Зображення обкладинки

Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression

Sequences of sums of identically distributed random variables forming a homogeneous Markov chain are approximated by a time-discrete autoregression process of Ornstein-Uhlenbeck type. Послідовність сум незалежних випадкових змінних з однаковим розподілом, що утворюють однорідний марковський ланцюг,...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :	Український математичний журнал
Дата:	1995
Автори:	Koroliuk, D., Korolyuk, V.S.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 1995
Теми:	Статті
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164225
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression / D. Koroliuk, V.S. Korolyuk // Український математичний журнал. — 1995. — Т. 47, № 7. — С. 928–935. — Бібліогр.: 4 назв. — англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression
за авторством: Koroliuk, D., та інші
Опубліковано: (1995)

Diffusion approximation of statisticalb experiments with persistent nonlinear regression and equilibrium
за авторством: D. V. Koroliuk
Опубліковано: (2014)

Statistical experiments with persistent linear regression in the Markov random medium
за авторством: D. V. Koroliuk
Опубліковано: (2015)

Diffusion Approximation with Equilibrium for Evolutionary Systems Switched by Semi-Markov Processes
за авторством: Korolyuk, V.S., та інші
Опубліковано: (2005)

Procedure of stochastic approximation for the diffusion process with semi-Markov switchings
за авторством: Ya. Chabaniuk, та інші
Опубліковано: (2018)

Procedure of stochastic approximation for the diffusion process with semi-Markov switchings
за авторством: Rosa, V., та інші
Опубліковано: (2018)

Stochastic Systems with Averaging in the Scheme of Diffusion Approximation
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (2005)

Stability of stochastic systems in the diffusion-approximation scheme
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (1998)

The exponential statistical experiments with persistent linear regression and equilibrium
за авторством: D. V. Koroljuk
Опубліковано: (2014)

Asymptotic normality of fluctuations of the procedure of stochastic approximation with diffusive perturbation in a Markov medium
за авторством: Chabanyuk, Ya. M., та інші
Опубліковано: (2006)

Diffusion Approximation with Equilibrium for Evolutionary Systems Switched by Semi-Markov Processes
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (2005)

Stochastic approximation procedure with impulsive Markov perturbations
за авторством: Chabanyuk, Ya.M., та інші
Опубліковано: (2011)

Singularly perturbed stochastic systems
за авторством: Korolyuk, V.S.
Опубліковано: (1997)

Continuous procedure of stochastic approximation in a semi-Markov medium
за авторством: Chabanyuk, Ya. M., та інші
Опубліковано: (2004)

Stability of semi-Markov risk processes in schemes of averaging and diffusion approximation
за авторством: Goncharova, S. Ya., та інші
Опубліковано: (1999)

Diffusion approximation algorithms in merging phase space
за авторством: Koroliuk, V., та інші
Опубліковано: (2007)

Stochastic optimization procedure for testing model in semi-Markov environment
за авторством: V. R. Kukurba, та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic normality of a discrete procedure of stochastic approximation in a semi-Markov medium
за авторством: Chabanyuk, Ya. M., та інші
Опубліковано: (2006)

Problem of large deviations for Markov random evolutions with independent increments in the scheme of asymptotically small diffusion
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (2010)

Stability of a dynamical system with semi-Markov switchings under conditions of diffusion approximation
за авторством: Chabanyuk, Ya. M., та інші
Опубліковано: (2007)

Asymptotic behavior of jumping stochastic procedure in the diffusion approximation scheme
за авторством: P. P. Horun
Опубліковано: (2014)

A difference diffusion model with two equilibrium states
за авторством: D. V. Koroliuk, та інші
Опубліковано: (2017)

Optimal control in diffusion stochastic nonlinear functional-differential Ito equations with Markov parameters and external markovian switching
за авторством: V. K. Jasinskij, та інші
Опубліковано: (2016)

Measure-Valued Markov Processes and Stochastic Flows
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2002)

The problem of a discrete Markov diffusion abandoning an interval
за авторством: D. V. Koroljuk
Опубліковано: (2016)

Stochastic behavioral models. Classification
за авторством: D. V. Koroliouk, та інші
Опубліковано: (2016)

Stochastic optimization with semi-Markov switching and impulsive perturbations
за авторством: V. R. Kukurba
Опубліковано: (2013)

Storage processes in Poisson approximation scheme
за авторством: Koroliuk, V.S.
Опубліковано: (2008)

Asymptotics of control problem for the diffusion process in Markov environment
за авторством: Ja. M. Chabanjuk, та інші
Опубліковано: (2020)

Stability of stochastic systems of random structure with markov switchings and perturbations
за авторством: T. O. Lukashiv, та інші
Опубліковано: (2017)

Diffusion process with evolution and its parameter estimation
за авторством: Koroliuk, V.S., та інші
Опубліковано: (2020)

Persistent currents in the two-chain correlated electron model
за авторством: A. A. Zvyagin
Опубліковано: (2020)

Stochastic impulsive processes on superposition of two renewal processes
за авторством: Koroliuk, V.S., та інші
Опубліковано: (2014)

Integral Functionals of the Gasser–Muller Regression Function
за авторством: Arabidze, D., та інші
Опубліковано: (2015)

Correction of nonlinear orthogonal regression estimator
за авторством: Fazekas, I., та інші
Опубліковано: (2004)

Models and Methods of Investigation for Markov Type Queuing Systems under Conditions of Stochastic Periodicity and its Application in Energetics
за авторством: M. V. Pryimak, та інші
Опубліковано: (2014)

Synthesis of optimal control of stochastic dynamical systems of random structure with Markov switchings
за авторством: A. Das, та інші
Опубліковано: (2017)

Stochastic resonance at diffusion over potential barrier
за авторством: V. M. Kolomietz, та інші
Опубліковано: (2013)

An approximate method of constructing a switching regression with unknown switching points
за авторством: A. S. Korkhin
Опубліковано: (2020)

Malliavin calculus for difference approximations of multidimensional diffusions: Truncated local limit theorem
за авторством: Kulik, A.M.
Опубліковано: (2008)