Об усреднении эволюционных уравнений, возмущаемых случайными процессами со скачка

Об усреднении эволюционных уравнений, возмущаемых случайными процессами со скачка

Доводиться слабка збіжність мір, породжених розв’язками еволюційного рівняння, залежних від малого параметра, до єдиного розв’язку проблеми мартингалів, що відповідає стохастичному еволюційному рівнянню. Коефіцієнти вихідного рівняння залежать від випадкових марковських процесів з стрибками. Weak co...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Український математичний журнал
Дата:1992
Автор: Коломиец, Ю.В.
Формат: Стаття
Мова:Russian
Опубліковано: Інститут математики НАН України 1992
Теми:
Статті
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/166478
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Об усреднении эволюционных уравнений, возмущаемых случайными процессами со скачка / Ю.В. Коломиец // Український математичний журнал. — 1992. — Т. 44, № 2. — С. 197–207. — Бібліогр.: 7 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-166478
record_format dspace
spelling Коломиец, Ю.В.
2020-02-22T19:50:11Z
2020-02-22T19:50:11Z
1992
Об усреднении эволюционных уравнений, возмущаемых случайными процессами со скачка / Ю.В. Коломиец // Український математичний журнал. — 1992. — Т. 44, № 2. — С. 197–207. — Бібліогр.: 7 назв. — рос.
1027-3190
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/166478
519.21
Доводиться слабка збіжність мір, породжених розв’язками еволюційного рівняння, залежних від малого параметра, до єдиного розв’язку проблеми мартингалів, що відповідає стохастичному еволюційному рівнянню. Коефіцієнти вихідного рівняння залежать від випадкових марковських процесів з стрибками.
Weak convergence of measures generated by solutions of an evolutionary equation dependent on a small parameter to the unique solution of the martingale problem corresponding to the stochastic evolutionary equation is proved. The coefficients of the initial equation depend on random Markov processes with jumps.
ru
Інститут математики НАН України
Український математичний журнал
Статті
Об усреднении эволюционных уравнений, возмущаемых случайными процессами со скачка
Averaging evolutionary equations perturbed by random processes with jumps
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Об усреднении эволюционных уравнений, возмущаемых случайными процессами со скачка
spellingShingle Об усреднении эволюционных уравнений, возмущаемых случайными процессами со скачка
Коломиец, Ю.В.
Статті
title_short Об усреднении эволюционных уравнений, возмущаемых случайными процессами со скачка
title_full Об усреднении эволюционных уравнений, возмущаемых случайными процессами со скачка
title_fullStr Об усреднении эволюционных уравнений, возмущаемых случайными процессами со скачка
title_full_unstemmed Об усреднении эволюционных уравнений, возмущаемых случайными процессами со скачка
title_sort об усреднении эволюционных уравнений, возмущаемых случайными процессами со скачка
author Коломиец, Ю.В.
author_facet Коломиец, Ю.В.
topic Статті
topic_facet Статті
publishDate 1992
language Russian
container_title Український математичний журнал
publisher Інститут математики НАН України
format Article
title_alt Averaging evolutionary equations perturbed by random processes with jumps
description Доводиться слабка збіжність мір, породжених розв’язками еволюційного рівняння, залежних від малого параметра, до єдиного розв’язку проблеми мартингалів, що відповідає стохастичному еволюційному рівнянню. Коефіцієнти вихідного рівняння залежать від випадкових марковських процесів з стрибками. Weak convergence of measures generated by solutions of an evolutionary equation dependent on a small parameter to the unique solution of the martingale problem corresponding to the stochastic evolutionary equation is proved. The coefficients of the initial equation depend on random Markov processes with jumps.
issn 1027-3190
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/166478
citation_txt Об усреднении эволюционных уравнений, возмущаемых случайными процессами со скачка / Ю.В. Коломиец // Український математичний журнал. — 1992. — Т. 44, № 2. — С. 197–207. — Бібліогр.: 7 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT kolomiecûv obusredneniiévolûcionnyhuravneniivozmuŝaemyhslučainymiprocessamisoskačka
AT kolomiecûv averagingevolutionaryequationsperturbedbyrandomprocesseswithjumps
first_indexed 2025-12-07T17:40:32Z
last_indexed 2025-12-07T17:40:32Z
_version_ 1850872150047588352

Схожі ресурси