Buchumschlag

Two-parameter Lévy processes: Ito formula, semigroups, and generators

We consider random Lévy fields, i.e., stationary fields continuous in probability and having independent increments. We prove that the trajectories of such fields have at most one jump on every line parallel to the axes. We derive an expression for the Ito change of variables for Lévy fields. We als...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Український математичний журнал
Datum:1995
1. Verfasser: Mishura, Yu.S.
Format: Artikel
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: Інститут математики НАН України 1995
Schlagworte:
Статті
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164223
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Two-parameter Lévy processes: Ito formula, semigroups, and generators / Yu.S. Mishura // Український математичний журнал. — 1995. — Т. 47, № 7. — С. 952–961. — Бібліогр.: 11 назв. — англ.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Ähnliche Einträge

Ähnliche Einträge