Зображення обкладинки

A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications

We study backward stochastic differential equations (BSDE) under weak assumptions on the data. We obtain a comonotonic theorem for BSDE in Lp; 1 < p ≤ 2: As applications of this theorem, we study the relation between Choquet expectations and minimax expectations and the relation between Choqu...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :	Український математичний журнал
Дата:	2012
Автор:	Zong, Z.J.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 2012
Теми:	Статті
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164412
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications / Z.J. Zong // Український математичний журнал. — 2012. — Т. 64, № 6. — С. 752-765. — Бібліогр.: 18 назв. — англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in $L^p$ and its applications
за авторством: Zong, Z.-J., та інші
Опубліковано: (2012)

Limit theorems for backward stochastic equations
за авторством: Makhno, S.Ya., та інші
Опубліковано: (2008)

Convergence of solutions of backward stochastic equations
за авторством: Erisova, I. A., та інші
Опубліковано: (2009)

The order of comonotone approximation of differentiable periodic functions
за авторством: H. Dziubenko, та інші
Опубліковано: (2021)

Comonotone approximation of twice differentiable periodic functions
за авторством: Dzyubenko, H. A., та інші
Опубліковано: (2009)

Limit theorem for coiuntable systems of stochastic differential equations
за авторством: Yu. Pylypenko, та інші
Опубліковано: (2016)

Limit theorem for coiuntable systems of stochastic differential equations
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (2016)

Stroock–Varadhan Theorem for Flows Generated by Stochastic Differential Equations with Interaction
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (2002)

On one problem for comonotone approximation
за авторством: Nesterenko, A. N., та інші
Опубліковано: (2005)

Pointwise estimation of comonotone approximation
за авторством: Dzyubenko, H. A., та інші
Опубліковано: (1994)

On the characterization of premium principle with respect to pointwise comonotonicity
за авторством: Dhaene, J., та інші
Опубліковано: (2006)

Degree of comonotone approximation of periodic functions
за авторством: H. A. Dziubenko
Опубліковано: (2013)

On Jackson’s theorem in $L_p$ spaces
за авторством: Tіman, M. F., та інші
Опубліковано: (1966)

On the Application of the Averaging Principle in Stochastic Differential Equations of Hyperbolic Type
за авторством: Kolomiyets, V. G., та інші
Опубліковано: (2003)

Analog of Hayman&#039;s Theorem and its Application to Some System of Linear Partial Differential Equations
за авторством: A. Bandura, та інші
Опубліковано: (2019)

Littlewood–Paley theorem on spaces Lp(t)(ℝⁿ)
за авторством: Kopaliani, T.S.
Опубліковано: (2008)

Limit theorems for solutions of stochastic equations with periodic coefficients
за авторством: Makhno, S. Ya., та інші
Опубліковано: (1995)

Stochastic Dynamics and Hierarchy for the Boltzmann Equation with Arbitrary Differential Scattering Cross Section
за авторством: Lampis, M., та інші
Опубліковано: (2004)

Backward electromagnetic waves in a magnetodisordered dielectric
за авторством: Ivanchenko, E.A.
Опубліковано: (2000)

Stochastic differential equation in a random environment
за авторством: Ja. Makhno, та інші
Опубліковано: (2017)

Yamada-Watanabe theorem for stochastic evolution equations in infinite dimensions
за авторством: Röckner, M., та інші
Опубліковано: (2008)

Stochastic Flow and Noise Associated with the Tanaka Stochastic Differential Equation
за авторством: Watanabe, S., та інші
Опубліковано: (2000)

Stochastic differential equations on imbedded manifolds
за авторством: Gikhman, I. I., та інші
Опубліковано: (1995)

Infinite systems of stochastic differential equations and some lattice models on compact Riemannian manifolds
за авторством: Albeverio, S., та інші
Опубліковано: (1997)

Strengthened Belinskii theorem and its applications
за авторством: S. L. Krushkal
Опубліковано: (2022)

On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2008)

Limited and periodical solutions of one differential equation and its stochastic analog in the Banach space
за авторством: Gorodny , M. F., та інші
Опубліковано: (1991)

Combined radial-backward extrusion of flange parts
за авторством: L. I. Alieva
Опубліковано: (2016)

On urgency of the concept of &quot;backward nation”
за авторством: A. Loi
Опубліковано: (2015)

Malmquist Theorem for the Solutions of Differential Equations in the Vicinity of a Branching Point
за авторством: A. A. Mokhonko, та інші
Опубліковано: (2014)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

Solution of stochastic differential equation for control problem
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)

PRV property and the asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2005)

Bicomplex Green's theorem and its application
за авторством: Goswami, Mahesh Puri, та інші
Опубліковано: (2025)

Comparison theorems and necessary/sufficient conditions for the existence of nonoscillatory solutions of forced impulsive differential equations with delay
за авторством: Shao Yuan Huang, та інші
Опубліковано: (2012)

Application of the Numerical-Analytic Method to Systems of Differential Equations with Parameter
за авторством: Jankowski, T.
Опубліковано: (2002)

Theorem on Conflict for a Pair of Stochastic Vectors
за авторством: Koshmanenko, V. D., та інші
Опубліковано: (2003)

Trivial differential equations in spaces $L_p, 0 < p< 1$
за авторством: Popova , L. V., та інші
Опубліковано: (1992)

Multilayer structures of second-order linear differential equations of Euler type and their application to nonlinear oscillations
за авторством: Yamaoka, N., та інші
Опубліковано: (2006)

A backward difference formulation for analyzing the dynamics of capital stocks
за авторством: M. H.Abdul Sathar, та інші
Опубліковано: (2022)