Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility
We consider a problem of hedging of the European call option for a model in which the appreciation rate and volatility are functions of a semi-Markov process. In such a model, the market is incomplete. Розглядається задача хеджування Європейського опціону купівлі для моделі з нормою повернення та к...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Український математичний журнал |
|---|---|
| Дата: | 1995 |
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
1995
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164229 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility / A.V. Svishchuk // Український математичний журнал. — 1995. — Т. 47, № 7. — С. 976–983. — Бібліогр.: 5 назв. — англ. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-164229 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Svishchuk, A.V. 2020-02-08T19:48:18Z 2020-02-08T19:48:18Z 1995 Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility / A.V. Svishchuk // Український математичний журнал. — 1995. — Т. 47, № 7. — С. 976–983. — Бібліогр.: 5 назв. — англ. 1027-3190 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164229 519.21 We consider a problem of hedging of the European call option for a model in which the appreciation rate and volatility are functions of a semi-Markov process. In such a model, the market is incomplete. Розглядається задача хеджування Європейського опціону купівлі для моделі з нормою повернення та коефіціентом мінливості, що залежать від півмарковського процесу. В такій моделі ринок є неповним. en Інститут математики НАН України Український математичний журнал Статті Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility Хеджування опціону за умов середньо квадратичного крітерію та півмарковських мінливостей Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility |
| spellingShingle |
Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility Svishchuk, A.V. Статті |
| title_short |
Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility |
| title_full |
Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility |
| title_fullStr |
Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility |
| title_full_unstemmed |
Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility |
| title_sort |
hedging of options under mean-square criterion and semi-markov volatility |
| author |
Svishchuk, A.V. |
| author_facet |
Svishchuk, A.V. |
| topic |
Статті |
| topic_facet |
Статті |
| publishDate |
1995 |
| language |
English |
| container_title |
Український математичний журнал |
| publisher |
Інститут математики НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Хеджування опціону за умов середньо квадратичного крітерію та півмарковських мінливостей |
| description |
We consider a problem of hedging of the European call option for a model in which the appreciation rate and volatility are functions of a semi-Markov process. In such a model, the market is incomplete.
Розглядається задача хеджування Європейського опціону купівлі для моделі з нормою повернення та коефіціентом мінливості, що залежать від півмарковського процесу. В такій моделі ринок є неповним.
|
| issn |
1027-3190 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164229 |
| citation_txt |
Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility / A.V. Svishchuk // Український математичний журнал. — 1995. — Т. 47, № 7. — С. 976–983. — Бібліогр.: 5 назв. — англ. |
| work_keys_str_mv |
AT svishchukav hedgingofoptionsundermeansquarecriterionandsemimarkovvolatility AT svishchukav hedžuvannâopcíonuzaumovserednʹokvadratičnogokríteríûtapívmarkovsʹkihmínlivostei |
| first_indexed |
2025-12-07T17:03:52Z |
| last_indexed |
2025-12-07T17:03:52Z |
| _version_ |
1850869843677413376 |