Уравнения со случайными гауссовскими операторами с неограниченным средним
Розглядається рівняння у гільбертовому просторі із випадковим оператором, що є сумою детермінованого замкненого щільновизначеного оператора та гауссівського сильного випадкового оператора. Розв'язок рівняння із випадковою правою частиною подано через стохастичні похідні розв'язків із детер...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Український математичний журнал |
|---|---|
| Datum: | 2002 |
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут математики НАН України
2002
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/163756 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Уравнения со случайными гауссовскими операторами с неограниченным средним / А.М. Власенко // Український математичний журнал. — 2002. — Т. 54, № 2. — С. 170–177. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862691772637904896 |
|---|---|
| author | Власенко, М.А. |
| author_facet | Власенко, М.А. |
| citation_txt | Уравнения со случайными гауссовскими операторами с неограниченным средним / А.М. Власенко // Український математичний журнал. — 2002. — Т. 54, № 2. — С. 170–177. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Український математичний журнал |
| description | Розглядається рівняння у гільбертовому просторі із випадковим оператором, що є сумою детермінованого замкненого щільновизначеного оператора та гауссівського сильного випадкового оператора. Розв'язок рівняння із випадковою правою частиною подано через стохастичні похідні розв'язків із детермінованою правою частиною. Розглядається застосування такого зображення до задачі Коші з випередженням для стохастичного диференціального рівняння з частинними похідними.
We consider an equation in a Hilbert space with a random operator represented as a sum of a deterministic, closed, densely defined operator and a Gaussian strong random operator. We represent a solution of an equation with random right-hand side in terms of stochastic derivatives of solutions of an equation with deterministic right-hand side. We consider applications of this representation to the anticipating Cauchy problem for a stochastic partial differential equation.
|
| first_indexed | 2025-12-07T16:16:56Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-163756 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1027-3190 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-07T16:16:56Z |
| publishDate | 2002 |
| publisher | Інститут математики НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Власенко, М.А. 2020-02-05T19:56:07Z 2020-02-05T19:56:07Z 2002 Уравнения со случайными гауссовскими операторами с неограниченным средним / А.М. Власенко // Український математичний журнал. — 2002. — Т. 54, № 2. — С. 170–177. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. 1027-3190 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/163756 519.21 Розглядається рівняння у гільбертовому просторі із випадковим оператором, що є сумою детермінованого замкненого щільновизначеного оператора та гауссівського сильного випадкового оператора. Розв'язок рівняння із випадковою правою частиною подано через стохастичні похідні розв'язків із детермінованою правою частиною. Розглядається застосування такого зображення до задачі Коші з випередженням для стохастичного диференціального рівняння з частинними похідними. We consider an equation in a Hilbert space with a random operator represented as a sum of a deterministic, closed, densely defined operator and a Gaussian strong random operator. We represent a solution of an equation with random right-hand side in terms of stochastic derivatives of solutions of an equation with deterministic right-hand side. We consider applications of this representation to the anticipating Cauchy problem for a stochastic partial differential equation. ru Інститут математики НАН України Український математичний журнал Статті Уравнения со случайными гауссовскими операторами с неограниченным средним Equations with Random Gaussian Operators with Unbounded Mean Value Article published earlier |
| spellingShingle | Уравнения со случайными гауссовскими операторами с неограниченным средним Власенко, М.А. Статті |
| title | Уравнения со случайными гауссовскими операторами с неограниченным средним |
| title_alt | Equations with Random Gaussian Operators with Unbounded Mean Value |
| title_full | Уравнения со случайными гауссовскими операторами с неограниченным средним |
| title_fullStr | Уравнения со случайными гауссовскими операторами с неограниченным средним |
| title_full_unstemmed | Уравнения со случайными гауссовскими операторами с неограниченным средним |
| title_short | Уравнения со случайными гауссовскими операторами с неограниченным средним |
| title_sort | уравнения со случайными гауссовскими операторами с неограниченным средним |
| topic | Статті |
| topic_facet | Статті |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/163756 |
| work_keys_str_mv | AT vlasenkoma uravneniâsoslučainymigaussovskimioperatoramisneograničennymsrednim AT vlasenkoma equationswithrandomgaussianoperatorswithunboundedmeanvalue |