Конзистентна оцінка у векторній моделі з похибками у змінних при невідомій коваріаційній структурі похибок
Рассматривается векторная модель с погрешностями в переменных AX≈B, где матрицы A, B наблюдаются с погрешностями и необходимо оценить матричный параметр X. При условиях, когда нет достаточной информации о ковариационной структуре погрешностей, предложена оценка, сходящаяся по вероятности к X, когда...
Saved in:
| Published in: | Український математичний журнал |
|---|---|
| Date: | 2007 |
| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | Ukrainian |
| Published: |
Інститут математики НАН України
2007
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/172466 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Конзистентна оцінка у векторній моделі з похибками у змінних при невідомій коваріаційній структурі похибок / О.Г. Кукуш, М.Я. Полеха // Український математичний журнал. — 2007. — Т. 59, № 8. — С. 1026–1033. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862626834367119360 |
|---|---|
| author | Кукуш, О.Г. Полеха, М.Я. |
| author_facet | Кукуш, О.Г. Полеха, М.Я. |
| citation_txt | Конзистентна оцінка у векторній моделі з похибками у змінних при невідомій коваріаційній структурі похибок / О.Г. Кукуш, М.Я. Полеха // Український математичний журнал. — 2007. — Т. 59, № 8. — С. 1026–1033. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Український математичний журнал |
| description | Рассматривается векторная модель с погрешностями в переменных AX≈B, где матрицы A, B наблюдаются с погрешностями и необходимо оценить матричный параметр X. При условиях, когда нет достаточной информации о ковариационной структуре погрешностей, предложена оценка, сходящаяся по вероятности к X, когда количество строк матрицы A стремится к бесконечности. Установлены достаточные условия такой сходимости, а также достаточные условия асимптотической нормальности оценки.
We consider a linear multivariate errors-in-variables model AX ? B, where the matrices A and B are observed with errors and the matrix parameter X is to be estimated. In the case of lack of information about the error covariance structure, we propose an estimator that converges in probability to X as the number of rows in A tends to infinity. Sufficient conditions for this convergence and for the asymptotic normality of the estimator are found.
|
| first_indexed | 2025-12-07T13:37:06Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-172466 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1027-3190 |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2025-12-07T13:37:06Z |
| publishDate | 2007 |
| publisher | Інститут математики НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Кукуш, О.Г. Полеха, М.Я. 2020-11-02T11:45:09Z 2020-11-02T11:45:09Z 2007 Конзистентна оцінка у векторній моделі з похибками у змінних при невідомій коваріаційній структурі похибок / О.Г. Кукуш, М.Я. Полеха // Український математичний журнал. — 2007. — Т. 59, № 8. — С. 1026–1033. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. 1027-3190 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/172466 519.21 Рассматривается векторная модель с погрешностями в переменных AX≈B, где матрицы A, B наблюдаются с погрешностями и необходимо оценить матричный параметр X. При условиях, когда нет достаточной информации о ковариационной структуре погрешностей, предложена оценка, сходящаяся по вероятности к X, когда количество строк матрицы A стремится к бесконечности. Установлены достаточные условия такой сходимости, а также достаточные условия асимптотической нормальности оценки. We consider a linear multivariate errors-in-variables model AX ? B, where the matrices A and B are observed with errors and the matrix parameter X is to be estimated. In the case of lack of information about the error covariance structure, we propose an estimator that converges in probability to X as the number of rows in A tends to infinity. Sufficient conditions for this convergence and for the asymptotic normality of the estimator are found. uk Інститут математики НАН України Український математичний журнал Статті Конзистентна оцінка у векторній моделі з похибками у змінних при невідомій коваріаційній структурі похибок Consistent estimator in multivariate errors-in-variables model in the case of unknown error covariance structure Article published earlier |
| spellingShingle | Конзистентна оцінка у векторній моделі з похибками у змінних при невідомій коваріаційній структурі похибок Кукуш, О.Г. Полеха, М.Я. Статті |
| title | Конзистентна оцінка у векторній моделі з похибками у змінних при невідомій коваріаційній структурі похибок |
| title_alt | Consistent estimator in multivariate errors-in-variables model in the case of unknown error covariance structure |
| title_full | Конзистентна оцінка у векторній моделі з похибками у змінних при невідомій коваріаційній структурі похибок |
| title_fullStr | Конзистентна оцінка у векторній моделі з похибками у змінних при невідомій коваріаційній структурі похибок |
| title_full_unstemmed | Конзистентна оцінка у векторній моделі з похибками у змінних при невідомій коваріаційній структурі похибок |
| title_short | Конзистентна оцінка у векторній моделі з похибками у змінних при невідомій коваріаційній структурі похибок |
| title_sort | конзистентна оцінка у векторній моделі з похибками у змінних при невідомій коваріаційній структурі похибок |
| topic | Статті |
| topic_facet | Статті |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/172466 |
| work_keys_str_mv | AT kukušog konzistentnaocínkauvektorníimodelízpohibkamiuzmínnihprinevídomíikovaríacíiníistrukturípohibok AT polehamâ konzistentnaocínkauvektorníimodelízpohibkamiuzmínnihprinevídomíikovaríacíiníistrukturípohibok AT kukušog consistentestimatorinmultivariateerrorsinvariablesmodelinthecaseofunknownerrorcovariancestructure AT polehamâ consistentestimatorinmultivariateerrorsinvariablesmodelinthecaseofunknownerrorcovariancestructure |