Асимптотично оптимальні оцінки моментів зміни
Розглянуто задачу знаходження асимптотично оптимальних оцінок багатьох моментів зміни у випадку неповної інформації про розподіли. Доведено, що оцінка максимальної вірогідності, яка є асимптотично оптимальною, за певних умов залишається такою при підстановці оцінок щільності замість справжніх значен...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Український математичний журнал |
|---|---|
| Дата: | 2006 |
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
2006
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164956 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Асимптотично оптимальні оцінки моментів зміни / Г.В. Шуренков // Український математичний журнал. — 2006. — Т. 58, № 3. — С. 406–416. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-164956 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Шуренков, Г.В. 2020-02-11T11:13:07Z 2020-02-11T11:13:07Z 2006 Асимптотично оптимальні оцінки моментів зміни / Г.В. Шуренков // Український математичний журнал. — 2006. — Т. 58, № 3. — С. 406–416. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. 1027-3190 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164956 519.21 Розглянуто задачу знаходження асимптотично оптимальних оцінок багатьох моментів зміни у випадку неповної інформації про розподіли. Доведено, що оцінка максимальної вірогідності, яка є асимптотично оптимальною, за певних умов залишається такою при підстановці оцінок щільності замість справжніх значень. Задачу розв'язано для випадку одного моменту зміни, й отримані результати узагальнено на випадок кількох моментів зміни. We consider the problem of finding asymptotically optimal estimators for many moments of change in the case of incomplete information on distributions. We prove that if the maximum-likelihood estimator is asymptotically optimal, then, under certain conditions, it preserves this property after the replacement of actual values by density estimators. We solve the problem for the case of one moment of change and generalize the results obtained to the case of several moments of change. uk Інститут математики НАН України Український математичний журнал Статті Асимптотично оптимальні оцінки моментів зміни Asymptotically optimal estimators for moments of change Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Асимптотично оптимальні оцінки моментів зміни |
| spellingShingle |
Асимптотично оптимальні оцінки моментів зміни Шуренков, Г.В. Статті |
| title_short |
Асимптотично оптимальні оцінки моментів зміни |
| title_full |
Асимптотично оптимальні оцінки моментів зміни |
| title_fullStr |
Асимптотично оптимальні оцінки моментів зміни |
| title_full_unstemmed |
Асимптотично оптимальні оцінки моментів зміни |
| title_sort |
асимптотично оптимальні оцінки моментів зміни |
| author |
Шуренков, Г.В. |
| author_facet |
Шуренков, Г.В. |
| topic |
Статті |
| topic_facet |
Статті |
| publishDate |
2006 |
| language |
Ukrainian |
| container_title |
Український математичний журнал |
| publisher |
Інститут математики НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Asymptotically optimal estimators for moments of change |
| description |
Розглянуто задачу знаходження асимптотично оптимальних оцінок багатьох моментів зміни у випадку неповної інформації про розподіли. Доведено, що оцінка максимальної вірогідності, яка є асимптотично оптимальною, за певних умов залишається такою при підстановці оцінок щільності замість справжніх значень. Задачу розв'язано для випадку одного моменту зміни, й отримані результати узагальнено на випадок кількох моментів зміни.
We consider the problem of finding asymptotically optimal estimators for many moments of change in the case of incomplete information on distributions. We prove that if the maximum-likelihood estimator is asymptotically optimal, then, under certain conditions, it preserves this property after the replacement of actual values by density estimators. We solve the problem for the case of one moment of change and generalize the results obtained to the case of several moments of change.
|
| issn |
1027-3190 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164956 |
| citation_txt |
Асимптотично оптимальні оцінки моментів зміни / Г.В. Шуренков // Український математичний журнал. — 2006. — Т. 58, № 3. — С. 406–416. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. |
| work_keys_str_mv |
AT šurenkovgv asimptotičnooptimalʹníocínkimomentívzmíni AT šurenkovgv asymptoticallyoptimalestimatorsformomentsofchange |
| first_indexed |
2025-12-07T21:15:55Z |
| last_indexed |
2025-12-07T21:15:55Z |
| _version_ |
1850885701065768960 |