Cover Image

Швидкість збіжності ціни європейського опціону на ринку, на якому стрибок ціни акції рівномірно розподілений на деякому інтервалі

Рассмотрена модель рынка, на котором скачок цены акции равномерно распределен на некотором симметричном интервале, и найдена скорость сходимости справедливых цен европейских опционов с применением теоремы об асимптотических разложениях функции распределения суммы независимых одинаково распределенных...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Український математичний журнал
Date:2008
ISSN:1027-3190
Main Authors: Мішура, Ю.С., Соловейко, О.М.
Format: Article
Language:Ukrainian
Published: Інститут математики НАН України 2008
Subjects:
Статті
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164714
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Швидкість збіжності ціни європейського опціону на ринку, на якому стрибок ціни акції рівномірно розподілений на деякому інтервалі / Ю.С. Мішура, О.М. Соловейко // Український математичний журнал. — 2008. — Т. 60, № 8. — С. 1075–1086. — Бібліогр.: 11 назв. — укр.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Similar Items

Similar Items