Two-parameter Lévy processes: Ito formula, semigroups, and generators

• Опубліковано в: Український математичний журнал
• Дата: 1995
• ISSN: 1027-3190
• Автор: Mishura, Yu.S.
• Формат: Стаття
• Мова: Англійська
• Опубліковано: Інститут математики НАН України 1995
• Теми: Статті
• Онлайн доступ: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164223
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Цитувати: Two-parameter Lévy processes: Ito formula, semigroups, and generators / Yu.S. Mishura // Український математичний журнал. — 1995. — Т. 47, № 7. — С. 952–961. — Бібліогр.: 11 назв. — англ.

We consider random Lévy fields, i.e., stationary fields continuous in probability and having independent increments. We prove that the trajectories of such fields have at most one jump on every line parallel to the axes. We derive an expression for the Ito change of variables for Lévy fields. We als...