О минимаксной фильтрации векторных процессов

Розглянуто задачу оптимального лінійного оцінювання перетворення Aξ=∫∞₀<a(t),ξ(−t)>dt стаціонарного випадкового процесу ξ(t) який набуває значень в гільбертовому просторі, за да­ними спостережень процесу ξ(t)+η(t) при t⩽0. Одержано формули для обчислення величини похибки та спектральної характ...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Український математичний журнал
Date:1993
Main Author: Моклячук, М.П.
Format: Article
Language:Russian
Published: Інститут математики НАН України 1993
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164560
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:О минимаксной фильтрации векторных процессов / М.П. Моклячук // Український математичний журнал. — 1993. — Т. 45, № 3. — С. 389–397. — Бібліогр.: 9 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-164560
record_format dspace
spelling Моклячук, М.П.
2020-02-10T07:34:34Z
2020-02-10T07:34:34Z
1993
О минимаксной фильтрации векторных процессов / М.П. Моклячук // Український математичний журнал. — 1993. — Т. 45, № 3. — С. 389–397. — Бібліогр.: 9 назв. — рос.
1027-3190
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164560
519.21
Розглянуто задачу оптимального лінійного оцінювання перетворення Aξ=∫∞₀<a(t),ξ(−t)>dt стаціонарного випадкового процесу ξ(t) який набуває значень в гільбертовому просторі, за да­ними спостережень процесу ξ(t)+η(t) при t⩽0. Одержано формули для обчислення величини похибки та спектральної характеристики оптимальної лінійної оцінки перетворення Aξ, при за­даних спектральних щільностях процесів ξ(t) і η(t). Знайдено мінімаксні спектральні харак­теристики та найменш сприятливі щільності для різних класів щільностей.
We study the problem of optimal linear estimation of the transformationAξ=∫∞₀<a(t),ξ(−t)>dt of a stationary random process ξ(t) with values in a Hilbert space by observations of the process ξ(t) + η(t) fort⩽0. We obtain relations for computing the error and the spectral characteristic of the optimal linear estimate of the transformationAξ for given spectral densities of the processes ξ(t) and η(t). The minimax spectral characteristics and the least favorable spectral densities are obtained for various classes of densities.
ru
Інститут математики НАН України
Український математичний журнал
Статті
О минимаксной фильтрации векторных процессов
On minimax filtration of vector processes
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title О минимаксной фильтрации векторных процессов
spellingShingle О минимаксной фильтрации векторных процессов
Моклячук, М.П.
Статті
title_short О минимаксной фильтрации векторных процессов
title_full О минимаксной фильтрации векторных процессов
title_fullStr О минимаксной фильтрации векторных процессов
title_full_unstemmed О минимаксной фильтрации векторных процессов
title_sort о минимаксной фильтрации векторных процессов
author Моклячук, М.П.
author_facet Моклячук, М.П.
topic Статті
topic_facet Статті
publishDate 1993
language Russian
container_title Український математичний журнал
publisher Інститут математики НАН України
format Article
title_alt On minimax filtration of vector processes
description Розглянуто задачу оптимального лінійного оцінювання перетворення Aξ=∫∞₀<a(t),ξ(−t)>dt стаціонарного випадкового процесу ξ(t) який набуває значень в гільбертовому просторі, за да­ними спостережень процесу ξ(t)+η(t) при t⩽0. Одержано формули для обчислення величини похибки та спектральної характеристики оптимальної лінійної оцінки перетворення Aξ, при за­даних спектральних щільностях процесів ξ(t) і η(t). Знайдено мінімаксні спектральні харак­теристики та найменш сприятливі щільності для різних класів щільностей. We study the problem of optimal linear estimation of the transformationAξ=∫∞₀<a(t),ξ(−t)>dt of a stationary random process ξ(t) with values in a Hilbert space by observations of the process ξ(t) + η(t) fort⩽0. We obtain relations for computing the error and the spectral characteristic of the optimal linear estimate of the transformationAξ for given spectral densities of the processes ξ(t) and η(t). The minimax spectral characteristics and the least favorable spectral densities are obtained for various classes of densities.
issn 1027-3190
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164560
citation_txt О минимаксной фильтрации векторных процессов / М.П. Моклячук // Український математичний журнал. — 1993. — Т. 45, № 3. — С. 389–397. — Бібліогр.: 9 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT moklâčukmp ominimaksnoifilʹtraciivektornyhprocessov
AT moklâčukmp onminimaxfiltrationofvectorprocesses
first_indexed 2025-11-27T10:39:13Z
last_indexed 2025-11-27T10:39:13Z
_version_ 1850852110973796353