Зображення обкладинки

A generalization of an extended stochastic integral

We propose a generalization of an extended stochastic integral in the case of integration with respect to a wide class of random processes. In particular, we obtain conditions for the coincidence of the considered integral with the classical Ito stochastic integral. Запропоновано у...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в:	Український математичний журнал
Дата:	2007
ISSN:	1027-3190
Автори:	Albeverio, S., Berezansky, Yu.M., Tesko, V.A.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 2007
Теми:	Статті
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164185
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	A generalization of an extended stochastic integral / S. Albeverio, Yu.M. Berezansky, V.A. Tesko // Український математичний журнал. — 2007. — Т. 59, № 5. — С. 588–617. — Бібліогр.: 56 назв. — англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Extended Stochastic Integral and Wick Calculus on Spaces of Regular Generalized Functions Connected with Gamma Measure
за авторством: Kachanovskii, N.A.
Опубліковано: (2005)

Integration of a modified double-infinite Toda lattice by using the inverse spectral problem
за авторством: Berezansky, Yu.M.
Опубліковано: (2008)

On the theory of generalized Toeplitz kernels
за авторством: Berezansky, Yu.M., та інші
Опубліковано: (2000)

Infinite systems of stochastic differential equations and some lattice models on compact Riemannian manifolds
за авторством: Albeverio, S., та інші
Опубліковано: (1997)

Approximation of general zero-range potentials
за авторством: Albeverio, S., та інші
Опубліковано: (2000)

Generalized stochastic derivatives on spaces of nonregular generalized functions of Meixner white noise
за авторством: Kachanovsky, N.A.
Опубліковано: (2008)

Spectral theory and Wiener-Itô decomposition for the image of a Jacobi field
за авторством: Berezansky, Yu.M., та інші
Опубліковано: (2007)

Integration of the family of extended description logic languages with relational data model
за авторством: Reznichenko, V.A., та інші
Опубліковано: (2018)

A general elliptic boundary-value problem in the extended Sobolev scale
за авторством: A. V. Anop
Опубліковано: (2014)

KP hierarchy and (1+1)-dimensional multicomponent integrable systems
за авторством: Sidorenko, Yu.M.
Опубліковано: (1993)

A companion of Dragomir’s generalization of the Ostrowski inequality and applications to numerical integration
за авторством: Alomari, M.W.
Опубліковано: (2012)

Lax Integrable Supersymmetric Hierarchies on Extended Phase Spaces
за авторством: Hentosh, O.Ye.
Опубліковано: (2006)

Extended Tauberian Theorem for the weighted mean Method of Summability
за авторством: Çanak, Ï., та інші
Опубліковано: (2013)

Stochastic flow and noise associated with the Tanaka stochastic differential equation
за авторством: Watanabe, S.
Опубліковано: (2000)

Linear analysis of extended integrable nonlinear ladder network system
за авторством: O. O. Vakhnenko, та інші
Опубліковано: (2014)

Linear analysis of extended integrable nonlinear ladder network system
за авторством: O. O. Vakhnenko, та інші
Опубліковано: (2014)

Integration of the family of extended description logic languages with relational data model
за авторством: V. A. Reznichenko, та інші
Опубліковано: (2016)

Stochastic Semigroups and Coagulation Equations
за авторством: Lachowicz, M.
Опубліковано: (2005)

Stochastic and Deterministic Bundles
за авторством: Leandre, R.
Опубліковано: (2005)

Stochastic dynamics as a limit of Hamiltonian dynamics of hard spheres
за авторством: Lampis, M., та інші
Опубліковано: (1999)

On the generalized convolution for Fc, Fs, and K–L integral transforms
за авторством: Virchenko, N.O., та інші
Опубліковано: (2012)

Singularly perturbed stochastic systems
за авторством: Korolyuk, V.S.
Опубліковано: (1997)

Singularly perturbed self-adjoint operators in scales of Hilbert spaces
за авторством: Albeverio, S., та інші
Опубліковано: (2007)

Extended Cosmologies
за авторством: Capozziello, S., та інші
Опубліковано: (2016)

Stochastic Bernoulli equation on the algebra of generalized functions
за авторством: H. Rguigui
Опубліковано: (2023)

The Lax Integrable Differential-Difference Dynamical Systems on Extended Phase Spaces
за авторством: Hentosh, O.Ye.
Опубліковано: (2010)

Existence of a solution of the Neumann problem for the heat equation with general stochastic measure
за авторством: M. F. Horodnii, та інші
Опубліковано: (2015)

Existence of a solution to the Dirichlet problem for the heat equation with general stochastic measure
за авторством: M. F. Horodnii
Опубліковано: (2018)

Integrable Discrete Equations Derived by Similarity Reduction of the Extended Discrete KP Hierarchy
за авторством: Svinin, A.K.
Опубліковано: (2006)

Extended binary Golay codes by a group algebra
за авторством: Bortos, Maria Yu., та інші
Опубліковано: (2024)

Methods for derivation of the stochastic Boltzmann hierarchy
за авторством: Petrina, D.Ya.
Опубліковано: (2000)

A generalization of lifting modules
за авторством: Kalati, T.A.
Опубліковано: (2014)

The functional law of iterated logarithm for Ito stochastic integrals
за авторством: A. V. Logachjov
Опубліковано: (2014)

First Integrals of Extended Hamiltonians in n+1 Dimensions Generated by Powers of an Operator
за авторством: Chanu, C., та інші
Опубліковано: (2011)

Extended star graphs
за авторством: M. Gutierrez, та інші
Опубліковано: (2016)

Extended star graphs
за авторством: Gutierrez, M., та інші
Опубліковано: (2016)

A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications
за авторством: Zong, Z.J.
Опубліковано: (2012)

Life¬Extending Memory
за авторством: V. Roik
Опубліковано: (2017)

New Sharp Ostrowski-type Inequalities and Generalized Trapezoid-type Inequalities for Riemann–Stieltjes Integrals and their Applications
за авторством: Alomari, M.W.
Опубліковано: (2013)

Path integral method for stochastic equations of financial engineering
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2022)