Об усреднении эволюционных уравнений, возмущаемых случайными процессами со скачка
Доводиться слабка збіжність мір, породжених розв’язками еволюційного рівняння, залежних від малого параметра, до єдиного розв’язку проблеми мартингалів, що відповідає стохастичному еволюційному рівнянню. Коефіцієнти вихідного рівняння залежать від випадкових марковських процесів з стрибками. Weak co...
Saved in:
| Published in: | Український математичний журнал |
|---|---|
| Date: | 1992 |
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут математики НАН України
1992
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/166478 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Об усреднении эволюционных уравнений, возмущаемых случайными процессами со скачка / Ю.В. Коломиец // Український математичний журнал. — 1992. — Т. 44, № 2. — С. 197–207. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1860124463932112896 |
|---|---|
| author | Коломиец, Ю.В. |
| author_facet | Коломиец, Ю.В. |
| citation_txt | Об усреднении эволюционных уравнений, возмущаемых случайными процессами со скачка / Ю.В. Коломиец // Український математичний журнал. — 1992. — Т. 44, № 2. — С. 197–207. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Український математичний журнал |
| description | Доводиться слабка збіжність мір, породжених розв’язками еволюційного рівняння, залежних від малого параметра, до єдиного розв’язку проблеми мартингалів, що відповідає стохастичному еволюційному рівнянню. Коефіцієнти вихідного рівняння залежать від випадкових марковських процесів з стрибками.
Weak convergence of measures generated by solutions of an evolutionary equation dependent on a small parameter to the unique solution of the martingale problem corresponding to the stochastic evolutionary equation is proved. The coefficients of the initial equation depend on random Markov processes with jumps.
|
| first_indexed | 2025-12-07T17:40:32Z |
| format | Article |
| fulltext |
0053-1
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
|
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-166478 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1027-3190 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-07T17:40:32Z |
| publishDate | 1992 |
| publisher | Інститут математики НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Коломиец, Ю.В. 2020-02-22T19:50:11Z 2020-02-22T19:50:11Z 1992 Об усреднении эволюционных уравнений, возмущаемых случайными процессами со скачка / Ю.В. Коломиец // Український математичний журнал. — 1992. — Т. 44, № 2. — С. 197–207. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. 1027-3190 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/166478 519.21 Доводиться слабка збіжність мір, породжених розв’язками еволюційного рівняння, залежних від малого параметра, до єдиного розв’язку проблеми мартингалів, що відповідає стохастичному еволюційному рівнянню. Коефіцієнти вихідного рівняння залежать від випадкових марковських процесів з стрибками. Weak convergence of measures generated by solutions of an evolutionary equation dependent on a small parameter to the unique solution of the martingale problem corresponding to the stochastic evolutionary equation is proved. The coefficients of the initial equation depend on random Markov processes with jumps. ru Інститут математики НАН України Український математичний журнал Статті Об усреднении эволюционных уравнений, возмущаемых случайными процессами со скачка Averaging evolutionary equations perturbed by random processes with jumps Article published earlier |
| spellingShingle | Об усреднении эволюционных уравнений, возмущаемых случайными процессами со скачка Коломиец, Ю.В. Статті |
| title | Об усреднении эволюционных уравнений, возмущаемых случайными процессами со скачка |
| title_alt | Averaging evolutionary equations perturbed by random processes with jumps |
| title_full | Об усреднении эволюционных уравнений, возмущаемых случайными процессами со скачка |
| title_fullStr | Об усреднении эволюционных уравнений, возмущаемых случайными процессами со скачка |
| title_full_unstemmed | Об усреднении эволюционных уравнений, возмущаемых случайными процессами со скачка |
| title_short | Об усреднении эволюционных уравнений, возмущаемых случайными процессами со скачка |
| title_sort | об усреднении эволюционных уравнений, возмущаемых случайными процессами со скачка |
| topic | Статті |
| topic_facet | Статті |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/166478 |
| work_keys_str_mv | AT kolomiecûv obusredneniiévolûcionnyhuravneniivozmuŝaemyhslučainymiprocessamisoskačka AT kolomiecûv averagingevolutionaryequationsperturbedbyrandomprocesseswithjumps |