Интегральная аппроксимация стохастических дифференциальных уравнений с упреждающими начальными условиями
Для стохастичного диференціального рівняння з попереджуючою початковою умовою та локалізованим стохастичним інтегралом Скорохода наведено апроксимуючу його послідовність стохастичних інтегро-диференціальних рівнянь. Одержано послідовність розв’язків цих рівнянь, зі збіжності якої до деякого пронесу...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Український математичний журнал |
|---|---|
| Datum: | 1995 |
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russian |
| Veröffentlicht: |
Інститут математики НАН України
1995
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164226 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Интегральная аппроксимация стохастических дифференциальных уравнений с упреждающими начальными условиями / А.М. Кулик // Український математичний журнал. — 1995. — Т. 47, № 7. — С. 936–945. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-164226 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Кулик, А.М. 2020-02-08T19:45:31Z 2020-02-08T19:45:31Z 1995 Интегральная аппроксимация стохастических дифференциальных уравнений с упреждающими начальными условиями / А.М. Кулик // Український математичний журнал. — 1995. — Т. 47, № 7. — С. 936–945. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. 1027-3190 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164226 519.21 Для стохастичного диференціального рівняння з попереджуючою початковою умовою та локалізованим стохастичним інтегралом Скорохода наведено апроксимуючу його послідовність стохастичних інтегро-диференціальних рівнянь. Одержано послідовність розв’язків цих рівнянь, зі збіжності якої до деякого пронесу випливає, що цей процес є (взагалі кажучи, локальним) розв’язком вихідного рівняння. We give a sequence of stochastic integro-differential equations that approximates a stochastic differential equation with an anticipating initial condition and localized Skorokhod stochastic integral. A sequence of solutions of these equations is obtained. The convergence of this sequence to a certain process implies that this process is a solution (generally speaking, local) of the original equation. ru Інститут математики НАН України Український математичний журнал Статті Интегральная аппроксимация стохастических дифференциальных уравнений с упреждающими начальными условиями Integral approximation of stochastic differential equations with anticipating initial conditions Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Интегральная аппроксимация стохастических дифференциальных уравнений с упреждающими начальными условиями |
| spellingShingle |
Интегральная аппроксимация стохастических дифференциальных уравнений с упреждающими начальными условиями Кулик, А.М. Статті |
| title_short |
Интегральная аппроксимация стохастических дифференциальных уравнений с упреждающими начальными условиями |
| title_full |
Интегральная аппроксимация стохастических дифференциальных уравнений с упреждающими начальными условиями |
| title_fullStr |
Интегральная аппроксимация стохастических дифференциальных уравнений с упреждающими начальными условиями |
| title_full_unstemmed |
Интегральная аппроксимация стохастических дифференциальных уравнений с упреждающими начальными условиями |
| title_sort |
интегральная аппроксимация стохастических дифференциальных уравнений с упреждающими начальными условиями |
| author |
Кулик, А.М. |
| author_facet |
Кулик, А.М. |
| topic |
Статті |
| topic_facet |
Статті |
| publishDate |
1995 |
| language |
Russian |
| container_title |
Український математичний журнал |
| publisher |
Інститут математики НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Integral approximation of stochastic differential equations with anticipating initial conditions |
| description |
Для стохастичного диференціального рівняння з попереджуючою початковою умовою та локалізованим стохастичним інтегралом Скорохода наведено апроксимуючу його послідовність стохастичних інтегро-диференціальних рівнянь. Одержано послідовність розв’язків цих рівнянь, зі збіжності якої до деякого пронесу випливає, що цей процес є (взагалі кажучи, локальним) розв’язком вихідного рівняння.
We give a sequence of stochastic integro-differential equations that approximates a stochastic differential equation with an anticipating initial condition and localized Skorokhod stochastic integral. A sequence of solutions of these equations is obtained. The convergence of this sequence to a certain process implies that this process is a solution (generally speaking, local) of the original equation.
|
| issn |
1027-3190 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164226 |
| citation_txt |
Интегральная аппроксимация стохастических дифференциальных уравнений с упреждающими начальными условиями / А.М. Кулик // Український математичний журнал. — 1995. — Т. 47, № 7. — С. 936–945. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |
| work_keys_str_mv |
AT kulikam integralʹnaâapproksimaciâstohastičeskihdifferencialʹnyhuravneniisupreždaûŝiminačalʹnymiusloviâmi AT kulikam integralapproximationofstochasticdifferentialequationswithanticipatinginitialconditions |
| first_indexed |
2025-12-07T15:39:56Z |
| last_indexed |
2025-12-07T15:39:56Z |
| _version_ |
1850864562822184960 |