A generalization of an extended stochastic integral

• Veröffentlicht in: Український математичний журнал
• Datum: 2007
• ISSN: 1027-3190
• Hauptverfasser: Albeverio, S., Berezansky, Yu.M., Tesko, V.A.
• Format: Artikel
• Sprache: Englisch
• Veröffentlicht: Інститут математики НАН України 2007
• Schlagworte: Статті
• Online Zugang: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164185
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Zitieren: A generalization of an extended stochastic integral / S. Albeverio, Yu.M. Berezansky, V.A. Tesko // Український математичний журнал. — 2007. — Т. 59, № 5. — С. 588–617. — Бібліогр.: 56 назв. — англ.

We propose a generalization of an extended stochastic integral in the case of integration with respect to a wide
 class of random processes. In particular, we obtain conditions for the coincidence of the considered integral
 with the classical Ito stochastic integral. Запропоновано у...