О минимаксной фильтрации векторных процессов
Розглянуто задачу оптимального лінійного оцінювання перетворення Aξ=∫∞₀<a(t),ξ(−t)>dt стаціонарного випадкового процесу ξ(t) який набуває значень в гільбертовому просторі, за даними спостережень процесу ξ(t)+η(t) при t⩽0. Одержано формули для обчислення величини похибки та спектральної ха...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Український математичний журнал |
|---|---|
| Datum: | 1993 |
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут математики НАН України
1993
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164560 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | О минимаксной фильтрации векторных процессов / М.П. Моклячук // Український математичний журнал. — 1993. — Т. 45, № 3. — С. 389–397. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862593821001383936 |
|---|---|
| author | Моклячук, М.П. |
| author_facet | Моклячук, М.П. |
| citation_txt | О минимаксной фильтрации векторных процессов / М.П. Моклячук // Український математичний журнал. — 1993. — Т. 45, № 3. — С. 389–397. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Український математичний журнал |
| description | Розглянуто задачу оптимального лінійного оцінювання перетворення Aξ=∫∞₀<a(t),ξ(−t)>dt стаціонарного випадкового процесу ξ(t) який набуває значень в гільбертовому просторі, за даними спостережень процесу ξ(t)+η(t) при t⩽0. Одержано формули для обчислення величини похибки та спектральної характеристики оптимальної лінійної оцінки перетворення Aξ, при заданих спектральних щільностях процесів ξ(t) і η(t). Знайдено мінімаксні спектральні характеристики та найменш сприятливі щільності для різних класів щільностей.
We study the problem of optimal linear estimation of the transformationAξ=∫∞₀<a(t),ξ(−t)>dt of a stationary random process ξ(t) with values in a Hilbert space by observations of the process ξ(t) + η(t) fort⩽0. We obtain relations for computing the error and the spectral characteristic of the optimal linear estimate of the transformationAξ for given spectral densities of the processes ξ(t) and η(t). The minimax spectral characteristics and the least favorable spectral densities are obtained for various classes of densities.
|
| first_indexed | 2025-11-27T10:39:13Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-164560 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1027-3190 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-11-27T10:39:13Z |
| publishDate | 1993 |
| publisher | Інститут математики НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Моклячук, М.П. 2020-02-10T07:34:34Z 2020-02-10T07:34:34Z 1993 О минимаксной фильтрации векторных процессов / М.П. Моклячук // Український математичний журнал. — 1993. — Т. 45, № 3. — С. 389–397. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. 1027-3190 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164560 519.21 Розглянуто задачу оптимального лінійного оцінювання перетворення Aξ=∫∞₀<a(t),ξ(−t)>dt стаціонарного випадкового процесу ξ(t) який набуває значень в гільбертовому просторі, за даними спостережень процесу ξ(t)+η(t) при t⩽0. Одержано формули для обчислення величини похибки та спектральної характеристики оптимальної лінійної оцінки перетворення Aξ, при заданих спектральних щільностях процесів ξ(t) і η(t). Знайдено мінімаксні спектральні характеристики та найменш сприятливі щільності для різних класів щільностей. We study the problem of optimal linear estimation of the transformationAξ=∫∞₀<a(t),ξ(−t)>dt of a stationary random process ξ(t) with values in a Hilbert space by observations of the process ξ(t) + η(t) fort⩽0. We obtain relations for computing the error and the spectral characteristic of the optimal linear estimate of the transformationAξ for given spectral densities of the processes ξ(t) and η(t). The minimax spectral characteristics and the least favorable spectral densities are obtained for various classes of densities. ru Інститут математики НАН України Український математичний журнал Статті О минимаксной фильтрации векторных процессов On minimax filtration of vector processes Article published earlier |
| spellingShingle | О минимаксной фильтрации векторных процессов Моклячук, М.П. Статті |
| title | О минимаксной фильтрации векторных процессов |
| title_alt | On minimax filtration of vector processes |
| title_full | О минимаксной фильтрации векторных процессов |
| title_fullStr | О минимаксной фильтрации векторных процессов |
| title_full_unstemmed | О минимаксной фильтрации векторных процессов |
| title_short | О минимаксной фильтрации векторных процессов |
| title_sort | о минимаксной фильтрации векторных процессов |
| topic | Статті |
| topic_facet | Статті |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164560 |
| work_keys_str_mv | AT moklâčukmp ominimaksnoifilʹtraciivektornyhprocessov AT moklâčukmp onminimaxfiltrationofvectorprocesses |