English
last_indexed 2025-12-07T15:22:10Z
publishDate 2004
publisher Інститут математики НАН України
record_format dspace
spelling Cheng, C.-L.
Kukush, A.G.
2020-02-03T18:25:33Z
2020-02-03T18:25:33Z
2004
A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model / C.-L. Cheng, A.G. Kukush // Український математичний журнал. — 2004. — Т. 56, № 4. — С. 527–543. — Бібліогр.: 8 назв. — англ.
1027-3190
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/163638
519.21
Polynomial regression models with errors in variables are considered. A goodness-of-fit test is constructed, which is based on an adjusted least-squares estimator and modifies the test introduced by Zhu et al. for a linear structural model with normal distributions. In the present paper, the distributions of errors are not necessarily normal. The proposed test is based on residuals, and it is asymptotically chi-squared under null hypothesis. We discuss the power of the test and the choice of an exponent in the exponential weight function involved in test statistics.
Побудовано процедуру перевірки адекватності поліноміальної регресійпої моделі з похибками у змінних, що грунтується на адаптивній оцінці найменших квадратів і є модифікацією процедури, запропонованої в роботі Жу та іп. для перевірки адекватності лінійної структурної моделі з гауссовими похибками. У даній роботі не вимагається, щоб розподіл похибок був гауссовим. Запропонована процедура базується па залишкових членах і характеризується асимптотичним хі-квадрат розподілом при нульовій гіпотезі. Вивчено потужність процедури та питання про вибір показника експоненціальної вагової функції, яка використовується в процедурі.
en
Інститут математики НАН України
Український математичний журнал
Статті
A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model
Перевірка адекватності поліноміальної моделі з похибками у змінних
Article
published earlier
spellingShingle A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model
Cheng, C.-L.
Kukush, A.G.
Статті
title A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model
title_alt Перевірка адекватності поліноміальної моделі з похибками у змінних
title_full A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model
title_fullStr A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model
title_full_unstemmed A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model
title_short A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model
title_sort goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model
topic Статті
topic_facet Статті
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/163638
work_keys_str_mv AT chengcl agoodnessoffittestforapolynomialerrorsinvariablesmodel
AT kukushag agoodnessoffittestforapolynomialerrorsinvariablesmodel
AT chengcl perevírkaadekvatnostípolínomíalʹnoímodelízpohibkamiuzmínnih
AT kukushag perevírkaadekvatnostípolínomíalʹnoímodelízpohibkamiuzmínnih
AT chengcl goodnessoffittestforapolynomialerrorsinvariablesmodel
AT kukushag goodnessoffittestforapolynomialerrorsinvariablesmodel