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A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications

We study backward stochastic differential equations (BSDE) under weak assumptions on the data. We obtain a comonotonic theorem for BSDE in Lp; 1 < p ≤ 2: As applications of this theorem, we study the relation between Choquet expectations and minimax expectations and the relation between Choqu...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Український математичний журнал
Datum:	2012
1. Verfasser:	Zong, Z.J.
Format:	Artikel
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	Інститут математики НАН України 2012
Schlagworte:	Статті
Online Zugang:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164412
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:	A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications / Z.J. Zong // Український математичний журнал. — 2012. — Т. 64, № 6. — С. 752-765. — Бібліогр.: 18 назв. — англ.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

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