Знаходження ймовірності банкрутства для однієї моделі страхової компанії - Бондарєв, Б.В.; Жмихова, Т.В. (Український математичний журнал, 2007)
A problem of calculating the probability of ruin of an insurance company in infinite number of steps is
considered in the case where this company is able to invest its capital to a bank deposit at every time. As
a distribution describing claim amounts to the insurance company, the gamma distribution with
parameters n and α is chosen. Рассмотрена задача нахождения вероятности разорения страховой компании за бесконечное число шагов, имеющей возможность в каждый момент времени размещать свой капитал на банковском депозите. В качестве распределения, описывающего размеры исков к страховой компании, было выбрано гамма-распределение с параметрами n и α.