Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression

• Published in: Український математичний журнал
• Date: 1995
• Main Authors: Koroliuk, D., Korolyuk, V.S.
• Format: Article
• Language: English
• Published: Інститут математики НАН України 1995
• Subjects: Статті
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164225
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression / D. Koroliuk, V.S. Korolyuk // Український математичний журнал. — 1995. — Т. 47, № 7. — С. 928–935. — Бібліогр.: 4 назв. — англ.

Sequences of sums of identically distributed random variables forming a homogeneous Markov chain are approximated by a time-discrete autoregression process of Ornstein-Uhlenbeck type. Послідовність сум незалежних випадкових змінних з однаковим розподілом, що утворюють однорідний марковський ланцюг,...