Интегральная аппроксимация стохастических дифференциальных уравнений с упреждающими начальными условиями

Для стохастичного диференціального рівняння з попереджуючою початковою умовою та лока­лізованим стохастичним інтегралом Скорохода наведено апроксимуючу його послідовність стохастичних інтегро-диференціальних рівнянь. Одержано послідовність розв’язків цих рівнянь, зі збіжності якої до деякого пронесу...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Український математичний журнал
Datum:1995
1. Verfasser: Кулик, А.М.
Format: Artikel
Sprache:Russian
Veröffentlicht: Інститут математики НАН України 1995
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164226
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Интегральная аппроксимация стохастических дифференциальных уравнений с упреждающими начальными условиями / А.М. Кулик // Український математичний журнал. — 1995. — Т. 47, № 7. — С. 936–945. — Бібліогр.: 9 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-164226
record_format dspace
spelling Кулик, А.М.
2020-02-08T19:45:31Z
2020-02-08T19:45:31Z
1995
Интегральная аппроксимация стохастических дифференциальных уравнений с упреждающими начальными условиями / А.М. Кулик // Український математичний журнал. — 1995. — Т. 47, № 7. — С. 936–945. — Бібліогр.: 9 назв. — рос.
1027-3190
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164226
519.21
Для стохастичного диференціального рівняння з попереджуючою початковою умовою та лока­лізованим стохастичним інтегралом Скорохода наведено апроксимуючу його послідовність стохастичних інтегро-диференціальних рівнянь. Одержано послідовність розв’язків цих рівнянь, зі збіжності якої до деякого пронесу випливає, що цей процес є (взагалі кажучи, локальним) роз­в’язком вихідного рівняння.
We give a sequence of stochastic integro-differential equations that approximates a stochastic differential equation with an anticipating initial condition and localized Skorokhod stochastic integral. A sequence of solutions of these equations is obtained. The convergence of this sequence to a certain process implies that this process is a solution (generally speaking, local) of the original equation.
ru
Інститут математики НАН України
Український математичний журнал
Статті
Интегральная аппроксимация стохастических дифференциальных уравнений с упреждающими начальными условиями
Integral approximation of stochastic differential equations with anticipating initial conditions
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Интегральная аппроксимация стохастических дифференциальных уравнений с упреждающими начальными условиями
spellingShingle Интегральная аппроксимация стохастических дифференциальных уравнений с упреждающими начальными условиями
Кулик, А.М.
Статті
title_short Интегральная аппроксимация стохастических дифференциальных уравнений с упреждающими начальными условиями
title_full Интегральная аппроксимация стохастических дифференциальных уравнений с упреждающими начальными условиями
title_fullStr Интегральная аппроксимация стохастических дифференциальных уравнений с упреждающими начальными условиями
title_full_unstemmed Интегральная аппроксимация стохастических дифференциальных уравнений с упреждающими начальными условиями
title_sort интегральная аппроксимация стохастических дифференциальных уравнений с упреждающими начальными условиями
author Кулик, А.М.
author_facet Кулик, А.М.
topic Статті
topic_facet Статті
publishDate 1995
language Russian
container_title Український математичний журнал
publisher Інститут математики НАН України
format Article
title_alt Integral approximation of stochastic differential equations with anticipating initial conditions
description Для стохастичного диференціального рівняння з попереджуючою початковою умовою та лока­лізованим стохастичним інтегралом Скорохода наведено апроксимуючу його послідовність стохастичних інтегро-диференціальних рівнянь. Одержано послідовність розв’язків цих рівнянь, зі збіжності якої до деякого пронесу випливає, що цей процес є (взагалі кажучи, локальним) роз­в’язком вихідного рівняння. We give a sequence of stochastic integro-differential equations that approximates a stochastic differential equation with an anticipating initial condition and localized Skorokhod stochastic integral. A sequence of solutions of these equations is obtained. The convergence of this sequence to a certain process implies that this process is a solution (generally speaking, local) of the original equation.
issn 1027-3190
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164226
citation_txt Интегральная аппроксимация стохастических дифференциальных уравнений с упреждающими начальными условиями / А.М. Кулик // Український математичний журнал. — 1995. — Т. 47, № 7. — С. 936–945. — Бібліогр.: 9 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT kulikam integralʹnaâapproksimaciâstohastičeskihdifferencialʹnyhuravneniisupreždaûŝiminačalʹnymiusloviâmi
AT kulikam integralapproximationofstochasticdifferentialequationswithanticipatinginitialconditions
first_indexed 2025-12-07T15:39:56Z
last_indexed 2025-12-07T15:39:56Z
_version_ 1850864562822184960