Buchumschlag

Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression

Sequences of sums of identically distributed random variables forming a homogeneous Markov chain are approximated by a time-discrete autoregression process of Ornstein-Uhlenbeck type. Послідовність сум незалежних випадкових змінних з однаковим розподілом, що утворюють однорідний марковський ланцюг,...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Український математичний журнал
Datum:	1995
Hauptverfasser:	Koroliuk, D., Korolyuk, V.S.
Format:	Artikel
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	Інститут математики НАН України 1995
Schlagworte:	Статті
Online Zugang:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164225
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:	Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression / D. Koroliuk, V.S. Korolyuk // Український математичний журнал. — 1995. — Т. 47, № 7. — С. 928–935. — Бібліогр.: 4 назв. — англ.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

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