A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications
We study backward stochastic differential equations (BSDE) under weak assumptions on the data. We obtain a comonotonic theorem for BSDE in Lp; 1 < p ≤ 2: As applications of this theorem, we study the relation between Choquet expectations and minimax expectations and the relation between Choqu...
Saved in:
| Published in: | Український математичний журнал |
|---|---|
| Date: | 2012 |
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Інститут математики НАН України
2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164412 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications / Z.J. Zong // Український математичний журнал. — 2012. — Т. 64, № 6. — С. 752-765. — Бібліогр.: 18 назв. — англ. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862707550635425792 |
|---|---|
| author | Zong, Z.J. |
| author_facet | Zong, Z.J. |
| citation_txt | A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications / Z.J. Zong // Український математичний журнал. — 2012. — Т. 64, № 6. — С. 752-765. — Бібліогр.: 18 назв. — англ. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Український математичний журнал |
| description | We study backward stochastic differential equations (BSDE) under weak assumptions on the data. We obtain a comonotonic theorem for BSDE in Lp; 1 < p ≤ 2: As applications of this theorem, we study the relation between Choquet expectations and minimax expectations and the relation between Choquet expectations and generalized Peng’s g-expectations. These results generalize the well-known results of Chen et al.
Дослiджено зворотнi стохастичнi диференцiальнi рiвняння при слабких припущеннях щодо вихiдних даних. Отримано теорему про комонотоннiсть для зворотних стохастичних диференцiальних рiвнянь у просторi Lp, 1 < p ≤ 2. Як застосування цiєї теореми, вивчено спiввiдношення мiж сподiваннями Шоке i мiнiмаксними сподiваннями та спiввiдношення мiж сподiваннями Шоке й узагальненими g-сподiваннями Пенга. Цi результати узагальнюють вiдомi результати Чена та iн.
|
| first_indexed | 2025-12-07T17:06:13Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-164412 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1027-3190 |
| language | English |
| last_indexed | 2025-12-07T17:06:13Z |
| publishDate | 2012 |
| publisher | Інститут математики НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Zong, Z.J. 2020-02-09T14:47:44Z 2020-02-09T14:47:44Z 2012 A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications / Z.J. Zong // Український математичний журнал. — 2012. — Т. 64, № 6. — С. 752-765. — Бібліогр.: 18 назв. — англ. 1027-3190 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164412 519.21 We study backward stochastic differential equations (BSDE) under weak assumptions on the data. We obtain a comonotonic theorem for BSDE in Lp; 1 < p ≤ 2: As applications of this theorem, we study the relation between Choquet expectations and minimax expectations and the relation between Choquet expectations and generalized Peng’s g-expectations. These results generalize the well-known results of Chen et al. Дослiджено зворотнi стохастичнi диференцiальнi рiвняння при слабких припущеннях щодо вихiдних даних. Отримано теорему про комонотоннiсть для зворотних стохастичних диференцiальних рiвнянь у просторi Lp, 1 < p ≤ 2. Як застосування цiєї теореми, вивчено спiввiдношення мiж сподiваннями Шоке i мiнiмаксними сподiваннями та спiввiдношення мiж сподiваннями Шоке й узагальненими g-сподiваннями Пенга. Цi результати узагальнюють вiдомi результати Чена та iн. This work was supported partially by the National Natural Science Foundation of China (No. 11171179) and the Research Foundation for the Doctoral Program of Higher Education (No. 20093705110002). en Інститут математики НАН України Український математичний журнал Статті A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications Теорема про комонотоннiсть для зворотних стохастичних диференцiальних рiвнянь у Lp та її застосування Article published earlier |
| spellingShingle | A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications Zong, Z.J. Статті |
| title | A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications |
| title_alt | Теорема про комонотоннiсть для зворотних стохастичних диференцiальних рiвнянь у Lp та її застосування |
| title_full | A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications |
| title_fullStr | A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications |
| title_full_unstemmed | A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications |
| title_short | A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications |
| title_sort | comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in lp and its applications |
| topic | Статті |
| topic_facet | Статті |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164412 |
| work_keys_str_mv | AT zongzj acomonotonictheoremforbackwardstochasticdifferentialequationsinlpanditsapplications AT zongzj teoremaprokomonotonnistʹdlâzvorotnihstohastičnihdiferencialʹnihrivnânʹulptaíízastosuvannâ AT zongzj comonotonictheoremforbackwardstochasticdifferentialequationsinlpanditsapplications |