Поведінка процесів ризику з випадковими преміями після банкрутства та багатозначна функція банкрутства

• Veröffentlicht in: Український математичний журнал
• Datum: 2007
• 1. Verfasser: Гусак, Д.В.
• Format: Artikel
• Sprache: Ukrainisch
• Veröffentlicht: Інститут математики НАН України 2007
• Schlagworte: Статті
• Online Zugang: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/172505
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Zitieren: Поведінка процесів ризику з випадковими преміями після банкрутства та багатозначна функція банкрутства / Д.В. Гусак // Український математичний журнал. — 2007. — Т. 59, № 11. — С. 1473–1484. — Бібліогр.: 15 назв. — укр.

Установлены соотношения для распределения функционалов, связанных с поведением процесса риска со случайными премиями после разорения, и для многозначной функции разорения. We establish relations for the distribution of functionals associated with the behavior of a risk process with random premiums a...