Умови рівноваги між виживанням і банкрутством
Пусть ξt — классический процесс риска или процесс риска со случайными премиями. Установлены условия равновесия между банкротством и выживанием при нулевом начальном капитале u=0 (вероятность банкротства q+=ψ(0)=1/2 вероятность выживания p+=1—q+=1/2) и определены премиальные оценки при этих условиях....
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Український математичний журнал |
|---|---|
| Datum: | 2012 |
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainian |
| Veröffentlicht: |
Український математичний журнал
2012
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164453 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Умови рівноваги між виживанням і банкрутством / Д.В. Гусак // Український математичний журнал. — 2012. — Т. 64, № 7. — С. 988-993. — Бібліогр.: 4 назв. — укр. |