A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications

A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications

We study backward stochastic differential equations (BSDE) under weak assumptions on the data. We obtain a comonotonic theorem for BSDE in Lp; 1 < p ≤ 2: As applications of this theorem, we study the relation between Choquet expectations and minimax expectations and the relation between Choquet e...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Український математичний журнал
Datum:2012
1. Verfasser: Zong, Z.J.
Format: Artikel
Sprache:English
Veröffentlicht: Інститут математики НАН України 2012
Schlagworte:
Статті
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164412
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications / Z.J. Zong // Український математичний журнал. — 2012. — Т. 64, № 6. — С. 752-765. — Бібліогр.: 18 назв. — англ.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-164412
record_format dspace
spelling Zong, Z.J.
2020-02-09T14:47:44Z
2020-02-09T14:47:44Z
2012
A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications / Z.J. Zong // Український математичний журнал. — 2012. — Т. 64, № 6. — С. 752-765. — Бібліогр.: 18 назв. — англ.
1027-3190
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164412
519.21
We study backward stochastic differential equations (BSDE) under weak assumptions on the data. We obtain a comonotonic theorem for BSDE in Lp; 1 < p ≤ 2: As applications of this theorem, we study the relation between Choquet expectations and minimax expectations and the relation between Choquet expectations and generalized Peng’s g-expectations. These results generalize the well-known results of Chen et al.
Дослiджено зворотнi стохастичнi диференцiальнi рiвняння при слабких припущеннях щодо вихiдних даних. Отримано теорему про комонотоннiсть для зворотних стохастичних диференцiальних рiвнянь у просторi Lp, 1 < p ≤ 2. Як застосування цiєї теореми, вивчено спiввiдношення мiж сподiваннями Шоке i мiнiмаксними сподiваннями та спiввiдношення мiж сподiваннями Шоке й узагальненими g-сподiваннями Пенга. Цi результати узагальнюють вiдомi результати Чена та iн.
This work was supported partially by the National Natural Science Foundation of China (No. 11171179) and the Research Foundation for the Doctoral Program of Higher Education (No. 20093705110002).
en
Інститут математики НАН України
Український математичний журнал
Статті
A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications
Теорема про комонотоннiсть для зворотних стохастичних диференцiальних рiвнянь у Lp та її застосування
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications
spellingShingle A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications
Zong, Z.J.
Статті
title_short A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications
title_full A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications
title_fullStr A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications
title_full_unstemmed A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications
title_sort comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in lp and its applications
author Zong, Z.J.
author_facet Zong, Z.J.
topic Статті
topic_facet Статті
publishDate 2012
language English
container_title Український математичний журнал
publisher Інститут математики НАН України
format Article
title_alt Теорема про комонотоннiсть для зворотних стохастичних диференцiальних рiвнянь у Lp та її застосування
description We study backward stochastic differential equations (BSDE) under weak assumptions on the data. We obtain a comonotonic theorem for BSDE in Lp; 1 < p ≤ 2: As applications of this theorem, we study the relation between Choquet expectations and minimax expectations and the relation between Choquet expectations and generalized Peng’s g-expectations. These results generalize the well-known results of Chen et al. Дослiджено зворотнi стохастичнi диференцiальнi рiвняння при слабких припущеннях щодо вихiдних даних. Отримано теорему про комонотоннiсть для зворотних стохастичних диференцiальних рiвнянь у просторi Lp, 1 < p ≤ 2. Як застосування цiєї теореми, вивчено спiввiдношення мiж сподiваннями Шоке i мiнiмаксними сподiваннями та спiввiдношення мiж сподiваннями Шоке й узагальненими g-сподiваннями Пенга. Цi результати узагальнюють вiдомi результати Чена та iн.
issn 1027-3190
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164412
citation_txt A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications / Z.J. Zong // Український математичний журнал. — 2012. — Т. 64, № 6. — С. 752-765. — Бібліогр.: 18 назв. — англ.
work_keys_str_mv AT zongzj acomonotonictheoremforbackwardstochasticdifferentialequationsinlpanditsapplications
AT zongzj teoremaprokomonotonnistʹdlâzvorotnihstohastičnihdiferencialʹnihrivnânʹulptaíízastosuvannâ
AT zongzj comonotonictheoremforbackwardstochasticdifferentialequationsinlpanditsapplications
first_indexed 2025-12-07T17:06:13Z
last_indexed 2025-12-07T17:06:13Z
_version_ 1850869990748585984

Ähnliche Einträge