Броунівський рух у гільбертовому просторі з напівпрозорою мембраною на гіперплощині

• Veröffentlicht in: Український математичний журнал
• Datum: 2001
• ISSN: 1027-3190
• 1. Verfasser: Зайцева, Л.Л.
• Format: Artikel
• Sprache: Ukrainisch
• Veröffentlicht: Інститут математики НАН України 2001
• Schlagworte: Статті
• Online Zugang: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/172265
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Zitieren: Броунівський рух у гільбертовому просторі з напівпрозорою мембраною на гіперплощині / Л.Л. Зайцева // Український математичний журнал. — 2001. — Т. 53, № 7. — С. 887-891. — Бібліогр.: 6 назв. — укр.

У сепарабельному гільбертовому просторі побудовано неперервний процес Маркова, який скрізь у просторі, крім гіперплощини S, ортогональної до заданого орта ν, веде себе як однорідний гауссівський процес із заданим кореляційним оператором tB, де В — ядерний невироджений оператор. Коли процес потрапляє на гіперплощину, він отримує нескінченний за модулем імпульс у напрямку A такому, що |(A,ν)|≤(Bν,ν). Знайдено стохастичне диференціальне рівняння, розв'язками якого є траєкторії побудованого процесу. In a separable Hilbert space, we construct a continuous Markov process whose behavior coincides everywhere, except for a hyperplane S orthogonal to a given unit vector ν, with the behavior of a homogeneous Gaussian process with a given correlation operator tB, where B is a nonsingular nuclear operator. As the process hits the hyperplane, it receives an impulse infinite in modulus in the direction A such that |(A, ν)| ≤ (Bν, ν).We obtain a stochastic differential equation whose solutions are trajectories of the process constructed.