Уравнения со случайными гауссовскими операторами с неограниченным средним

Розглядається рівняння у гільбертовому просторі із випадковим оператором, що є сумою детермінованого замкненого щільновизначеного оператора та гауссівського сильного випадкового оператора. Розв'язок рівняння із випадковою правою частиною подано через стохастичні похідні розв'язків із детер...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Український математичний журнал
Date:2002
Main Author: Власенко, М.А.
Format: Article
Language:Russian
Published: Інститут математики НАН України 2002
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/163756
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Уравнения со случайными гауссовскими операторами с неограниченным средним / А.М. Власенко // Український математичний журнал. — 2002. — Т. 54, № 2. — С. 170–177. — Бібліогр.: 7 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-163756
record_format dspace
spelling Власенко, М.А.
2020-02-05T19:56:07Z
2020-02-05T19:56:07Z
2002
Уравнения со случайными гауссовскими операторами с неограниченным средним / А.М. Власенко // Український математичний журнал. — 2002. — Т. 54, № 2. — С. 170–177. — Бібліогр.: 7 назв. — рос.
1027-3190
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/163756
519.21
Розглядається рівняння у гільбертовому просторі із випадковим оператором, що є сумою детермінованого замкненого щільновизначеного оператора та гауссівського сильного випадкового оператора. Розв'язок рівняння із випадковою правою частиною подано через стохастичні похідні розв'язків із детермінованою правою частиною. Розглядається застосування такого зображення до задачі Коші з випередженням для стохастичного диференціального рівняння з частинними похідними.
We consider an equation in a Hilbert space with a random operator represented as a sum of a deterministic, closed, densely defined operator and a Gaussian strong random operator. We represent a solution of an equation with random right-hand side in terms of stochastic derivatives of solutions of an equation with deterministic right-hand side. We consider applications of this representation to the anticipating Cauchy problem for a stochastic partial differential equation.
ru
Інститут математики НАН України
Український математичний журнал
Статті
Уравнения со случайными гауссовскими операторами с неограниченным средним
Equations with Random Gaussian Operators with Unbounded Mean Value
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Уравнения со случайными гауссовскими операторами с неограниченным средним
spellingShingle Уравнения со случайными гауссовскими операторами с неограниченным средним
Власенко, М.А.
Статті
title_short Уравнения со случайными гауссовскими операторами с неограниченным средним
title_full Уравнения со случайными гауссовскими операторами с неограниченным средним
title_fullStr Уравнения со случайными гауссовскими операторами с неограниченным средним
title_full_unstemmed Уравнения со случайными гауссовскими операторами с неограниченным средним
title_sort уравнения со случайными гауссовскими операторами с неограниченным средним
author Власенко, М.А.
author_facet Власенко, М.А.
topic Статті
topic_facet Статті
publishDate 2002
language Russian
container_title Український математичний журнал
publisher Інститут математики НАН України
format Article
title_alt Equations with Random Gaussian Operators with Unbounded Mean Value
description Розглядається рівняння у гільбертовому просторі із випадковим оператором, що є сумою детермінованого замкненого щільновизначеного оператора та гауссівського сильного випадкового оператора. Розв'язок рівняння із випадковою правою частиною подано через стохастичні похідні розв'язків із детермінованою правою частиною. Розглядається застосування такого зображення до задачі Коші з випередженням для стохастичного диференціального рівняння з частинними похідними. We consider an equation in a Hilbert space with a random operator represented as a sum of a deterministic, closed, densely defined operator and a Gaussian strong random operator. We represent a solution of an equation with random right-hand side in terms of stochastic derivatives of solutions of an equation with deterministic right-hand side. We consider applications of this representation to the anticipating Cauchy problem for a stochastic partial differential equation.
issn 1027-3190
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/163756
citation_txt Уравнения со случайными гауссовскими операторами с неограниченным средним / А.М. Власенко // Український математичний журнал. — 2002. — Т. 54, № 2. — С. 170–177. — Бібліогр.: 7 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT vlasenkoma uravneniâsoslučainymigaussovskimioperatoramisneograničennymsrednim
AT vlasenkoma equationswithrandomgaussianoperatorswithunboundedmeanvalue
first_indexed 2025-12-07T16:16:56Z
last_indexed 2025-12-07T16:16:56Z
_version_ 1850866890927243264