Об усреднении эволюционных уравнений, возмущаемых случайными процессами со скачка
Доводиться слабка збіжність мір, породжених розв’язками еволюційного рівняння, залежних від малого параметра, до єдиного розв’язку проблеми мартингалів, що відповідає стохастичному еволюційному рівнянню. Коефіцієнти вихідного рівняння залежать від випадкових марковських процесів з стрибками. Weak co...
Saved in:
| Published in: | Український математичний журнал |
|---|---|
| Date: | 1992 |
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут математики НАН України
1992
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/166478 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Об усреднении эволюционных уравнений, возмущаемых случайными процессами со скачка / Ю.В. Коломиец // Український математичний журнал. — 1992. — Т. 44, № 2. — С. 197–207. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Summary: | Доводиться слабка збіжність мір, породжених розв’язками еволюційного рівняння, залежних від малого параметра, до єдиного розв’язку проблеми мартингалів, що відповідає стохастичному еволюційному рівнянню. Коефіцієнти вихідного рівняння залежать від випадкових марковських процесів з стрибками.
Weak convergence of measures generated by solutions of an evolutionary equation dependent on a small parameter to the unique solution of the martingale problem corresponding to the stochastic evolutionary equation is proved. The coefficients of the initial equation depend on random Markov processes with jumps.
|
|---|---|
| ISSN: | 1027-3190 |