A generalization of an extended stochastic integral
We propose a generalization of an extended stochastic integral in the case of integration with respect to a wide class of random processes. In particular, we obtain conditions for the coincidence of the considered integral with the classical Ito stochastic integral. Запропоновано узагальнення розш...
Saved in:
| Published in: | Український математичний журнал |
|---|---|
| Date: | 2007 |
| Main Authors: | , , |
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Інститут математики НАН України
2007
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164185 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | A generalization of an extended stochastic integral / S. Albeverio, Yu.M. Berezansky, V.A. Tesko // Український математичний журнал. — 2007. — Т. 59, № 5. — С. 588–617. — Бібліогр.: 56 назв. — англ. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-164185 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Albeverio, S. Berezansky, Yu.M. Tesko, V.A. 2020-02-08T18:52:45Z 2020-02-08T18:52:45Z 2007 A generalization of an extended stochastic integral / S. Albeverio, Yu.M. Berezansky, V.A. Tesko // Український математичний журнал. — 2007. — Т. 59, № 5. — С. 588–617. — Бібліогр.: 56 назв. — англ. 1027-3190 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164185 517.9 We propose a generalization of an extended stochastic integral in the case of integration with respect to a wide class of random processes. In particular, we obtain conditions for the coincidence of the considered integral with the classical Ito stochastic integral. Запропоновано узагальнення розширеного стохастичного інтеграла на випадок інтегрування відносно широкого класу випадкових процесів. Зокрема, одержано умови, за яких вказаний інтеграл збігається з класичним стохастичним інтегралом Іто. The authors are very grateful to Dr. M.O. Kachanovsky for his remarks and useful discussions of the results of the paper. en Інститут математики НАН України Український математичний журнал Статті A generalization of an extended stochastic integral Узагальнення розширеного стохастичного інтеграла Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
A generalization of an extended stochastic integral |
| spellingShingle |
A generalization of an extended stochastic integral Albeverio, S. Berezansky, Yu.M. Tesko, V.A. Статті |
| title_short |
A generalization of an extended stochastic integral |
| title_full |
A generalization of an extended stochastic integral |
| title_fullStr |
A generalization of an extended stochastic integral |
| title_full_unstemmed |
A generalization of an extended stochastic integral |
| title_sort |
generalization of an extended stochastic integral |
| author |
Albeverio, S. Berezansky, Yu.M. Tesko, V.A. |
| author_facet |
Albeverio, S. Berezansky, Yu.M. Tesko, V.A. |
| topic |
Статті |
| topic_facet |
Статті |
| publishDate |
2007 |
| language |
English |
| container_title |
Український математичний журнал |
| publisher |
Інститут математики НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Узагальнення розширеного стохастичного інтеграла |
| description |
We propose a generalization of an extended stochastic integral in the case of integration with respect to a wide
class of random processes. In particular, we obtain conditions for the coincidence of the considered integral
with the classical Ito stochastic integral.
Запропоновано узагальнення розширеного стохастичного інтеграла на випадок інтегрування відносно широкого класу випадкових процесів. Зокрема, одержано умови, за яких вказаний інтеграл збігається з класичним стохастичним інтегралом Іто.
|
| issn |
1027-3190 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164185 |
| citation_txt |
A generalization of an extended stochastic integral / S. Albeverio, Yu.M. Berezansky, V.A. Tesko // Український математичний журнал. — 2007. — Т. 59, № 5. — С. 588–617. — Бібліогр.: 56 назв. — англ. |
| work_keys_str_mv |
AT albeverios ageneralizationofanextendedstochasticintegral AT berezanskyyum ageneralizationofanextendedstochasticintegral AT teskova ageneralizationofanextendedstochasticintegral AT albeverios uzagalʹnennârozširenogostohastičnogoíntegrala AT berezanskyyum uzagalʹnennârozširenogostohastičnogoíntegrala AT teskova uzagalʹnennârozširenogostohastičnogoíntegrala AT albeverios generalizationofanextendedstochasticintegral AT berezanskyyum generalizationofanextendedstochasticintegral AT teskova generalizationofanextendedstochasticintegral |
| first_indexed |
2025-11-28T11:12:17Z |
| last_indexed |
2025-11-28T11:12:17Z |
| _version_ |
1850853669537316864 |