Швидкість збіжності ціни європейського опціону на ринку, на якому стрибок ціни акції рівномірно розподілений на деякому інтервалі
Рассмотрена модель рынка, на котором скачок цены акции равномерно распределен на некотором симметричном интервале, и найдена скорость сходимости справедливых цен европейских опционов с применением теоремы об асимптотических разложениях функции распределения суммы независимых одинаково распределенных...
Saved in:
| Published in: | Український математичний журнал |
|---|---|
| Date: | 2008 |
| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | Ukrainian |
| Published: |
Інститут математики НАН України
2008
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164714 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Швидкість збіжності ціни європейського опціону на ринку, на якому стрибок ціни акції рівномірно розподілений на деякому інтервалі / Ю.С. Мішура, О.М. Соловейко // Український математичний журнал. — 2008. — Т. 60, № 8. — С. 1075–1086. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862635710021894144 |
|---|---|
| author | Мішура, Ю.С. Соловейко, О.М. |
| author_facet | Мішура, Ю.С. Соловейко, О.М. |
| citation_txt | Швидкість збіжності ціни європейського опціону на ринку, на якому стрибок ціни акції рівномірно розподілений на деякому інтервалі / Ю.С. Мішура, О.М. Соловейко // Український математичний журнал. — 2008. — Т. 60, № 8. — С. 1075–1086. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Український математичний журнал |
| description | Рассмотрена модель рынка, на котором скачок цены акции равномерно распределен на некотором симметричном интервале, и найдена скорость сходимости справедливых цен европейских опционов с применением теоремы об асимптотических разложениях функции распределения суммы независимых одинаково распределенных случайных величин. Показано, что существует мартингальная мера на рынке в допредельной модели такая, что скорость сходимости цен европейских опционов к цене Блэка - Шоулса имеет порядок 1/n 1/2.
We consider a model of market for which the jump of the stock price is uniformly distributed over a certain symmetric interval. By using the theorem on asymptotic expansions of the distribution function of the sum of independent identically distributed random variables, we determine the rate of convergence of fair prices for the European options. It is shown that, in the prelimit model, there exists a martingale measure on the market such that the rate of convergence of the prices of European options to the Black-Scholes price has an order of 1/n 1/2.
|
| first_indexed | 2025-11-30T19:27:48Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-164714 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1027-3190 |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2025-11-30T19:27:48Z |
| publishDate | 2008 |
| publisher | Інститут математики НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Мішура, Ю.С. Соловейко, О.М. 2020-02-10T14:29:14Z 2020-02-10T14:29:14Z 2008 Швидкість збіжності ціни європейського опціону на ринку, на якому стрибок ціни акції рівномірно розподілений на деякому інтервалі / Ю.С. Мішура, О.М. Соловейко // Український математичний журнал. — 2008. — Т. 60, № 8. — С. 1075–1086. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. 1027-3190 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164714 519.21 Рассмотрена модель рынка, на котором скачок цены акции равномерно распределен на некотором симметричном интервале, и найдена скорость сходимости справедливых цен европейских опционов с применением теоремы об асимптотических разложениях функции распределения суммы независимых одинаково распределенных случайных величин. Показано, что существует мартингальная мера на рынке в допредельной модели такая, что скорость сходимости цен европейских опционов к цене Блэка - Шоулса имеет порядок 1/n 1/2. We consider a model of market for which the jump of the stock price is uniformly distributed over a certain symmetric interval. By using the theorem on asymptotic expansions of the distribution function of the sum of independent identically distributed random variables, we determine the rate of convergence of fair prices for the European options. It is shown that, in the prelimit model, there exists a martingale measure on the market such that the rate of convergence of the prices of European options to the Black-Scholes price has an order of 1/n 1/2. uk Інститут математики НАН України Український математичний журнал Статті Швидкість збіжності ціни європейського опціону на ринку, на якому стрибок ціни акції рівномірно розподілений на деякому інтервалі Rate of convergence of the price of European option on a market for which the jump of stock price is uniformly distributed over an interval Article published earlier |
| spellingShingle | Швидкість збіжності ціни європейського опціону на ринку, на якому стрибок ціни акції рівномірно розподілений на деякому інтервалі Мішура, Ю.С. Соловейко, О.М. Статті |
| title | Швидкість збіжності ціни європейського опціону на ринку, на якому стрибок ціни акції рівномірно розподілений на деякому інтервалі |
| title_alt | Rate of convergence of the price of European option on a market for which the jump of stock price is uniformly distributed over an interval |
| title_full | Швидкість збіжності ціни європейського опціону на ринку, на якому стрибок ціни акції рівномірно розподілений на деякому інтервалі |
| title_fullStr | Швидкість збіжності ціни європейського опціону на ринку, на якому стрибок ціни акції рівномірно розподілений на деякому інтервалі |
| title_full_unstemmed | Швидкість збіжності ціни європейського опціону на ринку, на якому стрибок ціни акції рівномірно розподілений на деякому інтервалі |
| title_short | Швидкість збіжності ціни європейського опціону на ринку, на якому стрибок ціни акції рівномірно розподілений на деякому інтервалі |
| title_sort | швидкість збіжності ціни європейського опціону на ринку, на якому стрибок ціни акції рівномірно розподілений на деякому інтервалі |
| topic | Статті |
| topic_facet | Статті |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164714 |
| work_keys_str_mv | AT míšuraûs švidkístʹzbížnostícíniêvropeisʹkogoopcíonunarinkunaâkomustribokcíniakcíírívnomírnorozpodíleniinadeâkomuíntervalí AT soloveikoom švidkístʹzbížnostícíniêvropeisʹkogoopcíonunarinkunaâkomustribokcíniakcíírívnomírnorozpodíleniinadeâkomuíntervalí AT míšuraûs rateofconvergenceofthepriceofeuropeanoptiononamarketforwhichthejumpofstockpriceisuniformlydistributedoveraninterval AT soloveikoom rateofconvergenceofthepriceofeuropeanoptiononamarketforwhichthejumpofstockpriceisuniformlydistributedoveraninterval |