Buchumschlag

Формула Ито для двупараметрических стохастических интегралов по мартингальным мерам

Выведена формула замены переменных для двупараметрических мартингалов, допускающих представление в виде стохастических интегралов по мартингальным мерам.

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Український математичний журнал
Datum:	1984
1. Verfasser:	Мишура, Ю.С.
Format:	Artikel
Sprache:	Russisch
Veröffentlicht:	Інститут математики НАН України 1984
Schlagworte:	Статті
Online Zugang:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/165370
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:	Формула Ито для двупараметрических стохастических интегралов по мартингальным мерам / Ю.С. Мишура // Український математичний журнал. — 1984. — Т. 36, № 4. — С. 456-461. — Бібліогр.: 5 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Ähnliche Einträge

Экспоненциальные оценки для двупараметрических мартингалов
von: Мишура, Ю.С.
Veröffentlicht: (1987)

Функциональный закон повторного логарифма для стохастических интегралов Ито
von: Логачёв, А.В.
Veröffentlicht: (2014)

Задача продолжения для двупараметрических ядер
von: Лаврентьев, А.С., et al.
Veröffentlicht: (1997)

Равномерная интегрируемость для интегралов по L₀-значным мерам
von: Радченко, В.Н.
Veröffentlicht: (1991)

Об инвариантных горах стохастических систем Ито
von: Самойленко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2002)

Дифференцируемость интегралов от действительных функций по L₀-значным мерам
von: Радченко, В.Н.
Veröffentlicht: (1999)

Супермартингальная характеризация множества стохастических интегралов
von: Крылов, Н.В.
Veröffentlicht: (1989)

Стохастические интегралы по согласованным случайным мерам
von: Дороговцев, А.А.
Veröffentlicht: (2000)

Одно обобщение операторных стохастических интегралов
von: Горбунов, А.В.
Veröffentlicht: (1994)

Устойчивость с вероятностью I решений систем линейных стохастических дифференциально-разностных уравнений Ито
von: Зеленцовский, А.Л.
Veröffentlicht: (1991)

Равномерная интегрируемость и теорема Лебега для сходимости по L₀-значным мерам
von: Радченко, В.Н.
Veröffentlicht: (1996)

Расслоение решений стохастических уравнений Ито параболического типа с экспоненциальными нелинейностями
von: Мельник, С.А.
Veröffentlicht: (2008)

Интегралы от некоторых случайных функций по общим случайным мерам
von: Радченко, В.Н.
Veröffentlicht: (1999)

Локальный принцип больших уклонений для решений стохастических уравнений Ито с быстрым сносом
von: Логачёв, А.В.
Veröffentlicht: (2015)

Оценка скорости сходимости в центральной предельной теореме для двупараметрических мартингал-разностей
von: Коваль, Т.Л.
Veröffentlicht: (1992)

К теории практической устойчивости по трем мерам
von: Мартынюк, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2007)

Об устойчивости по двум мерам абстрактных монотонных дифференциальных уравнений с импульсным воздействием
von: Двирный, А.И., et al.
Veröffentlicht: (2011)

Неравенства Лебега для интегралов Пуассона
von: Сердюк, А.С., et al.
Veröffentlicht: (2000)

О теореме Ито и произведениях групп
von: Зайцев, Д.И.
Veröffentlicht: (1986)

Существование функционалов Ляпунова–Красовского для стохастических дифференциально-функциональных уравнений Ито–Скорохода при условии устойчивости решений по вероятности с конечным последействием
von: Юрченко, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2018)

Алгебраические коэффициентные условия абсолютной (не зависящей от запаздывания) асимптотической устойчивости с вероятностью 1 решений систем линейных стохастических уравнений Ито с последействием
von: Кореневский, Д.Г.
Veröffentlicht: (1985)

Метод функций Ляпунова исследования устойчивости стохастических систем ИТО случайной структуры с импульсными марковскими переключениями. II. Устойчивость по первому приближению импульсных стохастических систем с марковскими параметрами
von: Лукашив, Т.О., et al.
Veröffentlicht: (2009)

Матричные алгебраические критерий и достаточные условия асимптотической устойчивости и ограниченности с вероятностью 1 решений системы линейных стационарных интегро-дифференциальных стохастических уравнений Ито
von: Кореневский, Д.Г.
Veröffentlicht: (1986)

Алгебраические условия абсолютной устойчивости с вероятностью 1 решений систем линейных стохастических уравнений Ито с последействием. Случай векторного винеровского процесса и нескольких запаздываний
von: Кореневский, Д.Г.
Veröffentlicht: (1986)

Формула Неванлинны для усеченной матричной тригонометрической проблемы моментов
von: Загороднюк, С.М.
Veröffentlicht: (2012)

Метод функций Ляпунова исследования устойчивости стохастических систем Ито случайной структуры с импульсными марковскими переключениями. I. Общие теоремы об устойчивости импульсных стохастических систем
von: Лукашив, Т.О., et al.
Veröffentlicht: (2009)

Формула Риса для мультипликаторных операторов в пространстве тригонометрических полиномов
von: Пичугов, С.А.
Veröffentlicht: (1991)

Приближения интегралов типа Коши
von: Савчук, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2002)

Оптимальное управление в диффузионных стохастических нелинейных дифференциально-функциональных уравнениях Ито с марковскими параметрами и внешними марковскими переключениями
von: Ясинский, В.К., et al.
Veröffentlicht: (2016)

Трехчленная рекуррентная формула для многочленов, ортогональных относительно гармонической меры
von: Довгошей, А.А.
Veröffentlicht: (2001)

О логарифмическом методе суммирования интегралов
von: Бурляй, М.Ф.
Veröffentlicht: (1989)

O вычислении интегралов по сферическим областям
von: Шамсиев, Э.А.
Veröffentlicht: (2006)

Принцип усреднения для стохастических разностных уравнений
von: Анисимов, В.В., et al.
Veröffentlicht: (1989)

Предельная теорема для параметрических стохастических операторных систем
von: Буцан, Г.П., et al.
Veröffentlicht: (1988)

Закон повторного логарифма для решений стохастических уравнений
von: Махно, С.Я.
Veröffentlicht: (1996)

Средние колебания и сходимость интегралов Пуассона
von: Коляда, В.И.
Veröffentlicht: (1997)

Асимптотическая формула для плотности многомерной случайной эволюции с редкими пуассоновскими переключениями
von: Колесник, А.Д.
Veröffentlicht: (2008)

Банаховы многообразия с ограниченной структурой и формула Гаусса - Остроградского
von: Богданский, Ю.В.
Veröffentlicht: (2012)

Вероятностное пространство стохастических фракталов
von: Вирченко, Ю.П., et al.
Veröffentlicht: (2004)

Преобразования мартингальных полей при замене вероятностной меры
von: Мишура, Ю.С.
Veröffentlicht: (1989)