A generalization of an extended stochastic integral

• Published in: Український математичний журнал
• Date: 2007
• Main Authors: Albeverio, S., Berezansky, Yu.M., Tesko, V.A.
• Format: Article
• Language: English
• Published: Інститут математики НАН України 2007
• Subjects: Статті
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164185
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: A generalization of an extended stochastic integral / S. Albeverio, Yu.M. Berezansky, V.A. Tesko // Український математичний журнал. — 2007. — Т. 59, № 5. — С. 588–617. — Бібліогр.: 56 назв. — англ.

We propose a generalization of an extended stochastic integral in the case of integration with respect to a wide class of random processes. In particular, we obtain conditions for the coincidence of the considered integral with the classical Ito stochastic integral. Запропоновано узагальнення розш...