Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності

• Datum: 2009
• Hauptverfasser: Кишакевич, Б.Ю., Прикарпатський, А.К., Твердохліб, І.П.
• Format: Artikel
• Sprache: Ukrainian
• Veröffentlicht: Видавничий дім "Академперіодика" НАН України 2009
• Schlagworte: Інформатика та кібернетика
• Online Zugang: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/17281
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Zitieren: Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності / Б.Ю. Кишакевич, А.К. Прикарпатський, I.П. Твердохлiб // Доп. НАН України. — 2009. — № 8. — С. 35-41. — Бібліогр.: 5 назв. — укр.

Пропонується нова конкуренцiйна модель ринку акцiй в середовищi банкiвського портфеля з бi-варiантною функцiєю цiнностi в умовах цейтнот-бiржової поведiнки клiєнтiв-покупцiв. Розвинуто метод асоцiйованих марковських процесiв для знаходження оптимальної стратегiї вибору найбiльш цiнного пакета акцiй. Отримано алгебраїчне рiвняння, що визначає найбiльш оптимальну стратегiю вибору найбiльш цiнного для клiєнта-покупця пакета акцiй з бi-варiантною функцiєю корисностi при наявностi конкуренцiї з боку iнших клiєнтiв. Зокрема, при певних умовах на так званий банкiвський промоцiйний параметр щодо параметра “штрафу” за пропущену трансакцiю купiвлi пакета акцiй при асимптотично значному обсязi пакетiв в портфелi банку виведено унiверсальне трансцендентне рiвняння для знаходження оптимальної стратегiї вибору найбiльш цiнного пакета акцiй потенцiйним клiєнтом-покупцем. The competing stock market model within a bank portfolio with a bi-variative value function under a processing time restriction condition is studied. A new version of the associated Markov process method for finding the optimal choice strategy of the most valued stock packet is developed. Under some conditions on the so-called “gift” and “fee” bank parameters concerning stock packets, both algebraic and universal asymptotic transcendental equations determining the most optimal client strategy within a competing stock market, taking the bi-variative stock value function into account, are obtained.