Про оцінку Уітла параметра спектральної щільності випадкового шуму в моделі нелінійної регресії
Рассматривается нелинейная модель регрессии с непрерывным временем. Установлены свойства состоятельности и асимптотической нормальности оценки минимального контраста Уитла параметра спектральной плотности гауссовского стационарного шума. A nonlinear regression model with continuous time is considere...
Saved in:
| Published in: | Український математичний журнал |
|---|---|
| Date: | 2015 |
| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | Ukrainian |
| Published: |
Інститут математики НАН України
2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/165757 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Про оцінку Уітла параметра спектральної щільності випадкового шуму в моделі нелінійної регресії / О.В. Іванов, В.В.Приходько // Український математичний журнал. — 2015. — Т. 67, № 8. — С. 1050–1067. — Бібліогр.: 27 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-165757 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Іванов, О.В. Приходько, В.В. 2020-02-16T09:12:19Z 2020-02-16T09:12:19Z 2015 Про оцінку Уітла параметра спектральної щільності випадкового шуму в моделі нелінійної регресії / О.В. Іванов, В.В.Приходько // Український математичний журнал. — 2015. — Т. 67, № 8. — С. 1050–1067. — Бібліогр.: 27 назв. — укр. 1027-3190 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/165757 519.21 Рассматривается нелинейная модель регрессии с непрерывным временем. Установлены свойства состоятельности и асимптотической нормальности оценки минимального контраста Уитла параметра спектральной плотности гауссовского стационарного шума. A nonlinear regression model with continuous time is considered. We establish the consistency and asymptotic normality of the Whittle minimum contrast estimator for the parameter of spectral density of the Gaussian stationary noise. uk Інститут математики НАН України Український математичний журнал Статті Про оцінку Уітла параметра спектральної щільності випадкового шуму в моделі нелінійної регресії On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Про оцінку Уітла параметра спектральної щільності випадкового шуму в моделі нелінійної регресії |
| spellingShingle |
Про оцінку Уітла параметра спектральної щільності випадкового шуму в моделі нелінійної регресії Іванов, О.В. Приходько, В.В. Статті |
| title_short |
Про оцінку Уітла параметра спектральної щільності випадкового шуму в моделі нелінійної регресії |
| title_full |
Про оцінку Уітла параметра спектральної щільності випадкового шуму в моделі нелінійної регресії |
| title_fullStr |
Про оцінку Уітла параметра спектральної щільності випадкового шуму в моделі нелінійної регресії |
| title_full_unstemmed |
Про оцінку Уітла параметра спектральної щільності випадкового шуму в моделі нелінійної регресії |
| title_sort |
про оцінку уітла параметра спектральної щільності випадкового шуму в моделі нелінійної регресії |
| author |
Іванов, О.В. Приходько, В.В. |
| author_facet |
Іванов, О.В. Приходько, В.В. |
| topic |
Статті |
| topic_facet |
Статті |
| publishDate |
2015 |
| language |
Ukrainian |
| container_title |
Український математичний журнал |
| publisher |
Інститут математики НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model |
| description |
Рассматривается нелинейная модель регрессии с непрерывным временем. Установлены свойства состоятельности и асимптотической нормальности оценки минимального контраста Уитла параметра спектральной плотности гауссовского стационарного шума.
A nonlinear regression model with continuous time is considered. We establish the consistency and asymptotic normality
of the Whittle minimum contrast estimator for the parameter of spectral density of the Gaussian stationary noise.
|
| issn |
1027-3190 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/165757 |
| citation_txt |
Про оцінку Уітла параметра спектральної щільності випадкового шуму в моделі нелінійної регресії / О.В. Іванов, В.В.Приходько // Український математичний журнал. — 2015. — Т. 67, № 8. — С. 1050–1067. — Бібліогр.: 27 назв. — укр. |
| work_keys_str_mv |
AT ívanovov proocínkuuítlaparametraspektralʹnoíŝílʹnostívipadkovogošumuvmodelínelíníinoíregresíí AT prihodʹkovv proocínkuuítlaparametraspektralʹnoíŝílʹnostívipadkovogošumuvmodelínelíníinoíregresíí AT ívanovov onthewhittleestimatoroftheparameterofspectraldensityofrandomnoiseinthenonlinearregressionmodel AT prihodʹkovv onthewhittleestimatoroftheparameterofspectraldensityofrandomnoiseinthenonlinearregressionmodel |
| first_indexed |
2025-12-02T09:51:39Z |
| last_indexed |
2025-12-02T09:51:39Z |
| _version_ |
1850862184177860608 |