Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності
Пропонується нова конкуренцiйна модель ринку акцiй в середовищi банкiвського портфеля з бi-варiантною функцiєю цiнностi в умовах цейтнот-бiржової поведiнки клiєнтiв-покупцiв. Розвинуто метод асоцiйованих марковських процесiв для знаходження оптимальної стратегiї вибору найбiльш цiнного пакета акцiй....
Збережено в:
| Дата: | 2009 |
|---|---|
| Автори: | , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
2009
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/17281 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності / Б.Ю. Кишакевич, А.К. Прикарпатський, I.П. Твердохлiб // Доп. НАН України. — 2009. — № 8. — С. 35-41. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-17281 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Кишакевич, Б.Ю. Прикарпатський, А.К. Твердохліб, І.П. 2011-02-24T20:52:13Z 2011-02-24T20:52:13Z 2009 Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності / Б.Ю. Кишакевич, А.К. Прикарпатський, I.П. Твердохлiб // Доп. НАН України. — 2009. — № 8. — С. 35-41. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. 1025-6415 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/17281 330:519(447) Пропонується нова конкуренцiйна модель ринку акцiй в середовищi банкiвського портфеля з бi-варiантною функцiєю цiнностi в умовах цейтнот-бiржової поведiнки клiєнтiв-покупцiв. Розвинуто метод асоцiйованих марковських процесiв для знаходження оптимальної стратегiї вибору найбiльш цiнного пакета акцiй. Отримано алгебраїчне рiвняння, що визначає найбiльш оптимальну стратегiю вибору найбiльш цiнного для клiєнта-покупця пакета акцiй з бi-варiантною функцiєю корисностi при наявностi конкуренцiї з боку iнших клiєнтiв. Зокрема, при певних умовах на так званий банкiвський промоцiйний параметр щодо параметра “штрафу” за пропущену трансакцiю купiвлi пакета акцiй при асимптотично значному обсязi пакетiв в портфелi банку виведено унiверсальне трансцендентне рiвняння для знаходження оптимальної стратегiї вибору найбiльш цiнного пакета акцiй потенцiйним клiєнтом-покупцем. The competing stock market model within a bank portfolio with a bi-variative value function under a processing time restriction condition is studied. A new version of the associated Markov process method for finding the optimal choice strategy of the most valued stock packet is developed. Under some conditions on the so-called “gift” and “fee” bank parameters concerning stock packets, both algebraic and universal asymptotic transcendental equations determining the most optimal client strategy within a competing stock market, taking the bi-variative stock value function into account, are obtained. uk Видавничий дім "Академперіодика" НАН України Інформатика та кібернетика Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності The study of optimal strategies of a competing stock market model with a bi-variant profit function Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності |
| spellingShingle |
Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності Кишакевич, Б.Ю. Прикарпатський, А.К. Твердохліб, І.П. Інформатика та кібернетика |
| title_short |
Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності |
| title_full |
Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності |
| title_fullStr |
Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності |
| title_full_unstemmed |
Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності |
| title_sort |
дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності |
| author |
Кишакевич, Б.Ю. Прикарпатський, А.К. Твердохліб, І.П. |
| author_facet |
Кишакевич, Б.Ю. Прикарпатський, А.К. Твердохліб, І.П. |
| topic |
Інформатика та кібернетика |
| topic_facet |
Інформатика та кібернетика |
| publishDate |
2009 |
| language |
Ukrainian |
| publisher |
Видавничий дім "Академперіодика" НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
The study of optimal strategies of a competing stock market model with a bi-variant profit function |
| description |
Пропонується нова конкуренцiйна модель ринку акцiй в середовищi банкiвського портфеля з бi-варiантною функцiєю цiнностi в умовах цейтнот-бiржової поведiнки клiєнтiв-покупцiв. Розвинуто метод асоцiйованих марковських процесiв для знаходження оптимальної стратегiї вибору найбiльш цiнного пакета акцiй. Отримано алгебраїчне рiвняння, що визначає найбiльш оптимальну стратегiю вибору найбiльш цiнного для клiєнта-покупця пакета акцiй з бi-варiантною функцiєю корисностi при наявностi конкуренцiї з боку iнших клiєнтiв. Зокрема, при певних умовах на так званий банкiвський промоцiйний параметр щодо параметра “штрафу” за пропущену трансакцiю купiвлi пакета акцiй при асимптотично значному обсязi пакетiв в портфелi банку виведено унiверсальне трансцендентне рiвняння для знаходження оптимальної стратегiї вибору найбiльш цiнного пакета акцiй потенцiйним клiєнтом-покупцем.
The competing stock market model within a bank portfolio with a bi-variative value function under a processing time restriction condition is studied. A new version of the associated Markov process method for finding the optimal choice strategy of the most valued stock packet is developed. Under some conditions on the so-called “gift” and “fee” bank parameters concerning stock packets, both algebraic and universal asymptotic transcendental equations determining the most optimal client strategy within a competing stock market, taking the bi-variative stock value function into account, are obtained.
|
| issn |
1025-6415 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/17281 |
| citation_txt |
Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності / Б.Ю. Кишакевич, А.К. Прикарпатський, I.П. Твердохлiб // Доп. НАН України. — 2009. — № 8. — С. 35-41. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. |
| work_keys_str_mv |
AT kišakevičbû doslídžennâoptimalʹnihstrategíikonkurencíinoíportfelʹnoímodelírinkuakcíiízbívaríantnoûfunkcíêûkorisností AT prikarpatsʹkiiak doslídžennâoptimalʹnihstrategíikonkurencíinoíportfelʹnoímodelírinkuakcíiízbívaríantnoûfunkcíêûkorisností AT tverdohlíbíp doslídžennâoptimalʹnihstrategíikonkurencíinoíportfelʹnoímodelírinkuakcíiízbívaríantnoûfunkcíêûkorisností AT kišakevičbû thestudyofoptimalstrategiesofacompetingstockmarketmodelwithabivariantprofitfunction AT prikarpatsʹkiiak thestudyofoptimalstrategiesofacompetingstockmarketmodelwithabivariantprofitfunction AT tverdohlíbíp thestudyofoptimalstrategiesofacompetingstockmarketmodelwithabivariantprofitfunction |
| first_indexed |
2025-11-28T16:15:31Z |
| last_indexed |
2025-11-28T16:15:31Z |
| _version_ |
1850853944945803264 |