Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression

Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression

Sequences of sums of identically distributed random variables forming a homogeneous Markov chain are approximated by a time-discrete autoregression process of Ornstein-Uhlenbeck type. Послідовність сум незалежних випадкових змінних з однаковим розподілом, що утворюють однорідний марковський ланцюг,...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Український математичний журнал
Datum:1995
Hauptverfasser: Koroliuk, D., Korolyuk, V.S.
Format: Artikel
Sprache:English
Veröffentlicht: Інститут математики НАН України 1995
Schlagworte:
Статті
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164225
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression / D. Koroliuk, V.S. Korolyuk // Український математичний журнал. — 1995. — Т. 47, № 7. — С. 928–935. — Бібліогр.: 4 назв. — англ.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-164225
record_format dspace
spelling Koroliuk, D.
Korolyuk, V.S.
2020-02-08T19:45:04Z
2020-02-08T19:45:04Z
1995
Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression / D. Koroliuk, V.S. Korolyuk // Український математичний журнал. — 1995. — Т. 47, № 7. — С. 928–935. — Бібліогр.: 4 назв. — англ.
1027-3190
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164225
519.21
Sequences of sums of identically distributed random variables forming a homogeneous Markov chain are approximated by a time-discrete autoregression process of Ornstein-Uhlenbeck type.
Послідовність сум незалежних випадкових змінних з однаковим розподілом, що утворюють однорідний марковський ланцюг, апрокснмована авторегресійним процесом з дискретним часом Орнштейна — Уленбека.
en
Інститут математики НАН України
Український математичний журнал
Статті
Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression
Дифузійна апроксимація cтoxaстичних марковських моделей з незникаючою регресією
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression
spellingShingle Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression
Koroliuk, D.
Korolyuk, V.S.
Статті
title_short Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression
title_full Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression
title_fullStr Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression
title_full_unstemmed Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression
title_sort diffusion approximation of stochastic markov models with persistent regression
author Koroliuk, D.
Korolyuk, V.S.
author_facet Koroliuk, D.
Korolyuk, V.S.
topic Статті
topic_facet Статті
publishDate 1995
language English
container_title Український математичний журнал
publisher Інститут математики НАН України
format Article
title_alt Дифузійна апроксимація cтoxaстичних марковських моделей з незникаючою регресією
description Sequences of sums of identically distributed random variables forming a homogeneous Markov chain are approximated by a time-discrete autoregression process of Ornstein-Uhlenbeck type. Послідовність сум незалежних випадкових змінних з однаковим розподілом, що утворюють однорідний марковський ланцюг, апрокснмована авторегресійним процесом з дискретним часом Орнштейна — Уленбека.
issn 1027-3190
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164225
citation_txt Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression / D. Koroliuk, V.S. Korolyuk // Український математичний журнал. — 1995. — Т. 47, № 7. — С. 928–935. — Бібліогр.: 4 назв. — англ.
work_keys_str_mv AT koroliukd diffusionapproximationofstochasticmarkovmodelswithpersistentregression
AT korolyukvs diffusionapproximationofstochasticmarkovmodelswithpersistentregression
AT koroliukd difuzíinaaproksimacíâctoxastičnihmarkovsʹkihmodeleizneznikaûčoûregresíêû
AT korolyukvs difuzíinaaproksimacíâctoxastičnihmarkovsʹkihmodeleizneznikaûčoûregresíêû
first_indexed 2025-11-30T16:12:05Z
last_indexed 2025-11-30T16:12:05Z
_version_ 1850858081723875328

Ähnliche Einträge