A generalization of an extended stochastic integral

We propose a generalization of an extended stochastic integral in the case of integration with respect to a wide
 class of random processes. In particular, we obtain conditions for the coincidence of the considered integral
 with the classical Ito stochastic integral. Запропоновано у...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Український математичний журнал
Datum:2007
ISSN:1027-3190
Hauptverfasser: Albeverio, S., Berezansky, Yu.M., Tesko, V.A.
Format: Artikel
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: Інститут математики НАН України 2007
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164185
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:A generalization of an extended stochastic integral / S. Albeverio, Yu.M. Berezansky, V.A. Tesko // Український математичний журнал. — 2007. — Т. 59, № 5. — С. 588–617. — Бібліогр.: 56 назв. — англ.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Beschreibung
Zusammenfassung:We propose a generalization of an extended stochastic integral in the case of integration with respect to a wide
 class of random processes. In particular, we obtain conditions for the coincidence of the considered integral
 with the classical Ito stochastic integral. Запропоновано узагальнення розширеного стохастичного інтеграла на випадок інтегрування відносно широкого класу випадкових процесів. Зокрема, одержано умови, за яких вказаний інтеграл збігається з класичним стохастичним інтегралом Іто.
ISSN:1027-3190