Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility
We consider a problem of hedging of the European call option for a model in which the appreciation rate and volatility are functions of a semi-Markov process. In such a model, the market is incomplete. Розглядається задача хеджування Європейського опціону купівлі для моделі з нормою повернення та к...
Saved in:
| Published in: | Український математичний журнал |
|---|---|
| Date: | 1995 |
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Інститут математики НАН України
1995
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164229 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility / A.V. Svishchuk // Український математичний журнал. — 1995. — Т. 47, № 7. — С. 976–983. — Бібліогр.: 5 назв. — англ. |