A generalization of an extended stochastic integral - Albeverio, S.; Berezansky, Yu.M.; Tesko, V.A. (Український математичний журнал, 2007)
We propose a generalization of an extended stochastic integral in the case of integration with respect to a wide class of random processes. In particular, we obtain conditions for the coincidence of the considered integral with the classical Ito stochastic integral. Запропоновано узагальнення розширеного стохастичного інтеграла на випадок інтегрування відносно широкого класу випадкових процесів. Зокрема, одержано умови, за яких вказаний інтеграл збігається з класичним стохастичним інтегралом Іто.