Зображення обкладинки

A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications

We study backward stochastic differential equations (BSDE) under weak assumptions on the data. We obtain a comonotonic theorem for BSDE in Lp; 1 < p ≤ 2: As applications of this theorem, we study the relation between Choquet expectations and minimax expectations and the relation between Choqu...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в:	Український математичний журнал
Дата:	2012
ISSN:	1027-3190
Автор:	Zong, Z.J.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 2012
Теми:	Статті
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164412
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications / Z.J. Zong // Український математичний журнал. — 2012. — Т. 64, № 6. — С. 752-765. — Бібліогр.: 18 назв. — англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Limit theorems for backward stochastic equations
за авторством: Makhno, S.Ya., та інші
Опубліковано: (2008)

The order of comonotone approximation of differentiable periodic functions
за авторством: H. Dziubenko, та інші
Опубліковано: (2021)

Limit theorem for coiuntable systems of stochastic differential equations
за авторством: Yu. Pylypenko, та інші
Опубліковано: (2016)

Stochastic flow and noise associated with the Tanaka stochastic differential equation
за авторством: Watanabe, S.
Опубліковано: (2000)

On the characterization of premium principle with respect to pointwise comonotonicity
за авторством: Dhaene, J., та інші
Опубліковано: (2006)

Degree of comonotone approximation of periodic functions
за авторством: H. A. Dziubenko
Опубліковано: (2013)

Degree of comonotone approximation of periodic functions
за авторством: Dzyubenko, G. A., та інші
Опубліковано: (2013)

Analog of Hayman&#039;s Theorem and its Application to Some System of Linear Partial Differential Equations
за авторством: A. Bandura, та інші
Опубліковано: (2019)

Littlewood–Paley theorem on spaces Lp(t)(ℝⁿ)
за авторством: Kopaliani, T.S.
Опубліковано: (2008)

Stochastic Dynamics and Hierarchy for the Boltzmann Equation with Arbitrary Differential Scattering Cross Section
за авторством: Lampis, M., та інші
Опубліковано: (2004)

Backward electromagnetic waves in a magnetodisordered dielectric
за авторством: Ivanchenko, E.A.
Опубліковано: (2000)

Strengthened Belinskii theorem and its applications
за авторством: S. L. Krushkal
Опубліковано: (2022)

Infinite systems of stochastic differential equations and some lattice models on compact Riemannian manifolds
за авторством: Albeverio, S., та інші
Опубліковано: (1997)

Stochastic differential equation in a random environment
за авторством: Ja. Makhno, та інші
Опубліковано: (2017)

Stochastic Semigroups and Coagulation Equations
за авторством: Lachowicz, M.
Опубліковано: (2005)

Yamada-Watanabe theorem for stochastic evolution equations in infinite dimensions
за авторством: Röckner, M., та інші
Опубліковано: (2008)

On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2008)

Combined radial-backward extrusion of flange parts
за авторством: L. I. Alieva
Опубліковано: (2016)

On urgency of the concept of &quot;backward nation”
за авторством: A. Loi
Опубліковано: (2015)

Parametric X-ray Radiation in the backward geometry
за авторством: Alekseev, V.I., та інші
Опубліковано: (2019)

Application of the Numerical-Analytic Method to Systems of Differential Equations with Parameter
за авторством: Jankowski, T.
Опубліковано: (2002)

Multilayer structures of second-order linear differential equations of Euler type and their application to nonlinear oscillations
за авторством: Yamaoka, N., та інші
Опубліковано: (2006)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

Malmquist Theorem for the Solutions of Differential Equations in the Vicinity of a Branching Point
за авторством: A. A. Mokhonko, та інші
Опубліковано: (2014)

Solution of stochastic differential equation for control problem
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)

PRV property and the asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2005)

Comparison theorems and necessary/sufficient conditions for the existence of nonoscillatory solutions of forced impulsive differential equations with delay
за авторством: Shao Yuan Huang, та інші
Опубліковано: (2012)

Несимметричные приближения в пространстве Lp(t)
за авторством: Литвин, Е.Г., та інші
Опубліковано: (1999)

A backward difference formulation for analyzing the dynamics of capital stocks
за авторством: M. H.Abdul Sathar, та інші
Опубліковано: (2022)

Microwaves in structured metamaterials: supeluminal, slow, and backward waves
за авторством: A. Ahmed, та інші
Опубліковано: (2016)

Microwaves in structured metamaterials: supeluminal, slow, and backward waves
за авторством: A. Ahmed, та інші
Опубліковано: (2016)

On extension of the limit theorem of renewal theory and its application
за авторством: Bondarenko, A.
Опубліковано: (2006)

On the strong uniqueness of a solution to singular stochastic differential equations
за авторством: O. V. Aryasova, та інші
Опубліковано: (2011)

Stochastic stability of a class of partial differential equations of thermoelasticity
за авторством: Krol, M.
Опубліковано: (2008)

Fractional differential analog of biparabolic evolution equation and some its applications
за авторством: V. M. Bulavatskij
Опубліковано: (2016)

Strengthening of the Kolmogorov Comparison Theorem and Kolmogorov Inequality and Their Applications
за авторством: Kofanov, A.V.
Опубліковано: (2002)

Support theorem on stochastic flows with interaction
за авторством: Pilipenko, A.Yu.
Опубліковано: (2006)

Stochastic differential equations with interaction and the law of iterated logarithm
за авторством: M. P. Lagunova
Опубліковано: (2012)

On weak convergence of stochastic differential equations with irregular coefficients
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2023)

Best approximation by ridge functions in Lp-spaces
за авторством: Maiorov, V.E.
Опубліковано: (2010)