Зображення обкладинки

To the problem of canonical factorization for Markov additive processes

We extend the well-known results on canonical factorization for Markov additive processes with a finite Markov chain to the case where this chain is countable. We also formulate some corollaries of these results. Відомі результати про канонічну факторизацію для марковського адитивного процесу зі скі...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :	Український математичний журнал
Дата:	1995
Автор:	Bratiichuk, N.S.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 1995
Теми:	Статті
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164215
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	To the problem of canonical factorization for Markov additive processes / N.S. Bratiichuk // Український математичний журнал. — 1995. — Т. 47, № 7. — С. 869–875. — Бібліогр.: 4 назв. — англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

To the problem of canonical factorization for Markov additive processes
за авторством: Bratiichuk, N. S., та інші
Опубліковано: (1995)

Diffusion Approximation with Equilibrium for Evolutionary Systems Switched by Semi-Markov Processes
за авторством: Korolyuk, V.S., та інші
Опубліковано: (2005)

Correlation functions for linear additive Markov chains of higher orders
за авторством: V. E. Vekslerchik, та інші
Опубліковано: (2019)

Asymptotics of control problem for the diffusion process in Markov environment
за авторством: Ja. M. Chabanjuk, та інші
Опубліковано: (2020)

On Some Consequences of the Equation for the Markov Renewal Function of a Semi-Markov Process
за авторством: Bondarenko, G. I., та інші
Опубліковано: (2004)

Markov chains with discrete intervention of accident forming a semi-Markov process
за авторством: Yezhоv, I. I., та інші
Опубліковано: (1966)

Potential Method in the Limit Problems for the Processes with Independent Increments
за авторством: M. S. Bratiichuk
Опубліковано: (2015)

p-Adic Markov process and the problem of the first return over balls
за авторством: O. F. Casas-Sánchez, та інші
Опубліковано: (2021)

$p$-Adic Markov process and the problem of the first return over balls
за авторством: Casas-Sánchez, O. F., та інші
Опубліковано: (2021)

Two-limit problems for almost semicontinuous processes defined on a Markov chain
за авторством: Karnaukh, E. V., та інші
Опубліковано: (2007)

Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression
за авторством: Koroliuk, D., та інші
Опубліковано: (1995)

A limit theorem for semi-Markov process
за авторством: Bondarenko, A.
Опубліковано: (2007)

Orthogonal Dualities of Markov Processes and Unitary Symmetries
за авторством: Carinci, G., та інші
Опубліковано: (2019)

Convergence of a semi-Markov process and an accompanying
за авторством: Malik, V. F., та інші
Опубліковано: (2010)

Measure-Valued Markov Processes and Stochastic Flows
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2002)

Potential Method in the Limit Problems for the Processes with Independent Increments
за авторством: Bratiichuk, N. S., та інші
Опубліковано: (2015)

On some relationships between the factors of the canonical central series of Leibniz algebras
за авторством: L. A. Kurdachenko, та інші
Опубліковано: (2016)

Limit theorems for oscillatory functionals of a Markov process
за авторством: Androshchuk, T.O., та інші
Опубліковано: (2005)

On Markov measure-valued processes in a finite space
за авторством: Ostapenko, E. V., та інші
Опубліковано: (2008)

Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility
за авторством: Svishchuk, A.V.
Опубліковано: (1995)

Refining the Typical Scenarios by Additional Factors
за авторством: V. O. Kuzminykh, та інші
Опубліковано: (2019)

On Markov graphs
за авторством: Kozerenko, Sergiy
Опубліковано: (2018)

On Markov graphs
за авторством: S. Kozerenko
Опубліковано: (2013)

The problem of a discrete Markov diffusion abandoning an interval
за авторством: D. V. Koroljuk
Опубліковано: (2016)

Procedure of stochastic approximation for the diffusion process with semi-Markov switchings
за авторством: Ya. Chabaniuk, та інші
Опубліковано: (2018)

Procedure of stochastic approximation for the diffusion process with semi-Markov switchings
за авторством: Rosa, V., та інші
Опубліковано: (2018)

Diffusion Approximation with Equilibrium for Evolutionary Systems Switched by Semi-Markov Processes
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (2005)

The genres: canonical and... postmodern
за авторством: M. Naienko
Опубліковано: (2015)

The solution of the robust feedback synthesis problem for a canonical system
за авторством: V. I. Korobov, та інші
Опубліковано: (2015)

Spectral problems for canonical systems of finite-difference equations on an axis
за авторством: Sakhnovich, L. A., та інші
Опубліковано: (1997)

Canonical ensemble vs. grand Canonical ensemble in the description of multicomponent Bosonic systems
за авторством: D. Anchishkin, та інші
Опубліковано: (2024)

Canonical ensemble vs. grand Canonical ensemble in the description of multicomponent Bosonic systems
за авторством: D. Anchishkin, та інші
Опубліковано: (2024)

Fast simulation method for the evaluation of intersection probability of random level by Markov process
за авторством: O. N. Khomjak
Опубліковано: (2014)

Direct and inverse Markov problem in a complex region. I*
за авторством: Koromyslichenko, V. D., та інші
Опубліковано: (1966)

Weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes
за авторством: Drozdenko, M.
Опубліковано: (2007)

Assessment and optimal policies of semi-continuous killed Markov decision processes
за авторством: P. R. Shpak, та інші
Опубліковано: (2016)

Prediction of level of financial condition of engineering companies using Markov processes
за авторством: T. V. Reshetniak
Опубліковано: (2016)

An analogue of the Berry-Esseen theorem for functionals of weakly ergodic Markov processes
за авторством: G. M. Molyboga
Опубліковано: (2016)

Poincare inequality and exponential integrability of the hitting times of a Markov process
за авторством: A. M. Kulik
Опубліковано: (2011)

Stability of semi-Markov risk processes in schemes of averaging and diffusion approximation
за авторством: Goncharova, S. Ya., та інші
Опубліковано: (1999)