Знаходження ймовірності банкрутства для однієї моделі страхової компанії
A problem of calculating the probability of ruin of an insurance company in infinite number of steps is considered in the case where this company is able to invest its capital to a bank deposit at every time. As a distribution describing claim amounts to the insurance company, the gamma distributi...
Saved in:
| Published in: | Український математичний журнал |
|---|---|
| Date: | 2007 |
| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | Ukrainian |
| Published: |
Інститут математики НАН України
2007
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164088 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Знаходження ймовірності банкрутства для однієї моделі страхової компанії / Б.В. Бондарєв, Т.В. Жмихова // Український математичний журнал. — 2007. — Т. 59, № 4. — С. 447–457. — Бібліогр.: 3 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-164088 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Бондарєв, Б.В. Жмихова, Т.В. 2020-02-08T11:25:30Z 2020-02-08T11:25:30Z 2007 Знаходження ймовірності банкрутства для однієї моделі страхової компанії / Б.В. Бондарєв, Т.В. Жмихова // Український математичний журнал. — 2007. — Т. 59, № 4. — С. 447–457. — Бібліогр.: 3 назв. — укр. 1027-3190 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164088 519.21 A problem of calculating the probability of ruin of an insurance company in infinite number of steps is considered in the case where this company is able to invest its capital to a bank deposit at every time. As a distribution describing claim amounts to the insurance company, the gamma distribution with parameters n and α is chosen. Рассмотрена задача нахождения вероятности разорения страховой компании за бесконечное число шагов, имеющей возможность в каждый момент времени размещать свой капитал на банковском депозите. В качестве распределения, описывающего размеры исков к страховой компании, было выбрано гамма-распределение с параметрами n и α. Автори глибоко вдячні професору В. В. Волчкову за плідне обговорення питань, що розглядаються в цій статті. uk Інститут математики НАН України Український математичний журнал Статті Знаходження ймовірності банкрутства для однієї моделі страхової компанії Evaluation of the probability of bankruptcy for a model of insurance company Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Знаходження ймовірності банкрутства для однієї моделі страхової компанії |
| spellingShingle |
Знаходження ймовірності банкрутства для однієї моделі страхової компанії Бондарєв, Б.В. Жмихова, Т.В. Статті |
| title_short |
Знаходження ймовірності банкрутства для однієї моделі страхової компанії |
| title_full |
Знаходження ймовірності банкрутства для однієї моделі страхової компанії |
| title_fullStr |
Знаходження ймовірності банкрутства для однієї моделі страхової компанії |
| title_full_unstemmed |
Знаходження ймовірності банкрутства для однієї моделі страхової компанії |
| title_sort |
знаходження ймовірності банкрутства для однієї моделі страхової компанії |
| author |
Бондарєв, Б.В. Жмихова, Т.В. |
| author_facet |
Бондарєв, Б.В. Жмихова, Т.В. |
| topic |
Статті |
| topic_facet |
Статті |
| publishDate |
2007 |
| language |
Ukrainian |
| container_title |
Український математичний журнал |
| publisher |
Інститут математики НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Evaluation of the probability of bankruptcy for a model of insurance company |
| description |
A problem of calculating the probability of ruin of an insurance company in infinite number of steps is
considered in the case where this company is able to invest its capital to a bank deposit at every time. As
a distribution describing claim amounts to the insurance company, the gamma distribution with
parameters n and α is chosen.
Рассмотрена задача нахождения вероятности разорения страховой компании за бесконечное число шагов, имеющей возможность в каждый момент времени размещать свой капитал на банковском депозите. В качестве распределения, описывающего размеры исков к страховой компании, было выбрано гамма-распределение с параметрами n и α.
|
| issn |
1027-3190 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164088 |
| citation_txt |
Знаходження ймовірності банкрутства для однієї моделі страхової компанії / Б.В. Бондарєв, Т.В. Жмихова // Український математичний журнал. — 2007. — Т. 59, № 4. — С. 447–457. — Бібліогр.: 3 назв. — укр. |
| work_keys_str_mv |
AT bondarêvbv znahodžennâimovírnostíbankrutstvadlâodníêímodelístrahovoíkompaníí AT žmihovatv znahodžennâimovírnostíbankrutstvadlâodníêímodelístrahovoíkompaníí AT bondarêvbv evaluationoftheprobabilityofbankruptcyforamodelofinsurancecompany AT žmihovatv evaluationoftheprobabilityofbankruptcyforamodelofinsurancecompany |
| first_indexed |
2025-12-07T17:20:50Z |
| last_indexed |
2025-12-07T17:20:50Z |
| _version_ |
1850870910656970752 |