Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility
We consider a problem of hedging of the European call option for a model in which the appreciation rate and volatility are functions of a semi-Markov process. In such a model, the market is incomplete. Розглядається задача хеджування Європейського опціону купівлі для моделі з нормою повернення та к...
Saved in:
| Published in: | Український математичний журнал |
|---|---|
| Date: | 1995 |
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Інститут математики НАН України
1995
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164229 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility / A.V. Svishchuk // Український математичний журнал. — 1995. — Т. 47, № 7. — С. 976–983. — Бібліогр.: 5 назв. — англ. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862707138429714432 |
|---|---|
| author | Svishchuk, A.V. |
| author_facet | Svishchuk, A.V. |
| citation_txt | Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility / A.V. Svishchuk // Український математичний журнал. — 1995. — Т. 47, № 7. — С. 976–983. — Бібліогр.: 5 назв. — англ. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Український математичний журнал |
| description | We consider a problem of hedging of the European call option for a model in which the appreciation rate and volatility are functions of a semi-Markov process. In such a model, the market is incomplete.
Розглядається задача хеджування Європейського опціону купівлі для моделі з нормою повернення та коефіціентом мінливості, що залежать від півмарковського процесу. В такій моделі ринок є неповним.
|
| first_indexed | 2025-12-07T17:03:52Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-164229 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1027-3190 |
| language | English |
| last_indexed | 2025-12-07T17:03:52Z |
| publishDate | 1995 |
| publisher | Інститут математики НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Svishchuk, A.V. 2020-02-08T19:48:18Z 2020-02-08T19:48:18Z 1995 Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility / A.V. Svishchuk // Український математичний журнал. — 1995. — Т. 47, № 7. — С. 976–983. — Бібліогр.: 5 назв. — англ. 1027-3190 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164229 519.21 We consider a problem of hedging of the European call option for a model in which the appreciation rate and volatility are functions of a semi-Markov process. In such a model, the market is incomplete. Розглядається задача хеджування Європейського опціону купівлі для моделі з нормою повернення та коефіціентом мінливості, що залежать від півмарковського процесу. В такій моделі ринок є неповним. en Інститут математики НАН України Український математичний журнал Статті Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility Хеджування опціону за умов середньо квадратичного крітерію та півмарковських мінливостей Article published earlier |
| spellingShingle | Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility Svishchuk, A.V. Статті |
| title | Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility |
| title_alt | Хеджування опціону за умов середньо квадратичного крітерію та півмарковських мінливостей |
| title_full | Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility |
| title_fullStr | Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility |
| title_full_unstemmed | Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility |
| title_short | Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility |
| title_sort | hedging of options under mean-square criterion and semi-markov volatility |
| topic | Статті |
| topic_facet | Статті |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164229 |
| work_keys_str_mv | AT svishchukav hedgingofoptionsundermeansquarecriterionandsemimarkovvolatility AT svishchukav hedžuvannâopcíonuzaumovserednʹokvadratičnogokríteríûtapívmarkovsʹkihmínlivostei |