Марковские игры с несколькими эргодическими классами

• Опубліковано в: : Український математичний журнал
• Дата: 2003
• Автор: Ибрагимов, А.А.
• Формат: Стаття
• Мова: Russian
• Опубліковано: Інститут математики НАН України 2003
• Теми: Статті
• Онлайн доступ: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/163903
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Цитувати: Марковские игры с несколькими эргодическими классами / А.А. Ибрагимов // Український математичний журнал. — 2003. — Т. 55, № 6. — С. 762–778. — Бібліогр.: 19 назв. — рос.

Розглянуто марковські ігри загального вигляду, які характеризуються тим, що при будь-яких стаціонарних стратегіях гравців множина станів гри розбивається на декілька ергодичних множин і незворотну множину, що можуть змінюватися в залежності від стратегії гравців. За критерій вибрано середній виграш першого гравця за одиницю часу. Доведено, що загальна марковська гра із скінченною множиною станів і розв'язків обох гравців має значення, а обидва гравці мають ε-оптимальні стаціонарні стратегії. Справедливість цього твердження продемонстровано на прикладі Блекуелла — „великий матч". We consider Markov games of the general form characterized by the property that, for all stationary strategies of players, the set of game states is partitioned into several ergodic sets and a transient set, which may vary depending on the strategies of players. As a criterion, we choose the mean payoff of the first player per unit time. It is proved that the general Markov game with a finite set of states and decisions of both players has a value, and both players have ε-optimal stationary strategies. The correctness of this statement is demonstrated on the well-known Blackwell's example (“Big Match”).